Giao dịch thuật toán: Tự động hóa các giao dịch của bạn và loại bỏ cảm xúc

Bạn có mệt mỏi vì để FOMO và tham lam làm hỏng quyết định của mình không? Giao dịch theo thuật toán là giải pháp mà nhiều trader đang tìm kiếm để loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi thị trường.

Thực sự giao dịch thuật toán là gì?

Nói một cách đơn giản, giao dịch thuật toán sử dụng các chương trình máy tính để tự động thực hiện mua và bán trên các thị trường tài chính. Thay vì dán mắt vào màn hình, các thuật toán của bạn hoạt động 24/7 theo các quy tắc mà bạn thiết lập.

Khái niệm rất đơn giản: bạn định nghĩa một chiến lược ( ví dụ, “mua khi giá giảm 5%, bán khi tăng 5%” ), bạn chuyển nó thành mã, và để cho máy móc làm công việc. Nghe có vẻ dễ, đúng không? Nhưng đây là phần phức tạp.

Cách một thuật toán giao dịch ra đời

Quá trình này theo nhiều bước mà bạn không thể bỏ qua:

Đầu tiên, bạn định nghĩa chiến lược của mình. Điều này có thể dựa trên biến động giá, các mô hình kỹ thuật, hoặc các chỉ báo cụ thể. Một số trader sử dụng máy móc đơn giản, trong khi những người khác tạo ra các hệ thống phức tạp phân tích nhiều biến số đồng thời.

Sau đó, bạn lập trình thuật toán. Đây là nơi bạn cần có kinh nghiệm kỹ thuật. Bạn phải mã hóa quy tắc của mình bằng một ngôn ngữ mà máy tính hiểu. Python rất phổ biến cho việc này vì nó có các thư viện mạnh mẽ được thiết kế cho phân tích dữ liệu tài chính.

Sau đó là việc kiểm tra lại. Trước khi mạo hiểm tiền thật, bạn thử nghiệm thuật toán của mình với dữ liệu lịch sử. Nó sẽ hoạt động như thế nào cách đây một năm? Vào năm 2021? Trong những lần sụp đổ? Bước này rất quan trọng để biết liệu chiến lược của bạn thực sự hoạt động hay bạn chỉ gặp may.

Cuối cùng, bạn thực hiện. Khi đã tự tin vào thuật toán của mình, bạn kết nối nó với một nền tảng giao dịch thông qua API (Giao diện lập trình ứng dụng). Chương trình của bạn liên tục theo dõi thị trường và tự động thực hiện các lệnh khi các điều kiện được đáp ứng.

Những chiến lược thường được sử dụng trong giao dịch thuật toán

Có nhiều chiến lược đã được chứng minh mà nhiều nhà giao dịch áp dụng:

VWAP (Giá Bình Quân Khối Lượng ): Chia lệnh lớn của bạn thành các phần nhỏ hơn và thực hiện chúng phân phối theo thời gian, nhằm đạt được giá bình quân của khối lượng thị trường. Hoạt động tốt để giảm thiểu tác động của các lệnh lớn.

TWAP (Giá Trung Bình Khối Lượng Theo Thời Gian): Tương tự như VWAP, nhưng phân phối các giao dịch một cách đồng đều theo thời gian mà không cần tính đến khối lượng. Nó đơn giản hơn để triển khai và hữu ích khi bạn muốn kín đáo trên thị trường.

POV (Tỷ lệ Khối lượng): Bạn thực hiện các giao dịch đại diện cho một tỷ lệ cụ thể của tổng khối lượng thị trường (ví dụ, 10%). Thuật toán tự động điều chỉnh tốc độ của nó theo hoạt động của thị trường.

Những lợi thế lớn của giao dịch thuật toán

Tốc độ tàn bạo: Các thuật toán thực hiện lệnh trong mili giây. Trong các thị trường nhanh, đây là sự khác biệt giữa lợi nhuận và thua lỗ.

Không có cảm xúc: Máy móc không có nỗi sợ hãi, không có lòng tham, không hoảng loạn. Chúng tuân theo quy tắc. Chấm.

Hiệu suất: Bạn có thể giao dịch 24/7 mà không cần có mặt. Thuật toán của bạn hoạt động trong khi bạn ngủ.

Phân tích dữ liệu: Các thuật toán có thể xử lý hàng triệu dữ liệu đồng thời, điều này là không thể đối với con người.

Những cạm bẫy bạn không nên bỏ qua

Độ phức tạp kỹ thuật: Phát triển thuật toán yêu cầu thành thạo lập trình và thị trường tài chính. Không phải ai cũng làm được. Nếu bạn không biết mình đang làm gì, rất dễ mất tiền nhanh chóng.

Lỗi hệ thống: Phần mềm bị lỗi, kết nối internet bị mất, sự cố phần cứng… trong giao dịch, những “vấn đề nhỏ” này có thể khiến bạn tốn hàng nghìn. Bạn cần hệ thống sao lưu và giám sát liên tục.

Overfitting: Khi bạn backtest quá mức, điều chỉnh thuật toán của mình theo dữ liệu lịch sử cụ thể, nó hoạt động hoàn hảo trong quá khứ nhưng thất bại trong tương lai. Thị trường luôn thay đổi.

Rủi ro hệ thống: Nếu nhiều thuật toán phản ứng giống nhau với cùng một điều kiện, thị trường có thể trở nên không ổn định. Chúng tôi đã thấy các vụ sập do điều này.

Thực tế của giao dịch thuật toán hôm nay

Giao dịch thuật toán chiếm ưu thế trong phần lớn các thị trường hiện đại. Các tổ chức, quỹ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng nó. Nhưng nó không phải là một cỗ máy kiếm tiền tự động. Đó là một công cụ mạnh mẽ đòi hỏi chuyên môn, giám sát liên tục và điều chỉnh theo các điều kiện thay đổi của thị trường.

Nếu bạn xem xét tham gia vào điều này, hãy rõ ràng: bạn cần kiến thức kỹ thuật thực sự, vốn đủ để chịu đựng tổn thất, và kỷ luật theo dõi liên tục hệ thống của bạn. Đây không phải là “cài đặt và quên đi”. Đây là trách nhiệm liên tục.

Sự khác biệt giữa các trader thành công với thuật toán và những người mất tiền nhanh chóng chính là điều đó: hiểu biết thực sự về những gì mã của bạn đang làm và khả năng điều chỉnh liên tục theo các điều kiện thị trường mới.