2026-01-07 06:22:58

Al realizar operaciones, en realidad tu probabilidad de ganar o perder es difusa, y no se puede precisar cuánto ganarás o perderás. Pero siempre hay una forma: puedes estimar el rendimiento esperado mediante backtesting, o usar datos de operaciones reales para ejecutar modelos, así podrás ver el efecto general de la estrategia.

El concepto clave se llama múltiplo R, que es la relación riesgo-recompensa. Es simplemente dividir los puntos ganados en la operación por el riesgo asumido inicialmente. Por ejemplo, si arriesgas 500 dólares y finalmente ganas 1500 dólares, el múltiplo R es 3. Otro ejemplo: un sistema entra en operación el 4 de agosto de 1997 (a 2511 puntos), estableciendo un stop de 3 veces el ATR, igual a 104 puntos (a 2407 puntos), y sale el 29 de septiembre (a 3069 puntos), obteniendo 558 puntos de ganancia — esto es una operación con un múltiplo R de 5.37.

La distribución del múltiplo R básicamente determina cuánto puede ganar este método. Por eso, necesitas desarrollar un algoritmo de gestión de posiciones que aproveche al máximo el rendimiento esperado, y que además esté vinculado al riesgo inicial de cada operación y al capital de la cuenta. Especialmente para los principiantes, se puede considerar primero...

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MoonWaterDroplets

· 01-08 00:39

La cosa de la multiplicación R, en realidad, es la relación entre ganancias y pérdidas, pero muy pocos saben usarla bien. Los datos de backtesting se ven bien, pero en la práctica a menudo te dan una bofetada, es aterrador. La gestión de posiciones es la clave, si no, incluso la mejor estrategia será en vano. 5.37R suena genial, pero ¿puede reproducirse de manera estable? Esa es la cuestión. Lo que los principiantes ignoran más fácilmente es la gestión de riesgos, apostar todo de una vez es lo más rápido.

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BuyTheTop

· 01-07 07:22

Los datos de backtest y en vivo difieren demasiado, los 5.37R en papel podrían convertirse en solo 1.5R en una cuenta real... El múltiplo R suena simple, pero en realidad, al gestionar las posiciones, se convierte en una pesadilla; el riesgo y la beneficio nunca son proporcionales. Suena bien decirlo, pero la mayoría de las personas simplemente no pueden mantener la estrategia, ¿para qué calcular una expectativa de ganancia tan precisa?

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retroactive_airdrop

· 01-07 06:53

Los datos de backtest se ven bien, pero la verdadera prueba es la cuenta real, que es como un espejo que revela la verdad. --- 5.37R suena impresionante, pero siempre y cuando puedas mantenerte vivo sin liquidarte. --- En realidad, se trata de calcular bien el apalancamiento de la cuenta, no de apostar todo de una vez. --- La distribución de múltiplos R es donde realmente se compite, la mayoría de la gente ni siquiera la ha calculado. --- El error más común de los novatos es dejarse llevar después de ver una o dos operaciones de 5R. --- Tener un valor esperado positivo no sirve de nada si no tienes un buen control de riesgos, de lo contrario, todo estará perdido. --- La gestión de posiciones es algo en lo que realmente hay que esforzarse, de lo contrario, por muy buena que sea la estrategia, será una tontería.

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AirdropHuntress

· 01-07 06:49

Los datos de backtesting pueden parecer buenos, pero en las operaciones reales, lo que suele hacer quedar en ridículo son esas hermosas R veces.

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APY_Chaser

· 01-07 06:44

La cosa de la múltiplo R, en realidad, es la relación ganancia-pérdida. Lo que realmente atrapa a la mayoría de las personas es la gestión del tamaño de la posición. 5.37R suena bastante bien, pero lo que realmente importa es poder reproducirlo de manera estable.

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fren.eth

· 01-07 06:44

R倍数说得好听，真正赚钱还是看执行力 Backtesting datos son bonitos, la verdadera prueba está en la cuenta real También hay stop-loss y gestión de posición, con todo eso las manos temblaban 5.37R suena genial, pero no aguantas ni dos semanas antes de vomitarlo todo La expectativa de ganancia es solo para autoengañarse En operaciones reales, ¿dónde hay tantas oportunidades de 5R? La mayoría son 0.5R acompañando Esta teoría, si la escuchan los novatos, fácilmente se vuelven demasiado confiados, y la conclusión es quiebra La relación riesgo-recompensa está bien, pero no se menciona la gestión de la mentalidad, eso sí que es mortal

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faded_wojak.eth

· 01-07 06:28

¡Vaya, esta estrategia de multiplicador R la llevo usando desde hace tiempo! Solo que a veces los datos de backtesting se ven increíbles, pero en vivo la realidad se revela. ¿Imaginas lo afortunado que sería ganar 5 veces el riesgo? Mi estrategia generalmente se mueve entre 1 y 2R. Lo clave es la gestión de la posición, hermano. Si no, incluso la mejor estrategia puede explotar. Por muy perfecto que sea el modelo, no se compara con un mes en vivo; muchos se quedan en el camino por eso. He visto muchos backtests impresionantes, pero muy pocos pueden mantener consistentemente un multiplicador R. Entender la relación riesgo-recompensa está bien, pero ejecutarla es otra historia. Es fácil decirlo, pero cada vez que pierdo el control, tengo que aprender por las malas para entenderlo realmente.

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0xTherapist

· 01-07 06:27

La cosa del múltiplo R, en realidad, es la relación entre ganancias y pérdidas. Los datos de backtesting pueden ser bonitos y también engañarse a uno mismo fácilmente. --- La verdad, la gestión de posiciones es la verdadera dificultad; ajustar los parámetros puede hacer que la cuenta explote. --- Una operación de 5.37R... en una cuenta de simulación es así, en operaciones reales, alcanzar la mitad ya sería una gran suerte. --- Por eso, lo clave es tener disciplina, de lo contrario, por muy alto que sea el múltiplo R, no sirve de nada. --- Un rendimiento esperado atractivo no significa que puedas ganar dinero; estos modelos matemáticos son peligrosos para los principiantes. --- ¿Porque siempre se enfatiza el backtesting? ¿No sería más realista simplemente probar en una cuenta real con datos en vivo? --- La gestión de posiciones, decir que es fácil o difícil, en realidad, es difícil. Muchos fracasan en esto. --- Ganar 1500 y perder 500... Me importa más cuál es la tasa de éxito de este sistema de trading, el múltiplo R es solo superficial.

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