2026-01-07 06:22:58

Khi thực hiện giao dịch, thực ra bạn không rõ về xác suất chiến thắng, cũng không biết được lợi nhuận sẽ là bao nhiêu. Nhưng có cách để giải quyết——bạn có thể ước tính lợi suất kỳ vọng thông qua backtesting, hoặc chạy mô hình với dữ liệu giao dịch thực tế, như vậy sẽ thấy được hiệu quả chung của chiến lược.

Khái niệm chính được gọi là bội số R, cũng chính là tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Nó được tính bằng cách lấy số điểm thực tế bạn kiếm được từ giao dịch này, chia cho rủi ro ban đầu bạn chấp nhận, rất đơn giản. Chẳng hạn, bạn chấp nhận rủi ro 500 USD và cuối cùng kiếm được 1500 USD, thì bội số R sẽ là 3. Lấy một ví dụ khác: một hệ thống vào lệnh vào ngày 4 tháng 8 năm 1997 (2511 điểm), đặt mức stop loss bằng 3 lần ATR là 104 điểm (đến 2407 điểm), cuối cùng thoát lệnh vào ngày 29 tháng 9 (3069 điểm), đạt được 558 điểm lợi nhuận——đó là một giao dịch với bội số 5.37R.

Đặc tính phân bố của bội số R, về cơ bản quyết định được bạn có thể kiếm được bao nhiêu từ phương pháp này. Vì vậy bạn phải phát triển một thuật toán quản lý vị thế, để nó vừa có thể tối đa hóa lợi suất kỳ vọng, đồng thời phải liên kết với rủi ro ban đầu của mỗi giao dịch cũng như vốn tài khoản. Đặc biệt là với người mới bắt đầu, có thể xem xét trước...

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

23 thích

Phần thưởng
23
8
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

MoonWaterDroplets

· 01-08 00:39

R倍数 này về cơ bản chính là tỷ lệ lợi nhuận/lỗ, nhưng thực sự sử dụng tốt thì ít người làm được Dữ liệu backtest thì đẹp mắt, thực chiến dễ bị "đánh mặt", thật đáng sợ Quản lý vị thế mới là chân lý, nếu không thì mọi chiến lược tốt cũng vô nghĩa 5.37R nghe thì thích, nhưng có thể tái tạo ổn định không? Đó mới là vấn đề Người mới dễ bỏ qua nhất chính là quản lý rủi ro, chơi tất tay là nhanh nhất

Xem bản gốcTrả lời0

BuyTheTop

· 01-07 07:22

Dữ liệu backtest và dữ liệu thực tế quá chênh lệch, 5.37R trên giấy có thể chỉ còn 1.5R trong tài khoản thực... Hệ số R nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi thực sự thực hiện quản lý vị thế thì mới là cơn ác mộng, rủi ro và lợi nhuận luôn không tỷ lệ thuận Nói nghe có vẻ hay, nhưng phần lớn mọi người không thể kiên trì theo chiến lược, tại sao phải tính toán lợi nhuận kỳ vọng chính xác như vậy

Xem bản gốcTrả lời0

retroactive_airdrop

· 01-07 06:53

Dữ liệu backtest trông đẹp mắt, tài khoản thực mới là gương soi quỷ quái --- 5.37R nghe có vẻ khủng khiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải sống đủ lâu để không bị cháy tài khoản --- Nói đơn giản là phải tính toán đúng đòn bẩy tài khoản, đừng chơi tất tay một lần --- Phân phối bội số R mới là nơi thực sự cạnh tranh, phần lớn mọi người chưa từng tính toán qua --- Sai lầm phổ biến nhất của người mới là chỉ nhìn một hoặc hai lệnh 5R rồi bị cuốn theo --- Giá trị kỳ vọng dương cũng vô ích, nếu không kiểm soát rủi ro tốt thì cũng tiêu đời --- Quản lý vị thế cần phải thực sự nỗ lực, nếu không chiến lược tốt đến đâu cũng chỉ là chuyện vớ vẩn

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropHuntress

· 01-07 06:49

Dữ liệu backtest trông đẹp đẽ là vậy, nhưng trong giao dịch thực tế, những lần bị "tát" thường chính là những lần đạt được nhiều bội số R đẹp mắt này

Xem bản gốcTrả lời0

APY_Chaser

· 01-07 06:44

R倍数 này thực chất là tỷ lệ lợi nhuận/lỗ, điều thực sự khiến đa số người gặp khó khăn là quản lý vị thế 5.37R nghe có vẻ khá ổn, nhưng khả năng duy trì ổn định mới là điều quan trọng nhất

Xem bản gốcTrả lời0

fren.eth

· 01-07 06:44

R倍数 nói nghe hay, thực sự kiếm tiền vẫn dựa vào khả năng thực thi Dữ liệu backtest đẹp mắt, thực chiến mới là cha Vừa dừng lỗ vừa quản lý vị thế, làm một lượt tay đã run rẩy Nghe thì 5.37R rất đã, nhưng không giữ nổi hai tuần đã phun hết ra Lợi nhuận kỳ vọng chính là để tự an ủi bản thân Trong giao dịch thực tế đâu có nhiều cơ hội 5R như vậy, toàn là 0.5R đi theo sau Lý thuyết này mới nghe thì dễ tự tin quá mức, kết quả là cháy tài khoản Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận đúng, nhưng không đề cập đến quản lý tâm lý, đó mới là sát thủ

Xem bản gốcTrả lời0

faded_wojak.eth

· 01-07 06:28

Wow, I've been using this R-multiple strategy for a long time, but sometimes the backtest data looks perfect, and then it reveals its true colors as soon as you go live. Making 5x risk-reward ratio requires so much luck, my strategy basically hovers around 1-2R Position management is the key, brother, otherwise even the best strategy will blow up A perfect model can't compare to one month of live trading, so many people crash and burn on this I've seen plenty of beautiful backtests, but very few can actually deliver stable R-multiples consistently I understand risk-reward ratios in theory, but executing it is a whole different ballgame It sounds simple, but every time I lose mental control, takes eating several losses before you really grasp it

Xem bản gốcTrả lời0

0xTherapist

· 01-07 06:27

R倍数 này thực chất chính là tỷ lệ lợi nhuận/lỗ, dữ liệu backtest đẹp cũng dễ khiến mình tự lừa dối bản thân --- Thành thật mà nói, quản lý vị thế mới là điểm thực sự khó, chỉ cần điều chỉnh tham số là có thể khiến tài khoản bùng nổ --- Giao dịch 5.37R... trên tài khoản mô phỏng thì như vậy, khi giao dịch thực tế chỉ cần đạt được một nửa cũng đã là cao siêu rồi --- Vì vậy, vẫn phải có kỷ luật, nếu không R倍数 cao đến đâu cũng vô nghĩa --- Lợi nhuận kỳ vọng đẹp mắt không đồng nghĩa với việc có thể kiếm tiền, những mô hình toán học này đối với người mới bắt đầu là độc hại --- Tại sao luôn nhấn mạnh backtest, chạy dữ liệu trực tiếp trên thị trường thực có phải chân thực hơn không --- Quản lý vị thế nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, nhiều người thất bại chính ở điểm này --- Kiếm 1500 lỗ 500... tôi quan tâm hơn là tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch này là bao nhiêu, R倍数 chỉ là bề nổi

Xem bản gốcTrả lời0