RSIの値は、市場のモメンタムを読むための助けとなる指標であり、トレーダーは理解しておく必要があります

なぜ初心者トレーダーはRSIを使って損失を出すのか

これは何百万人ものトレーダーが知りたいと思っている質問です。多くの人は誤解しています。RSIは価格の反転ポイントを予測するために使うものだと考えています。低いときに買い、高いときに売る、と。しかし実際には、プロのトレーダーはRSIをもっと深く理解しています。彼らはそれを市場の勢いを読むために使い、予測のために使うわけではありません。この誤解が、多くの人が損失を出す原因です。

RSIとは実際に何か

RSIは**Relative Strength Index（相対力指数）**の略で、1978年にJ. Welles Wilder Jr.によって開発されました。その基本的な考え方は、「モメンタム」すなわち価格変動の速度と大きさを測ることです。

多くの人は「Relative Strength（相対的な強さ）」という名前を誤解しています。彼らはこれを異なる資産間の強さの比較だと考えています。例えば、ビットコインがイーサリアムより強いかどうか、というように。しかしそれは間違いです。真のRSIは、同じ資産内での買いと売りの潜在能力を比較するものです。特定の期間内で。

つまり、RSIは「平均買い圧力」と「平均売り圧力」を測定し、どちらが市場をリードしているかを示します。結果は0から100の範囲の数字で表され、50の線はバランス点を示します。

理解すべきモード：買われ過ぎと売られ過ぎ

最初にRSIのチャートを開くと、70と30の2本の線が引かれているのが見えます。多くの教科書は次のように教えています。

• 70以上 = 買われ過ぎ (売り時)
• 30以下 = 売られ過ぎ (買い時)

簡単に聞こえますが、これが多くのトレーダーを損失に導く落とし穴です。

なぜ従来の70/30戦略は失敗するのか

問題は「トレンド」(Trends)にあります。市場に強い上昇トレンドがあると、RSIは長期間70を超え続けることがあります。これは、買いの勢いがまだ強いことを反映しています。もしあなたが、70に達したらすぐに売ると決めているなら、まだ進行中のトレンドに逆らって売ることになり、結果的に損失を出します。

同様に、強い下降トレンドではRSIは長期間30未満にとどまることがあります。この状況で買いに入るのは、落ちてくるナイフを掴むようなものです。

70/30の戦略は、横ばいの市場（サイドウェイ）でのみ効果的です。(市場がレンジ相場)のとき、30付近で買い、70付近で売るのが良い結果をもたらします。

必要なRSIの計算方法

基本的な計算式は次の通りです。

RS = 平均上昇幅 / 平均下落幅

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

最も重要なポイントは：

• 平均上昇幅 > 平均下落幅なら、RSは1より大きくなり、RSIは50より高くなる
• 平均上昇幅 < 平均下落幅なら、RSは1より小さくなり、RSIは50より低くなる
• 平均上昇幅 = 平均下落幅なら、RSは1となり、RSIはちょうど50

この50の線が、実際のバランス点です。70や30ではありません。

プロのためのRSIの使い方テクニック

( 1. ダイバージェンス – 先行き警告の有効なシグナル

ブル・ダイバージェンス（強気のダイバージェンス）:

• 価格が下落しているときに発生
• 価格は新たな安値をつけるが、RSIは高値を更新しない
• 売り圧力が弱まり、市場が反転上昇する可能性を示す

ベア・ダイバージェンス（弱気のダイバージェンス）:

• 価格が上昇しているときに発生
• 価格は新たな高値をつけるが、RSIは高値を更新しない
• 買い圧力が弱まり、市場が反転下落する可能性を示す

( 2. フェイリング・スイング – 強力な確認シグナル

これはRSIの作成者自身による確認シグナルで、ダイバージェンスよりも強力です。

フェイリング・スイング・トップ )売りシグナル):

• RSIが70を超え、その後下落
• 価格は新たな高値をつけるが、RSIは70に到達しない
• 最終的にRSIが自分の低値を下回る

フェイリング・スイング・ボトム ###買いシグナル(:

• RSIが30を下回った後に上昇
• 価格は新たな安値をつけるが、RSIは30に到達しない
• 最終的にRSIが自分の高値を上回る

) 3. トレンドの指針として50線を使う

• RSI > 50: 強気市場 (Bullish)、買いを優先
• RSI < 50: 弱気市場 ###Bearish(、売りを優先

) 4. RSIのゾーンをトレンドタイプに合わせて調整

強い上昇トレンドでは、RSIは0-100ではなく40-90の範囲を動きます。したがって、40-50のゾーンはサポートラインとして意識すべきです。

強い下降トレンドでは、RSIは10-60の範囲を動きます。50-60のゾーンはレジスタンスラインとして意識しましょう。

RSIとコンフルエンスツールの併用

RSIの問題点を解決する最良の方法は、単体で使わず、複数のツールと組み合わせて確認することです。

RSI + プライスアクション:

• RSIが30に到達したからといってすぐに買わない
• RSIが30に近づき、重要なサポートラインに達したときに買う

RSI + MACD:

• MACDがトレンドを確認
• RSIがエントリーポイントを見つける
• 両方が一致したときにシグナルが強まる

RSIの制約

• フェイクシグナル：レンジ相場ではRSIは誤ったシグナルを出すことがある
• ラグインジケーター：価格の後を追うため、未来を予測しない
• ダイバージェンスは保証されない：警告シグナルは長期間続くこともあり、実際の反転を保証しない

まとめ

RSIは勢いを測る優れたツールであり、反転ポイントを示すものではありません。多くの誤解は、ツール自体の誤りではなく、その理解不足から生じています。

成功の鍵は次の通りです：

1. モメンタムを理解し、Overboughtだからといって売るのではなく、トレンドを読む
2. ダイバージェンスとフェイリング・スイングを使った確認
3. 50線をトレンドの指針として読む
4. トレンドタイプに応じてRSIのゾーンを調整
5. 単体で使わず、複数ツールのコンフルエンスを得る

この方法で、RSIはあなたの強力な武器となるでしょう