Cách tính toán tỷ lệ thắng của bạn: chỉ số thực sự về hiệu suất của một trader

Trong giao dịch, nhiều người nghĩ rằng việc đếm số chiến thắng là đủ để đánh giá hiệu suất của họ. Tuy nhiên, thực tế thì phức tạp hơn. Việc tính toán tỷ lệ thành công (winrate) đã trở thành điều không thể thiếu cho các trader chuyên nghiệp muốn thực sự phân tích hiệu quả của phương pháp của họ. Chỉ số này đơn giản đo lường tỷ lệ các giao dịch có lãi trong tổng số các vị trí mở.

Hiểu cơ chế của winrate

Công thức vẫn rất đơn giản: chia số giao dịch thắng cho tổng số giao dịch. Cụ thể, nếu bạn thực hiện 10 vị thế trong đó 7 vị thế có lợi nhuận, tỷ lệ thành công của bạn là 70%. Đo lường này đã trở nên phổ biến, đặc biệt trong giao dịch hàng ngày, nơi tần suất giao dịch cho phép có được nhanh chóng một mẫu thống kê có ý nghĩa.

Tuy nhiên, việc tính toán tỷ lệ thắng của bạn không đủ để xác định lợi nhuận tổng thể của bạn. Đó chỉ là một dữ liệu trong số những dữ liệu khác.

Vượt ra ngoài tỷ lệ thành công: tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ

Một chỉ số khác xứng đáng nhận được sự chú ý của bạn: tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ. Hãy lấy một ví dụ cụ thể. Trong 20 giao dịch, bạn thắng 12 và thua 8. Tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ của bạn sẽ là 1,5 (12÷8), trong khi tỷ lệ thành công của bạn đạt 60% (12÷20×100). Sự phân biệt này rất quan trọng. Một trader có thể có tỷ lệ thắng trung bình nhưng vẫn rất có lãi nhờ vào các khoản lợi nhuận đơn lẻ lớn.

Cạm bẫy của một tỷ lệ thành công cao

Một tỷ lệ thành công ấn tượng có thể gây nhầm lẫn. Hãy tưởng tượng: bạn thắng 80% các giao dịch của mình, nhưng mỗi chiến thắng mang lại cho bạn 50€ trong khi mỗi thất bại khiến bạn mất 500€. Kết quả của bạn sẽ là âm. Đó là lý do tại sao tỷ lệ rủi ro/phần thưởng lại trở nên quyết định. Các lệnh dừng lỗ được đặt sai có thể nhanh chóng hủy bỏ tất cả những lợi nhuận nhỏ mà bạn đã tích lũy.

Điều chỉnh chiến lược của bạn theo tỷ lệ thắng của bạn

Kết quả trong quá khứ của bạn hướng dẫn các quyết định trong tương lai. Một trader có tỷ lệ thành công 75% có thể chấp nhận tỷ lệ rủi ro/phần thưởng chặt chẽ hơn, chẳng hạn như 1:1. Ngược lại, người có tỷ lệ khoảng 45% cần nhắm đến tỷ lệ thuận lợi hơn, khoảng 1:3 hoặc 1:4, để đạt được sự cân bằng tài chính.

Đánh giá tự động này cho phép bạn định hình chính xác các vị trí tương lai của mình. Nếu bạn tìm kiếm sự ổn định với tỷ lệ thắng cao, hãy chọn các sản phẩm ít biến động hơn. Nếu phép tính của bạn cho thấy tỷ lệ thành công khiêm tốn hơn, hãy chấp nhận các biến động lớn hơn để bù đắp.

Kết luận

Việc nắm vững cách tính tỷ lệ thành công của bạn và biết cách diễn giải nó dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ và tỷ lệ rủi ro/đền bù là nền tảng của việc quản lý vốn một cách nghiêm ngặt. Không có chỉ báo nào hoạt động một mình; chính sự kết hợp của chúng quyết định thành công của bạn trong dài hạn.