Odaily星球日报讯 La société mère du NYSE, Intercontinental Exchange, a annoncé le lancement de sept contrats à terme sur les crypto-monnaies basés sur l’indice CoinDesk, notamment : ICE CoinDesk 20 Index Futures, ICE CoinDesk 5 Index Futures, ICE CoinDesk Bitcoin Futures, ICE CoinDesk Ether Futures, ICE CoinDesk Solana Futures, ICE CoinDesk XRP Futures et ICE CoinDesk BNB Futures. Les contrats sont libellés en dollars américains et réglés en espèces. De plus, Intercontinental Exchange a révélé son plan de lancer un contrat à terme USDC basé sur le taux d’intérêt overnight CoinDesk (CDOR) d’un mois, soumis à l’approbation des autorités réglementaires. (Businesswire)
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Si le Bitcoin chute en dessous de 68 000 dollars, l'intensité totale de liquidation des positions longues sur les principales plateformes CEX atteindra 719 millions.
Si le Bitcoin chute en dessous de 68 000 dollars, l'intensité de liquidation des positions longues sur les principales CEX atteindra 719 millions ; si elle dépasse 72 000 dollars, l'intensité de liquidation des positions courtes atteindra 834 millions. Le graphique de liquidation reflète l'impact des fluctuations de prix sur le marché.
BlockBeatNewsIl y a 8m
Abraxas Capital domine les positions sur le Brent, augmentant ses ventes à découvert à 50 millions pour parier sur une baisse des prix du pétrole.
Abraxas Capital a récemment augmenté ses positions short sur le Brent brut, avec deux adresses principales, pour un total de 50 millions de dollars, en utilisant un levier de 10x. La plus-value flottante est d'environ 3 millions de dollars, avec un rendement global d'environ 12 %.
BlockBeatNewsIl y a 27m
Un grand baleine a établi une position longue de 30 millions de dollars sur l'indice «S&P 500» au cours de la journée, tout en détenant simultanément une position courte de plusieurs millions de dollars sur le pétrole brut pour parier sur une «baisse des prix du pétrole».
Le 26 mars, Hyperinsight a détecté que le plus grand trader haussier du S&P500 (0xebe) a complété une position longue à effet de levier 15x sur le S&P500, avec une taille de position de 29,9 millions de dollars et une perte flottante de 110 000 dollars. Le trader détient également des positions courtes de 10 millions de dollars sur WTIOIL et BRENTOIL, ce qui suggère un pari selon lequel les négociations États-Unis-Iran pourraient apporter des progrès positifs et soutenir une reprise du marché boursier.
BlockBeatNewsIl y a 41m
Le Grand Frère Maji devient l'indicateur contraire le plus puissant de la cryptosphère ! Tante Ai : Les rendements des opérations inverses atteignent 5644%
Machi Big Brother a subi des pertes cumulées de 74 millions de dollars en maintenant de positions longues d'Ethereum avec un effet de levier de 25x. L'analyste Ai Yi a simulé des transactions inverses et a découvert que le suivi complètement inverse aurait généré un rendement de 5644,9% sur 30 jours. Le portefeuille public de Huang Li-cheng a attiré l'attention de la communauté, devenant un indicateur de marché inverse. Cependant, le suivi inverse comporte également des risques et nécessite une évaluation prudente.
MarketWhisperIl y a 2h
L'expiration imminente de 18,6 milliards de dollars d'options Bitcoin, 92 % des contrats haussiers risquent de devenir nuls
Les options mensuelles Bitcoin expireront le 27 mars avec des positions ouvertes dépassant 18,6 milliards de dollars, dont 11,2 milliards de dollars en options d'achat. Jusqu'à 92% des contrats d'achat devraient expirer sans valeur, les vendeurs à découvert ayant un avantage structurel. Les facteurs macroéconomiques tels que l'inflation, les conflits géopolitiques et le resserrement du crédit pèsent sur le marché. La liquidité autour de l'expiration des options est sensible et pourrait impacter le marché au comptant.
MarketWhisperIl y a 3h
Willy Woo : Les mauvaises performances du marché crypto peuvent être attribuées au mécanisme de liquidation de FTX, et la popularité continue des stratégies d'arbitrage au comptant libère une pression de vente continue
L'analyste en cryptomonnaies Willy Woo souligne que le sentiment actuel du marché est déprimé principalement en raison de la décote des jetons verrouillés suite à la faillite de FTX et de l'impact des mécanismes de couverture des contrats à terme. Cela rend difficile pour les investisseurs ordinaires d'obtenir des rendements excédentaires, et il recommande de se concentrer sur des actifs principaux comme le Bitcoin.
BlockBeatNewsIl y a 3h
