Я бачив занадто багато трейдерів, які зливають свої рахунки, бо ніколи не навчилися говорити "ні" до угоди. Правило 3-5-7 — це фактично гальмо, яке запобігає цьому.

Ось у чому справа: воно не складне, і саме тому воно працює. Три відсотки від вашого капіталу на будь-яку одну угоду, п’ять відсотків максимум для позицій, що рухаються разом, і сім відсотків загалом по всьому відкритому портфелю. Ось і все. Це рамки, які запобігають тому, щоб поганий день не став кар’єрною катастрофою.

Давайте розберемо математику, бо вона проста. Припустимо, у вас на рахунку п’ятдесят тисяч доларів. Три відсотки — це п’ятнадцять сотень доларів. Ви знаходите акцію за двадцять доларів з стопом на вісімнадцять — це два долари ризику на акцію. Поділіть п’ятнадцять сотень на два і отримаєте максимум сімсот п’ятдесят акцій. Просто. Якщо ця акція корелює з двома іншими, які ви вже тримаєте, підсумуйте потенційні збитки всіх трьох позицій і переконайтеся, що вони разом не перевищують дві з половиною тисячі доларів. Потім по всьому портфелю обмежте загальні потенційні збитки до трьох з половиною тисяч доларів.

Чому це важливо для стратегій денного трейдингу криптовалют? Тому що та сама дисципліна застосовується незалежно від того, чи торгуєте ви акціями, криптою чи чимось іншим. Волатильність просто означає, що ви зменшуєте відсотки. Деякі трейдери, що займаються високоволатильними малими капіталізаціями або криптою, використовують один або два відсотки замість трьох. Принцип залишається тим самим.

Найбільша сила у тому, як це зупиняє спіралі втрат. Ризикуйте три відсотки на угоду, зробіть три поспіль програші — і ви повернули лише дев’ять відсотків свого рахунку. Ви все ще у грі. Без системи трейдери переходять від однієї поганої угоди до помсти за втрати і знищують весь капітал за тиждень.

Кореляція — це хитра частина, яку люди пропускають. Можливо, у вас двадцять різних позицій, але якщо вони всі рухаються разом під час поганих новин, ви не диверсифіковані — ви просто підвищуєте леверидж у маскуванні. Тому потрібно подумати, що саме рухає цими позиціями. Той самий сектор? Одна й та сама товарна група? Чи може одна новина пошкодить їх усіх? Якщо так, вони група і вони ділять ваш п’ятивідсотковий ліміт.

Для опціонів потрібно коригувати. Відкритий колл або пут? Вважайте премію своїм ризиком. Спреди? Використовуйте максимальний збиток. Продаж опціонів? Вам потрібні набагато жорсткіші обмеження або серйозне забезпечення, бо профіль ризику повністю змінюється.

Реалізувати це можна без складного софту. Таблиця — цілком підходить. Один стовпець для входу, стопу, ризику в доларах на акцію, загального ризику по позиції і скільки відсотків це становить від вашого рахунку. Ви миттєво побачите, чи не перевищить додавання угоди ваш п’ятивідсотковий ліміт або чи не стає ваша корельована група занадто концентрованою.

Найбільша помилка — вважати числа 3-5-7 святими. Вони не святі. Це стартова точка. Якщо ви успішно торгуєте і маєте досвід і розумієте свою перевагу, можливо, підвищите до чотирьох відсотків на угоду. Якщо волатильність зростає, зменшіть до двох відсотків. Правило — це рамки, а не в’язниця.

Ось що я б зробив, якщо починаєте: запишіть свої числа. Визначте, що для вас означає корельована група. Зобов’яжіться ставити стопи там, де ваша теза ламається, а не там, де математично красиво. Потім торгуйте на папері тридцять або сотню угод і спостерігайте, як взаємодіють виграші і програші з розміром позицій. Ви швидко зрозумієте, чи ці обмеження підходять вашій психології і вашій перевазі.

Психологічна частина важливіша, ніж люди визнають. Правило, яке ви дійсно будете дотримуватися, коли ринки хаотичні, краще за ідеальне правило, яке ви залишаєте при першій же складності. Ось чому простота перемагає. Ви можете обчислювати розмір позиції калькулятором, вести його в таблиці і спокійно спати, знаючи, що у вас є план на випадок, якщо щось піде не так.

Я бачив трейдера, який перейшов від концентрованих ставок у три технологічні компанії до застосування цієї моделі. Один поганий день раніше означав двадцятивідсотковий спад у всьому рахунку і панічні рішення. Після зміни? Ті самі умови ринку, та сама волатильність, але збитки були обмежені. Ніякого магічного збільшення відсотка виграшів, просто виживання. Цей трейдер поступово відновлювався, а не боровся з краю кожні кілька місяців.

Саме до цього і зводиться суть. Правило 3-5-7 не обіцяє вам багатства. Воно обіцяє, що ви залишитесь у грі, щоб торгувати ще один день, коли з’являться хороші можливості. А в цій грі — це єдина обіцянка, яка справді має значення.