¿Has notado alguna vez que el volumen de operaciones del mercado a veces es extraordinariamente alto y otras veces sorprendentemente tranquilo? Gran parte de esta variación se debe en realidad a la actividad de los trading cuantitativos.

Vamos a desglosarlo. Supongamos que un equipo de trading cuantitativo posee activos por un valor de 2 billones de yuanes y decide liquidar toda su posición ese día, para luego recomprarla por completo. Solo con esta entrada y salida, el volumen de operaciones puede contribuir con 4 billones de yuanes. En otro escenario, si ese día solo venden el 50% y compran el 50%, el volumen de operaciones sería de 2 billones de yuanes.

La flexibilidad del trading cuantitativo radica en esto: pueden ajustar dinámicamente la frecuencia de rotación y el volumen de operaciones según las condiciones del mercado en tiempo real. Cuando el mercado está en euforia, pueden aumentar la rotación. Cuando la tendencia es débil, reducen la escala de sus operaciones. Esto también explica por qué a menudo vemos que el volumen de operaciones aumenta repentinamente un día y al día siguiente cae en picada. Los altibajos en el volumen de operaciones, en cierto modo, son una manifestación de la "respiración" del trading cuantitativo.