Indicadores clave para la evaluación del rendimiento de las transacciones: Conocer la tasa de ganancia

En el mercado de trading, los inversores a menudo necesitan cuantificar sus resultados de trading. La tasa de ganancia (win rate) es un indicador importante para evaluar la efectividad de una estrategia de trading; al calcular la proporción de operaciones ganadoras respecto al total de operaciones, los traders pueden entender objetivamente cómo está funcionando la estrategia.

Cálculo de la tasa de ganancia

La definición de la tasa de ganancia es bastante intuitiva: número de transacciones rentables ÷ total de transacciones × 100%. Por ejemplo, supongamos que usted realizó 10 transacciones en un mes, de las cuales 7 fueron exitosas, entonces la tasa de ganancia sería del 70% (7÷10). Este número refleja la frecuencia de éxito de su estrategia de trading.

Tasa de ganancia vs. Ratio de victorias y derrotas: dos formas diferentes de medir el rendimiento

Muchos traders también se refieren simultáneamente a la relación de ganancias y pérdidas (win-loss ratio) para complementar la falta de tasa de ganancia. La diferencia entre ambos radica en que la relación de ganancias y pérdidas se centra en la relación proporcional entre el número de ganancias y el número de pérdidas.

Por ejemplo: usted realizó un total de 20 transacciones, ganó 12 y perdió 8.

• Ratio de victoria a derrota = 12 ÷ 8 = 1.5
• Tasa de éxito = 12 ÷ 20 × 100% = 60%

Parece que una relación de victoria a derrota superior a 1.0 indica éxito, pero esto no garantiza que se obtengan ganancias, ya que hay otros factores a considerar.

Trampas de alta tasa de éxito: ¿por qué las ganancias no son iguales a una alta tasa de éxito?

Un error común que cometen muchos traders que recién ingresan al mercado es depender demasiado de la tasa de ganancia. Una alta tasa de ganancia no equivale automáticamente a la capacidad de obtener ganancias, la clave aquí es la relación riesgo/recompensa (risk/reward ratio).

Incluso si su tasa de éxito alcanza el 80%, si la cantidad de pérdida en cada stop-loss es demasiado grande, una sola pérdida puede compensar varias pequeñas ganancias, y el resultado final seguirá siendo una pérdida. Por el contrario, los traders con una baja tasa de éxito, si pueden controlar bien la relación riesgo-recompensa de cada operación, también tienen la oportunidad de obtener ganancias estables.

Aplicaciones prácticas: Cómo establecer un plan de trading utilizando la tasa de ganancia

A través de la revisión de los registros de transacciones pasadas, puede calcular la tasa de éxito promedio de su estrategia y, a su vez, determinar una relación de riesgo y recompensa adecuada para alcanzar el punto de equilibrio.

• Comerciantes de alta tasa de éxito: Asumiendo una tasa de éxito del 70%, se puede utilizar una relación riesgo-recompensa más baja (por ejemplo, 1:1), ya que las ganancias pequeñas y frecuentes pueden acumular beneficios.
• Traders de baja tasa de éxito: asumiendo una tasa de éxito del 40%, se requiere una relación riesgo-recompensa más alta (por ejemplo, superior a 1:3) para asegurar que una gran ganancia en una sola operación pueda compensar múltiples pequeñas pérdidas.

Después de comprender las características de su tasa de ganancia, los inversores pueden ajustar con mayor precisión sus estrategias de trading y elegir oportunidades de mercado que se alineen con su estilo. Para los inversores que tienden a ser de bajo riesgo, podría ser adecuado adoptar estrategias con una tasa de ganancia más alta pero con recompensas más pequeñas; mientras que para aquellos que pueden soportar la volatilidad, podrían optar por métodos de trading con tasas de ganancia más bajas pero con altas recompensas.