短线交易：最快的交易策略以及如何从零开始掌握它

交易市场中的短线交易艺术

在交易的世界里，有三种主要的交易方式：短线交易（scalping）、日内交易（day trading）和波段交易（swing trading）。每种方式的区别在于持仓时间的长短。短线交易是速度最快的方式：在几秒到几分钟内开仓和平仓，追求微小但稳定的利润。

短线交易的核心特征是几乎需要在整个交易时段中持续参与。与其他策略不同，它既是资本快速倍增的最速方式，也是亏损最快的方法。交易量是短线交易的核心：其他策略每天可能进行2-3次交易，而在短线交易中，你可能在一天内执行10次、15次甚至更多，具体取决于资产的流动性。

必备基础：开始前你需要了解的内容

在考虑进行第一笔交易之前，你必须明白，短线交易不仅仅是技术问题。虽然工具至关重要，但心理因素绝对是决定性因素。

必备技术工具：

一款专业的图表平台，提供实时无延迟的行情报价，是你的首要条件。图表应为非常短的周期，理想为5分钟或更短，绝不超过15分钟。

你的经纪商连接必须直接且超快。比如，5秒延迟后以1.05430进入和以1.05435进入的差异，可能意味着在短线交易中亏损或盈利。

一台配置强劲的设备也很重要。你不需要市场上最先进的设备，但也不能是拖慢你执行速度的低配机器。

高速的互联网连接是必须的。数据传输的中断或缓慢是你的死敌。

真正的差异点：心理和纪律

这也是大多数人失败的原因。保持风险比例(通常每笔交易2%)的纪律，遵守强制平仓指令(stop loss)，以及在达到(take profit)时获利，是区分盈利交易者和亏损者的关键。

你必须正确管理每笔交易的资金投入(仓位大小)，在出现错误时愿意承受的最大亏损，以及你的实际盈利目标。没有这种心理架构，任何工具都无法帮你。

成功短线交易的四大支柱

1. 流动性：你的主要盟友

流动性是指你能在不显著影响价格的情况下快速进出仓的能力。全球最具流动性的市场是外汇(forex)，有数百万交易者不断操作。流动性越高，入场机会越多，因为价格在两个方向上都在不断波动。

2. 波动性：无声的敌人

这里存在悖论：你需要价格波动来进行短线交易，但过度的波动会让你陷入困境。极端的波动会让你无法预测未来几秒的价格走向。比如，加密货币一分钟内可能波动200美元，这对经验丰富的交易者来说是好事，但对新手来说却是致命的。

3. 点差和手续费：看不见的成本

每个经纪商都通过点差（买入价与卖出价的差异）收费。在EURUSD中，你可能看到：卖出1.05430 – 买入1.05424，点差为0.6点。在短线交易中，你会频繁操作，这些微小的差价会迅速累积。较低的点差对盈利至关重要。

4. 时间段：时机就是一切

伦敦和纽约交易时段提供最高的流动性。在亚洲交易时段，价格波动极小，几乎不适合短线交易。在低活跃时段操作，等于在无谓地亏钱。

哪些资产最适合短线交易

赢家：货币对和指数

货币对是理想的选择。EURUSD、USJPY、GBPUSD提供持续的流动性、具有竞争力的点差和双向操作。指数也表现良好，尤其是在主要市场时段。

输家：股票和加密货币(在大多数情况下)

股票每天交易时间为8小时，流动性有限，主要提供买入机会。加密货币波动过大，经纪商因此收取更高的点差。不过，如果你掌握了技巧，加密货币可以成为你的最佳选择，因为它们24/7全天候交易。

定义你策略的技术指标

指数移动平均线(EMA)

此指标平滑价格噪声，显示潜在趋势。许多短线交易策略基于两个不同周期的EMA交叉作为入场信号。

相对强弱指数(RSI)

衡量价格的动力。RSI高于70提示超卖(可能下跌)，低于30则提示超买(可能上涨)。它是非常实用的背离工具。

随机指标

类似RSI，但范围为80(超卖)和20(超买)。许多交易者偏好它，因为它提供的信号略有不同，有助于过滤交易。

MACD(移动平均线收敛发散指标)

检测趋势变化，通过衡量移动平均线的收敛与发散。线的交叉会产生可靠的买卖信号。

一个短线交易实战示例

以EURUSD为例，价格为卖出：1.05430 – 买入：1.05424。

你以1.05430买入，期待价格上涨。假设账户余额为100美元，决定每笔交易风险2%(2美元)。目标利润为1:1，也就是2美元。以0.01手合约在1.05430入场，设置止损在1.05230，止盈在1.05630。

价格达到目标：1.05630。交易平仓，获利20点，赚取预期的2美元。余额从100美元升至102美元。

如果一天内完成10笔成功交易，账户增长20%。如果7次盈利、3次亏损，仍能实现8%的日收益。潜力巨大，但纪律性不足也会带来风险。

吸引交易者的优势

• 每笔交易风险较低，持仓时间短
• 每天多次机会，放大盈利潜力
• 多资产、多货币对的多样化
• 完全掌控自己的决策
• 几乎立即看到结果

被许多人否定的缺点

• 需要长时间高度集中
• 交易手续费累积可能侵蚀利润
• 每天花费6-8小时盯盘
• 连续亏损带来的心理压力
• 可能过度杠杆，导致全部亏损

你适合成为短线交易者吗？

在开始之前，诚实回答以下问题：

你的实际经济目标是什么？你愿意投入多少资金而不影响生活？你每天有6-8小时空闲时间进行分析和操作吗？你在压力和逆境下的反应如何？即使连续亏损，你还能保持纪律吗？

如果大部分问题你都回答“是”，那么你可能符合条件。但有一个几乎没人提及的因素：你是否愿意失去所有的初始资金？因为这正是没有纪律的短线交易的现实。

路线图：从新手到实战短线交易者

第一阶段：理论学习

掌握概念：点差、仓位、杠杆、spread、流动性、波动性、手续费、买卖止损单、限价单、止盈。它们是交易的基础数学。

第二阶段：无资金实操

开设模拟账户。在这里你可以无惩罚地犯错。练习上述指标：斐波那契、支撑、阻力、趋势。模拟操作数十次后，再考虑投入真实资金。

第三阶段：经纪商比较

比较点差、手续费、平台速度和交易条件。不同经纪商之间的差异可能意味着你年收益率的3-5%。

第四阶段：实盘操作与持续学习

从小额开始，遵守你的交易计划，永不停止学习。市场在不断变化，新策略不断涌现，懒惰的交易者最终会破产。

关于短线交易的不舒服真相

这不是轻松赚钱。大多数人会亏损。大多数人在第一笔账户中就会亏光资金。但如果你有纪律、耐心、良好的工具和持续学习的心态，短线交易是一条合法的收入途径。成功与失败的区别不在于拥有最好的指标，而在于你能否每天坚持执行你的计划，毫无例外。