Lợi nhuận kỳ vọng và hệ số R - Công nghệ nền tảng giao dịch tiền điện tử số

Khi bạn tham gia vào thị trường giao dịch,

bạn không biết chính xác xác suất thắng hay thua.

Ngoài ra,

bạn cũng không biết chính xác bạn sẽ thắng hoặc thua bao nhiêu.

Tuy nhiên,

bạn có thể thực hiện kiểm tra lịch sử để ước lượng lợi nhuận kỳ vọng.

Bạn cũng có thể thu thập một lượng lớn dữ liệu mẫu từ giao dịch thực tế hoặc đầu tư,

sử dụng các mẫu này để biết được lợi nhuận kỳ vọng chung của hệ thống là bao nhiêu.

Hệ số R,

tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của một giao dịch.

Chỉ số R đơn thuần là biểu tượng cho rủi ro ban đầu,

để tính hệ số R của một giao dịch,

chỉ cần chia số điểm đã chốt lời khi mở vị thế đó cho rủi ro ban đầu.

Bạn có thể đơn giản sử dụng giá trị đô la của mỗi hợp đồng hoặc mỗi 100 cổ phần,

ví dụ bạn mạo hiểm đầu tư 500 đô la và thu về 1500 đô la lợi nhuận,

thì hệ số R của bạn là 3.

Ví dụ, điểm vào lệnh là ngày 4 tháng 8 năm 1997 với 2511 điểm,

hệ thống này sử dụng một mức dừng lỗ bằng 3 lần độ biến động thực tế trung bình (3ATR),

bằng 104 điểm,

tương đương 2407 điểm.

Hệ thống này cuối cùng thoát khỏi thị trường vào ngày 29 tháng 9 năm 1997 tại 3069 điểm,

và thu về lợi nhuận 558 điểm.

Vì vậy, lợi nhuận đó là một hệ số R là 5.37.

Các đặc tính cốt lõi của hệ số R này sẽ hoàn toàn quyết định toàn bộ lợi nhuận kỳ vọng của phương pháp bạn sử dụng.

Bạn cần phát triển một quy tắc điều chỉnh vị thế giúp bạn tận dụng lợi nhuận kỳ vọng.

Hy vọng quy tắc này cũng liên quan đến rủi ro ban đầu của mỗi giao dịch và vốn tài khoản đang hoạt động.

Đối với người mới bắt đầu,

có thể xem xét một quy tắc rủi ro theo phần trăm,

dựa trên đó để liên tục giao dịch với một phần cố định của vốn tài khoản hiện tại.

Quy tắc điều chỉnh vị thế này về cơ bản thể hiện rằng rủi ro 1R là như nhau,

bất kể khi nào bạn sử dụng nó hoặc áp dụng vào loại cổ phiếu hoặc thị trường nào.

Điều này bởi vì kích thước vị thế của bạn luôn là một phần cố định của vốn,

bất kể rủi ro ban đầu R lớn đến đâu.