Últimamente, muchas personas están ansiosas por probar el trading automatizado y los robots de trading cuantitativo, pero quiero decir—antes de poner dinero en juego, entender los riesgos debe ser una prioridad sobre buscar ganancias. Hoy hablaremos de esas trampas fáciles de caer en el trading cuantitativo.

**Riesgo uno: Estrategia que no se adapta**

Una estrategia que suena impresionante no necesariamente funciona para ti. Una estrategia de tendencia que en el mercado alcista pasado generó ganancias abundantes, en un mercado de consolidación puede convertirse en una máquina de triturar dinero en minutos. Especialmente si algunos usan optimización excesiva con datos históricos (lo que en la industria llaman Overfitting), el resultado es un rendimiento anual del 100% en backtesting, pero pérdidas lineales en vivo. Mi método es usar herramientas para realizar pruebas de estrés en múltiples períodos y múltiples criptomonedas, para entender exactamente dónde están los límites de ganancia y pérdida de esa lógica.

**Riesgo dos: Fallos técnicos**

Este riesgo a menudo se subestima. Las fluctuaciones en la red pueden interrumpir la conexión API, y tus órdenes quizás ni siquiera se ejecuten, o se repitan varias veces. Lo más doloroso es que puede haber bugs en el código que, tras ejecutarse una y otra vez, solo se descubren cuando ya es demasiado tarde—las pérdidas ya no se pueden recuperar. También está el riesgo de que las claves API se filtren, lo que puede hacer que tus activos desaparezcan en minutos.

**Riesgo tres: Violación de regulaciones**

Usar herramientas cuantitativas en una plataforma de intercambio líder requiere cumplir con las reglas. Operaciones de wash trading, manipulación de volumen, estos trucos para manipular el mercado, la plataforma los tolera cero. En definitiva, cada operación que hagas con esas herramientas, al final, será tu responsabilidad.

**Mi estrategia de gestión de riesgos**

Considero a los robots de trading cuantitativo como empleados que deben ser vigilados estrictamente:

Primero, realizar pruebas con cantidades pequeñas, como unos 1000U, durante 1 a 2 meses con cualquier estrategia nueva. El stop-loss no es opcional; debe configurarse tanto a nivel de herramienta como de cuenta. No basta con configurarlo y olvidarse, hay que revisar periódicamente para verificar que el rendimiento no se desvíe.

Finalmente: el trading cuantitativo es una forma seria de inversión, no un método para ganar dinero sin esfuerzo. Para dominarlo, hay que dedicar tiempo a aprender, empezando por entender estos riesgos. Recuerda—el riesgo en la inversión en criptomonedas ya es alto por sí mismo, y el trading cuantitativo no puede eliminar ese riesgo fundamental.