基金池率不是由市場看漲和看跌頭寸計算的，而是從期貨價格和指數價格之間的差異計算出來的;

也就是說，如果很多多頭訂單立即進入市場，且沒有足夠的空頭買家，那麼期貨價格可能會短暫地上漲，資金費率也會上升。
最新價格顯示價格正在上漲，多頭頭寸正在積聚流動性，但手續費仍然很低。
原因是，隨著期貨市場上多頭頭寸的進入，由於做市商的足夠，期貨交易並未產生太大的溢價，也未導致資金費率上升;
另一方面，由於流動性圖中的流動性集中於多頭頭寸，因此決定價格的一方（市場買方）通常具有更高的槓桿多頭頭寸，而空頭頭寸則通常具有較低的槓桿，表明流動性並沒有被大量積累，這意味著強制平倉價格較高，因此不能在月度區間內顯示。
當兩個因素結合在一起時，大多數空頭委託被 passively 處理，並且儘管交易量較小，但費用並未增加。此外，由於空頭委託的槓桿比率較低，在清算圖中沒有顯示大量空頭持倉的未執行委託（空頭委託的爆倉價格相當高）。