Tự động hóa chiến lược của bạn: Cuộc cách mạng giao dịch thuật toán được giải thích

Tại sao giao dịch thuật toán đã thay đổi cuộc chơi?

Trong nhiều năm, các nhà giao dịch đã phải đấu tranh với những cảm xúc của chính họ. Nỗi sợ hãi và lòng tham đưa ra những quyết định mà lý trí sẽ không bao giờ chấp thuận. Đây chính là lúc giao dịch thuật toán xuất hiện: những chương trình tự động thực hiện việc mua và bán, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dựa trên những quy tắc mà bạn định nghĩa.

Một thuật toán giao dịch không ngủ, không bị phân tâm và không nhượng bộ trước nỗi hoảng sợ. Nó hoạt động 24/7, phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện các giao dịch trong mili giây khi các tiêu chí của bạn được đáp ứng. Đối với bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào, việc hiểu cách hoạt động của công nghệ này là điều gần như bắt buộc.

Ba chiến lược được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch thuật toán

Trước khi xây dựng thuật toán của riêng bạn, bạn phải biết các chiến lược chi phối không gian này:

Giá Trị Trung Bình Cân Nhắc Theo Khối Lượng (VWAP)

Chiến lược này chia một lệnh lớn thành các đoạn nhỏ hơn, thực hiện chúng theo thời gian để giá trung bình thực hiện càng gần càng tốt với giá trung bình khối lượng của thị trường. Nó đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thực hiện các vị thế lớn mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Giá Trung Bình Cân Nhắc Theo Thời Gian (TWAP)

Tương tự như VWAP, nhưng có một điểm khác biệt chính: phân phối các lệnh của bạn một cách đồng đều trong một khoảng thời gian cụ thể, mà không tính đến khối lượng thị trường. Nếu điều bạn quan tâm là thực hiện dần dần mà không tạo ra biến động giá, TWAP là lựa chọn của bạn.

Tỷ lệ Khối lượng (POV)

Thuật toán thực hiện các giao dịch đại diện cho một tỷ lệ phần trăm được định nghĩa trước của tổng khối lượng thị trường. Ví dụ, nếu bạn đặt POV ở mức 10%, thuật toán sẽ tự động điều chỉnh tốc độ thực hiện của nó tùy thuộc vào cách khối lượng thị trường biến động theo thời gian thực.

Cách xây dựng một thuật toán giao dịch từ đầu

Quá trình có năm giai đoạn được xác định rõ ràng:

1. Định nghĩa chiến lược của bạn

Tất cả bắt đầu với một quy tắc đơn giản. Ví dụ: “Mua khi giá giảm 5% so với giá đóng cửa trước đó, bán khi giá tăng 5%”. Quy tắc này sẽ là nền tảng cho mọi thứ khác. Nó có thể dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, mẫu giá, các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc thậm chí là dữ liệu trên chuỗi.

2. Lập trình logic

Chiến lược được chuyển đổi thành mã. Điều này có nghĩa là tạo ra một chương trình liên tục giám sát thị trường, nhận diện khi nào các điều kiện của bạn được đáp ứng và tự động thực hiện các lệnh. Các ngôn ngữ phổ biến nhất cho việc này là Python và C++, chủ yếu vì tốc độ và tính linh hoạt của chúng.

3. Kiểm tra với dữ liệu lịch sử ( Kiểm tra lại )

Trước khi mạo hiểm tiền thật, thuật toán của bạn được thử nghiệm với dữ liệu trong quá khứ. Nó đã hoạt động như thế nào trong 6 tháng qua? Và trong đợt điều chỉnh gần nhất? Backtesting cho bạn thấy chiến lược của bạn có khả thi hay cần điều chỉnh. Bước này rất quan trọng vì nó giúp bạn tránh được những bất ngờ khó chịu.

4. Calibra và tối ưu hóa

Các kết quả của backtesting tiết lộ những gì hoạt động và những gì không. Đây là nơi bạn điều chỉnh các tham số: thay đổi tỷ lệ phần trăm, điều chỉnh các khoảng thời gian, thêm các bộ lọc bổ sung. Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

5. Kết nối với một sàn giao dịch và theo dõi

Khi bạn chắc chắn, bạn kết nối thuật toán thông qua một API (giao diện lập trình) đến một nền tảng giao dịch. Thuật toán sau đó hoạt động theo thời gian thực. Nhưng điều này không có nghĩa là “ngắt kết nối và quên đi”. Nó yêu cầu giám sát liên tục: kiểm tra nhật ký, theo dõi hiệu suất và sẵn sàng tạm dừng nếu có điều gì đó không ổn.

Những lợi thế khiến giao dịch thuật toán trở nên không thể cưỡng lại

Tốc độ chưa từng có: Các máy móc thực hiện trong mili giây những gì con người sẽ mất vài phút để làm. Điều này đặc biệt có giá trị trong các thị trường biến động nơi mỗi mili giây đều quan trọng.

Không có cảm xúc: Các thuật toán không biết đến FOMO hay lòng tham. Chúng tuân theo quy tắc của mình một cách chính xác, loại bỏ những quyết định bốc đồng có thể phá hủy tài khoản.

Khả năng mở rộng: Một thuật toán có thể theo dõi nhiều cặp, nhiều khung thời gian và nhiều chiến lược đồng thời. Một trader con người không bao giờ có thể.

Thực hiện nhất quán: Nếu chiến lược của bạn vững chắc, thuật toán sẽ thực hiện nó một cách hoàn hảo, ngày qua ngày, không mệt mỏi hay sai lệch.

Những thách thức thực sự mà bạn cần biết

Rào cản kỹ thuật: Không phải ai cũng có thể viết mã hoặc có kiến thức lập trình cần thiết. Phát triển một thuật toán mạnh mẽ đòi hỏi kinh nghiệm cả trong hệ thống lẫn tài chính.

Rủi ro thất bại: Lỗi phần mềm, vấn đề kết nối, sự cố máy chủ… bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra sai sót. Khi điều đó xảy ra với tốc độ của thuật toán, tổn thất có thể là thảm khốc chỉ trong vài giây.

Overfitting: Thật dễ dàng để tạo ra một thuật toán hoạt động hoàn hảo với dữ liệu lịch sử nhưng lại thất bại trong thế giới thực. Ranh giới giữa tối ưu hóa và lừa dối là vô cùng mỏng manh.

Thay đổi thị trường: Các chiến lược hoạt động hiệu quả cách đây một năm có thể đã lỗi thời hôm nay. Các thị trường đang phát triển và các thuật toán của bạn cũng phải như vậy.

Tương lai của giao dịch đã đến đây

Giao dịch thuật toán không phải là tương lai, mà là hiện tại. Mỗi ngày, hàng triệu giao dịch được thực hiện bởi các thuật toán trên các sàn giao dịch trên khắp thế giới. Câu hỏi không phải là liệu bạn có nên tìm hiểu về điều này hay không, mà là khi nào. Đối với các trader nghiêm túc đang tìm cách tự động hóa, mở rộng và loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định của họ, việc làm chủ công nghệ này là sự khác biệt giữa việc tồn tại và phát triển trong các thị trường hiện đại.