市場中樞出現背馳現象，最常見的是在第二個中樞之後。這個規律在日線及更高級別上特別明顯——數據顯示概率高達90%以上，小級別如1分鐘雖然比例略低，但仍占大多數。如果遇到需要四五個中樞才出現背馳的情況，那已經相當少見了。

盤整背馳最實用的地方在大級別應用，尤其是周線以上，往往能夠識別出歷史性的底部區域。

從具體案例看，某上市公司在季度圖第三段中，月線上能找到針對最後中樞的背馳段，這個背馳段必然包含在季度線背馳段內，但區間更小。如果把這個邏輯從月線逐層展開到周線、日線、30分鐘、5分鐘乃至1分鐘級別，每一層的背馳區間都在縮小，形成一個完整的多周期共振。

趨勢至少需要兩個同級別中樞才能形成。背馳不會在第一個中樞後出現，起碼要到第二個中樞之後。對於那些特別延伸的行情，有可能在第100個中樞之後才背馳——但這種情況百年也見不了幾次。日線以上級別的第二個中樞是重點監控對象，這時背馳的出現率最高，值得密切關注。