アルゴリズミックトレーディング：取引を自動化し、感情を排除する

FOMOや欲に振り回されて、決断を台無しにするのはもううんざりですか？アルゴリズミックトレーディングは、多くのトレーダーが市場の感情的要因を排除するために求めている解決策です。

アルゴリズミックトレーディングとは実際に何ですか？

単純に言えば、アルゴリズミックトレーディングは、金融市場で自動的に売買を実行するためにコンピュータープログラムを使用します。画面に張り付いている代わりに、あなたのアルゴリズムはあなたが設定したルールに従って24時間年中無休で働きます。

コンセプトは簡単です：戦略を定義します(例えば、「価格が5％下がったら買い、5％上がったら売る」)、それをコードに翻訳し、機械に作業を任せます。簡単そうですね？でも、ここからが難しくなります。

トレーディングアルゴリズムの誕生

プロセスは、スキップできないいくつかのステップを含みます:

まず、戦略を定義します。 これは価格の動き、テクニカルパターン、または特定の指標に基づく可能性があります。一部のトレーダーはシンプルな機械を使用し、他のトレーダーは複数の変数を同時に分析する複雑なシステムを作成します。

次に、アルゴリズムをプログラムします。 ここが技術的な経験が必要なところです。マシンが理解できる言語でルールをコーディングする必要があります。Pythonは、金融データ分析向けに設計された強力なライブラリがあるため、人気があります。

その後、バックテストが行われます。 実際のお金をリスクにさらす前に、過去のデータでアルゴリズムをテストします。1年前はどうだったでしょうか？2021年は？クラッシュの際は？このステップは、あなたの戦略が本当に機能するのか、それとも運が良かっただけなのかを知るために重要です。

最終的に、実行します。 アルゴリズムに自信を持ったら、API (アプリケーションプログラミングインターフェース)を介して取引プラットフォームに接続します。あなたのプログラムは市場を継続的に監視し、条件が満たされると自動的に注文を実行します。

よく使われるアルゴリズム取引戦略

多くのトレーダーが適用するいくつかの実証済みの戦略があります。

VWAP (ボリューム加重平均価格): 大きな注文を小さな部分に分割し、時間を分散させて実行し、市場のボリュームの平均価格を均等にすることを目指します。大きな注文の影響を最小限に抑えるのに効果的です。

TWAP (時間加重平均価格): VWAPに似ていますが、ボリュームで加重することなく、時間にわたって均等に取引を分配します。実装がより簡単で、市場で目立たずに取引したいときに便利です。

POV (ボリュームのパーセンテージ): あなたは市場全体の特定のボリュームのパーセンテージを代表する取引を実行します(例えば、10%)。アルゴリズムは市場の活動に応じて自動的に速度を調整します。

アルゴリズム取引の大きな利点

凄まじい速度: アルゴリズムはミリ秒単位で注文を実行します。迅速な市場では、これは利益と損失の違いになります。

感情なし: 機械は恐れず、欲望もなく、パニックにもなりません。ルールに従います。以上。

効率: あなたは24時間365日、常にその場にいなくても取引できます。あなたのアルゴリズムは、あなたが眠っている間も働きます。

データ分析: アルゴリズムは、人間には不可能な方法で、同時に何百万ものデータを処理できます。

無視してはいけない罠

技術的複雑性: アルゴリズムを開発するには、プログラミングと金融市場をマスターする必要があります。誰にでもできることではありません。何をしているのかわからない場合、迅速にお金を失うのは簡単です。

システムエラー: ソフトウェアのバグ、インターネット接続の切断、ハードウェアの故障… トレーディングでは、これらの「小さな」問題が何千ドルも失う原因となる可能性があります。バックアップシステムと継続的な監視が必要です。

オーバーフィッティング: あなたが特定の過去のデータに対してアルゴリズムを調整しすぎると、バックテストは完璧に見えるが、未来には失敗する。市場は常に変化する。

システミックリスク: 多くのアルゴリズムが同じ条件に同じように反応すると、市場が不安定になる可能性があります。このためにクラッシュが発生したことを見てきました。

今日のアルゴリズム取引の現実

アルゴリズミックトレーディングは現代の市場の大部分を支配しています。機関、ファンド、プロのトレーダーはそれを日常的に使用しています。しかし、それは自動的にお金を生み出す機械ではありません。市場の変化する条件に応じて専門知識、継続的な監視、調整を必要とする強力なツールです。

これに参加することを考えているなら、はっきりさせておくべきことがあります：実際の技術的知識、損失を吸収するための十分な資本、そしてシステムを継続的に監視するための規律が必要です。「セットして忘れる」ものではありません。常に責任が伴います。

成功しているアルゴリズムトレーダーと短期間でお金を失うトレーダーの違いは、まさにそれです：あなたのコードが何をしているのかを本当に理解し、市場の新しい状況に常に適応すること。