有沒有嘗試過在沒有明確策略的情況下篩選無盡的期權數據?一個全面的期權篩選器可以改變你對美國交易所市場的看法。有效的篩選系統應該是這樣的:



從交易量動量開始——目標是那些交易量顯著超過未平倉合約的合約。你的基準:最低1,000個合約的交易量,配合1.25的交易量與未平倉合約比率。這個組合信號顯示出真正的活動,而不僅僅是噪音。

價格動態也很重要。尋找70%成交量聚集在賣方或更靠近賣方的位置——這揭示了激進的買入壓力和背後真實的信念。時間衰減的考慮?堅持選擇到期時間在1-180天之間的位置。你希望有足夠的時間空間,而不是被困在超長期合約中。

規模要求使事情更具機構化:篩選產生$250,000以上總溢價的合約。最後,將多腿策略的上限設定爲總交易量的10%,以避免復雜價差帶來的扭曲,這可能會影響你的市場觀點。

該篩選框架幫助交易者穿透市場噪音,專注於美國期權市場中的真實機會。
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DAOdreamer1vip
· 2025-12-25 18:10
1000份合約起步?哈,大多數散戶根本等不到這數據就已經虧沒了...
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Web3教育家vip
· 2025-12-24 23:51
說實話,關於1.25的波動率/未平倉合約比率……就像我跟學生說的那樣,這基本上是噪音變成信號的轉折點。說真的,這是個改變遊戲規則的關鍵點。
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Liquidation Oraclevip
· 2025-12-22 19:00
1000手成交量配1.25的比例,這套篩選邏輯確實能過濾掉不少垃圾流動性...不過實戰中還是容易被套。
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FunGibleTomvip
· 2025-12-22 18:47
ngl 這套篩選邏輯確實有點東西,不過實際操作起來還是得靠經驗啊...光看數據不行
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