Інструменти технічного аналізу: ефективне використання ковзних середніх (MA)

У світі торгівлі криптовалютами рух цін може здатися випадковим на перший погляд. Однак насправді існує чіткий патерн, який відображає психологію учасників ринку. Одним із найбільш довірених інструментів аналізу для інвесторів є «скользящая средняя» (Moving Average, MA).

Як і на фондовому ринку, на ринку криптовалют скользящая средняя виконує універсальну функцію. Оскільки багато трейдерів орієнтуються на однакові сигнали, цей інструмент має тенденцію безпосередньо впливати на реальні коливання цін. У цій статті ми розглянемо цей базовий і потужний технічний інструмент з практичної точки зору.

Що таке скользящая средняя (MA)

Скользящая средняя — це крива, яка з’єднує середні значення закриття цін за певний період. Це простий, але популярний інструмент, що має багато прихильників.

Її головна функція — усунути короткострокові коливання (шум) і виявити справжній тренд у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Комбінуючи кілька періодів, наприклад 5, 10, 30, 60 днів, можна швидко побачити середню вартість для покупців і продавців на різних часових масштабах.

У середовищі криптоінвесторів стандартною є стратегія аналізу ринку за допомогою трьох скользящих средних: короткострокової (5-денної MA), середньострокової (10-денної MA) і довгострокової (30-денної MA).

Плюси та обмеження скользящей средней

Переваги скользящей средней

Найбільша перевага — можливість об’єктивно визначати основний тренд ринку. Це дозволяє без емоцій і механічно оцінювати, чи зараз ринок у фазі зростання чи падіння.

Крім того, перетин різних скользящих средних — важливий сигнал для визначення зміни тренду. Багато трейдерів чекають саме на цей сигнал, і часто саме в цей момент відбуваються значні коливання цін. Аналізуючи співвідношення положень кількох MA, можна отримати багатогранне уявлення про стан ринку.

Недоліки скользящей средней

Однак цей інструмент має і недоліки. Оскільки MA розраховується на основі минулих даних, вона реагує із запізненням на поточні зміни цін. Це особливо критично при різких коливаннях, коли можна пропустити момент входу або виходу з позиції.

Крім того, у боковому (рінжовому) ринку MA працює погано. У відсутності тренду цей інструмент може давати хибні сигнали, що призводить до неправильних рішень.

Аналіз реальних графіків

Взаємозв’язок довгострокового тренду і MA30

Розглянемо графік Bitcoin (BTC) за період з вересня по листопад.

З початку вересня до середини листопада ціна кілька разів намагалася прорвати 30-дневну MA, але їй це не вдавалося. Це свідчить про тиск продавців і про те, що довгострокові тримачі фіксували прибутки.

Згодом, після приблизно місяця корекції, на початку жовтня ціна нарешті перетнула MA30 вгору. Це — сигнал початку нового висхідного тренду. Настає момент, коли ринкова психологія покращується і покупці стають більш оптимістичними.

Після цього, з середини жовтня, почали з’являтися свічки з довгими нижніми тінями. Це означає опір з боку продавців у високих цінових діапазонах. Відбувається активне протистояння між покупцями і продавцями.

Після приблизно двотижневого флету і досягнення максимуму тренд змінився на спад.

Що означає перетин MA (крос)

Перетин MA різних періодів може спричинити значну зміну тренду.

Це відбувається, коли середні витрати інвесторів на різних таймфреймах збігаються. Трейдери короткострокові, середньострокові і довгострокові фіксують прибутки або обмежують збитки одночасно, що призводить до різкого зростання активності і великих коливань цін.

Чим довше період перетину MA триває, тим більш різкими будуть подальші цінові коливання.

Основні правила читання скользящей средней

Визначення тренду зростання

Якщо свічки розташовані вище MA, це означає, що поточна ціна вище середньої вартості. Тобто покупці домінують, і ринок у фазі зростання.

Визначення тренду падіння

Якщо свічки нижче MA, продавці переважають. Ціна нижча за середню, і ринок у фазі падіння.

Інвестори, аналізуючи співвідношення цих позицій, можуть більш точно прогнозувати, у якому напрямку рухатиметься ринок.

Поради для початківців у технічному аналізі

Скользящая средняя — базовий інструмент, але сам по собі він недостатній. Зверніть увагу на наступне:

Комбінуйте з іншими індикаторами: RSI, MACD, Bollinger Bands та інші допомагають підвищити точність сигналів.

Звертайте увагу на таймфрейми: короткострокові трейдери орієнтуються на короткі MA, довгострокові — на довгі. Налаштовуйте інструменти під свій стиль торгівлі.

Аналізуйте ринкову ситуацію: у трендових умовах MA працює ефективно, у боковому ринку — менше. Постійно оцінюйте поточний стан ринку.

Висновки

Скользящая средняя — один із найважливіших і базових інструментів технічного аналізу криптовалют.

• Комбінуючи коротк-, середньо- і довгострокові MA, можна отримати багатогранний аналіз ринку
• Взаєморозташування свічок і MA дозволяє оцінити силу і напрям тренду
• Перетин MA — часто сигнал зміни тренду
• Важливо пам’ятати, що MA — запізнювальний індикатор, тому його слід використовувати у поєднанні з іншими методами

Щоб справді опанувати скользящую среднюю, потрібно постійно спостерігати за графіками і практикувати. Рекомендується почати з демо-торгівлі і багаторазово перевіряти сигнали на реальних графіках. Це допоможе краще зрозуміти рухи ринку криптовалют.