Під час торгівлі насправді ви маєте нечітке розуміння ймовірності перемоги чи поразки, і важко передбачити, скільки ви заробите чи програєте. Але рішення завжди існують — ви можете оцінити очікувану прибутковість через бектестування або запустити модель на реальних торгових даних, щоб побачити загальний ефект стратегії.
Ключова концепція називається R-кратною, тобто коефіцієнтом ризику та прибутку. Це просто - ваш фактичний прибуток у цій угоді поділено на первісний ризик. Наприклад, якщо ви ризикували 500 доларами і в кінцевому підсумку заробили 1500 доларів, то R-кратна дорівнює 3. Ось ще один приклад: певна система увійшла на ринок 4 серпня 1997 року (2511 пунктів), встановила стоп-лосс, що дорівнює 3-кратному ATR у 104 пункти (до 2407 пунктів), і вийшла 29 вересня (3069 пунктів), отримавши прибуток у 558 пунктів — це угода з 5,37R.
Розподіл характеристик R-кратної в основному визначає, скільки ви можете заробити цією методикою. Тому вам потрібно розробити алгоритм управління позицією, який повністю використовує очікувану прибутковість, але також пов'язує первісний ризик кожної угоди та капітал вашого рахунку. Особливо для новачків можна спочатку розглянути...
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MoonWaterDroplets
· 01-08 00:39
R-множник — це по суті співвідношення прибутку до збитку, але справжніх майстрів його використання дуже мало
Дані тестування виглядають гарно, але в реальній торгівлі легко отримати поразку, це страшно
Управління позицією — це ключове, інакше навіть найкраща стратегія буде марною
5.37R звучить круто, але чи зможе стабільно відтворюватися? Ось у чому питання
Найлегше для новачків — ігнорувати управління ризиками, і швидко йти на все
Переглянути оригіналвідповісти на0
BuyTheTop
· 01-07 07:22
Базові дані тестування і реальні дані відрізняються дуже сильно, і 5.37R на папері може перетворитися на 1.5R у реальному рахунку...
Множник R звучить просто, але насправді управління позиціями — це справжній кошмар, ризик і прибуток ніколи не співвідносяться прямо
Говорять красиво, але більшість людей просто не можуть дотримуватися стратегії, навіщо тоді так точно рахувати очікуваний прибуток
Переглянути оригіналвідповісти на0
retroactive_airdrop
· 01-07 06:53
Ретроспективні дані гарні, але справжній тест — це реальний рахунок, який є дзеркалом правди
---
5.37R звучить круто, але за умови, що ти живеш достатньо довго і не луснеш
---
Говорячи просто, потрібно правильно розраховувати кредитне плече рахунку, не потрібно ставити все на карту
---
Розподіл множників R — це справжнє місце для змагань, більшість людей навіть не рахували це
---
Найпоширеніша помилка новачків — це захоплюватися одним-двома ордерами на 5R і втрачати контроль
---
Очікуване значення позитивне — це даремно, без хорошої системи управління ризиками все одно програш
---
Управління позиціями потрібно дійсно опанувати, інакше навіть найкраща стратегія — це маячня
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHuntress
· 01-07 06:49
Дані бектесту виглядають гарно, але в реальній торгівлі саме ці гарні коефіцієнти R часто виявляються обманливими.
Переглянути оригіналвідповісти на0
APY_Chaser
· 01-07 06:44
Р-множник — це, по суті, співвідношення прибутку та збитку, а справжня проблема для більшості — управління позицією
5.37R звучить досить круто, але стабільне відтворення — це справжній шлях до успіху
Переглянути оригіналвідповісти на0
fren.eth
· 01-07 06:44
R倍數 кажеться гарно, справжній заробіток залежить від виконавчої здатності
Дані тестування виглядають добре, але реальна торгівля — це справжній тест
І стоп-лоси, і управління позицією — все це викликає тремтіння в руках
5.37R звучить круто, але витримати більше двох тижнів — неможливо, все виведу
Очікуваний дохід — це просто спосіб заспокоїти себе
У реальній торгівлі таких можливостей, як 5R, майже немає, переважно 0.5R — це просто підготовка
Ця теорія для новачків здається надто впевненою, але закінчується банкрутством
Відношення ризику до доходу — важливо, але управління психологічним станом не обговорюється, і це — справжній вбивця
Переглянути оригіналвідповісти на0
faded_wojak.eth
· 01-07 06:28
Відебелло, цей набір R-кратних множників я вже давно використовую, просто іноді бек-тест виглядає просто чудово, а як топити на реальні торги - весь камуфляж падає
Заробити 5-кратну лінійку прибутку-ризику — потрібно бути дуже везучим, моя стратегія в основному коливається в діапазоні 1-2R
Ключ - управління позицією, брате, інакше навіть найкраща стратегія вибухне
Як би ідеально не крутався модель, один місяць на реальних торгах робить більше - багато хто зламався саме на цьому
Гарні бек-тести я бачив багато, але справді стабільних R-кратних множників - одиниці
Розуміючи про коефіцієнт ризику-прибутку - одне, але виконавчо це зовсім інша історія
Просто сказати, але кожен раз психіка валить з ног, потрібно ще кілька разів програти, щоб справді осягнути
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xTherapist
· 01-07 06:27
Р-множник — це по суті співвідношення прибутку до збитку, гарні результати тестування легко можуть обманути себе
---
Чесно кажучи, управління позицією — це справжня складність, налаштування параметрів може призвести до банкрутства рахунку
---
Торгівля з R=5.37... у демо-рахунку так і є, у реальній торгівлі досягти половини — вже велика удача
---
Тому головне — мати дисципліну, інакше навіть високий R-множник — марна справа
---
Очікуваний прибуток гарний, але не означає, що можна заробити, ці математичні моделі для новачків шкідливі
---
Чому завжди наголошують на тестуванні, чи не краще одразу запускати реальні дані?
---
Управління позицією — це і просто, і складно одночасно, багато хто саме через це програє
---
Заробив 1500, програв 500... мене більше цікавить, яка ймовірність виграшу цієї торгової системи, R-множник — лише зовнішній показник
Під час торгівлі насправді ви маєте нечітке розуміння ймовірності перемоги чи поразки, і важко передбачити, скільки ви заробите чи програєте. Але рішення завжди існують — ви можете оцінити очікувану прибутковість через бектестування або запустити модель на реальних торгових даних, щоб побачити загальний ефект стратегії.
Ключова концепція називається R-кратною, тобто коефіцієнтом ризику та прибутку. Це просто - ваш фактичний прибуток у цій угоді поділено на первісний ризик. Наприклад, якщо ви ризикували 500 доларами і в кінцевому підсумку заробили 1500 доларів, то R-кратна дорівнює 3. Ось ще один приклад: певна система увійшла на ринок 4 серпня 1997 року (2511 пунктів), встановила стоп-лосс, що дорівнює 3-кратному ATR у 104 пункти (до 2407 пунктів), і вийшла 29 вересня (3069 пунктів), отримавши прибуток у 558 пунктів — це угода з 5,37R.
Розподіл характеристик R-кратної в основному визначає, скільки ви можете заробити цією методикою. Тому вам потрібно розробити алгоритм управління позицією, який повністю використовує очікувану прибутковість, але також пов'язує первісний ризик кожної угоди та капітал вашого рахунку. Особливо для новачків можна спочатку розглянути...