VWAP: giá trung bình trọng số như một công cụ giao dịch

Tại sao giá trung bình trọng số lại quan trọng đối với các thành viên thị trường

Trên thị trường tài chính có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật để phân tích – từ các dao động động lực đến các chỉ báo để xác định điểm đảo chiều. Nhưng một trong những chỉ báo thực tiễn và bị đánh giá thấp nhất – là chỉ báo kết hợp hai yếu tố chính: giá và khối lượng giao dịch.

VWAP (giá trung bình trọng số) – là một chỉ báo tính toán giá trị trung bình của tài sản trong khoảng thời gian đã chọn, với mỗi giao dịch được cân nhắc dựa trên khối lượng giao dịch. Lợi thế chính của nó là nó không chỉ đơn giản là trung bình giá, mà còn xem xét áp lực thực tế của người mua và người bán thông qua khối lượng.

Cách thức hoạt động của giá trung bình gia quyền

Tính toán VWAP dựa trên logic đơn giản: trước tiên xác định giá trị điển hình của mỗi nến (tối đa + tối thiểu + đóng cửa, chia cho 3), sau đó giá này được nhân với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian.

Công thức có dạng: