算法交易：自动化你的交易，消除情绪

厌倦了让FOMO和贪婪破坏你的决策吗？算法交易是许多交易者寻找的解决方案，可以消除市场的情感因素。

什么是真正的算法交易？

用简单的话来说，算法交易使用计算机程序在金融市场上自动执行买卖。你的算法根据你设定的规则全天候工作，而不是一直盯着屏幕。

这个概念很简单：定义一个策略(，例如，“当价格下跌5%时买入，当价格上涨5%时卖出”)，然后将其翻译成代码，让机器来完成工作。听起来很简单，对吧？但事情变得复杂了。

如何产生一个交易算法

这个过程有几个步骤，你不能跳过：

首先，定义你的策略。 这可能基于价格波动、技术图形或特定指标。一些交易者使用简单的机器，其他人创建复杂的系统，同时分析多个变量。

然后，编程算法。 在这里，你需要技术经验。你必须用机器能理解的语言编码你的规则。Python在这方面很受欢迎，因为它有强大的库，专门用于金融数据分析。

接下来是回测。 在冒用真实资金之前，使用历史数据测试你的算法。它在一年前会表现如何？在2021年呢？在崩盘期间呢？这个步骤对于了解你的策略是否真正有效，还是仅仅运气好，至关重要。

最后，你执行。 一旦对你的算法有信心，你通过API (应用程序接口)将其连接到交易平台。你的程序持续监控市场，并在条件满足时自动执行订单。

在算法交易中最常用的策略

存在多种经过验证的策略，许多交易者都在应用：

VWAP (成交量加权平均价格): 将你的大订单分成更小的碎片，并在时间上分散执行，力求与市场的成交量平均价格相匹配。这对于最小化大订单的影响效果很好。

TWAP (时间加权平均价格): 类似于VWAP，但在时间上均匀分配交易，而不按交易量加权。实施起来更简单，适用于希望在市场中保持低调的情况。

POV (总交易量百分比): 你执行的交易代表市场总交易量的特定百分比(，例如，10%)。算法会根据市场活动自动调整其速度。

算法交易的巨大优势

极速: 算法在毫秒内执行订单。在快速市场中，这就是盈利和亏损之间的区别。

**没有情感：**机器没有恐惧，没有贪婪，不会陷入恐慌。遵循规则。就是这样。

效率： 你可以24/7进行交易而无需在场。你的算法在你睡觉时工作。

数据分析： 算法可以同时处理数百万条数据，这是人类无法做到的。

你不应忽视的陷阱

技术复杂性： 开发算法需要掌握编程和金融市场。这并不是适合所有人。如果你不知道自己在做什么，很容易快速亏损。

系统错误： 软件故障，互联网连接中断，硬件故障……在交易中，这些“微小”的问题可能让你损失数千。你需要备份系统和持续监控。

过拟合： 当你过度回测并将你的算法调整到特定的历史数据时，它在过去的表现完美，但在未来却失败。市场总是在变化。

系统性风险： 如果许多算法对相同条件作出相同反应，市场可能会变得不稳定。我们已经见过因此造成的崩盘。

目前算法交易的现实

算法交易主导着现代市场的很大一部分。机构、基金和专业交易员都在日常使用。但它并不是一台自动赚钱的机器。它是一种强大的工具，需要专业知识、持续监控和根据市场变化条件进行调整。

如果你考虑进入这个领域，请明确：你需要真实的技术知识、足够的资本来承受损失，以及持续监控你系统的纪律。这不是"设定后就忘记"。这是持续的责任。

成功的交易者与迅速亏损的交易者之间的区别正是：对你的代码在做什么的真实理解，以及不断适应新的市场条件。