Bạn có để ý không, đôi khi khối lượng giao dịch trên thị trường cực kỳ sôi động, có khi lại rất yên ắng? Phần lớn nguyên nhân đằng sau đó thực ra là do giao dịch định lượng đang gây ra.

Hãy cùng phân tích nhé. Giả sử một nhóm giao dịch định lượng nắm giữ tài sản trị giá 2 nghìn tỷ đô la, họ quyết định bán toàn bộ trong ngày rồi mua lại toàn bộ. Chỉ riêng việc này, khối lượng giao dịch có thể đóng góp 4 nghìn tỷ đô la. Trong một kịch bản khác, nếu họ chỉ bán 50% và mua 50% trong ngày đó, thì khối lượng giao dịch sẽ chỉ đóng góp 2 nghìn tỷ đô la.

Điểm linh hoạt nhất của giao dịch định lượng chính là ở đây — họ có thể điều chỉnh tần suất giao dịch và khối lượng dựa trên tình hình thị trường thực tế. Khi tâm lý thị trường sôi động, họ có thể tăng cường giao dịch. Khi thị trường yếu ớt, họ sẽ giảm quy mô hoạt động. Điều này cũng giải thích tại sao chúng ta thường thấy khối lượng giao dịch đột nhiên tăng vọt trong một ngày rồi ngày hôm sau lại giảm mạnh. Những biến động lớn về khối lượng giao dịch phần lớn chính là biểu hiện của việc giao dịch định lượng "hít thở".