Код волатильності у валютній торгівлі: як точно визначити ритм ринку за допомогою індикатора SD

Коли ви дивитеся на графік котирувань іноземної валюти, спостерігаючи, як ціна то зростає, то падає, чи не замислювались ви, яка закономірність криється за цими коливаннями? Це саме те, що вам розповість стандартне відхилення (Standard Deviation, скорочено SD). Як трейдеру іноземної валюти, розуміння цього показника дасть вам повне розуміння психології ринку.

Що таке стандартне відхилення? Основні концепції для трейдерів

Стандартне відхилення — це поняття зі статистики, яке використовується для вимірювання того, наскільки далеко дані відхиляються від середнього значення. У валютній торгівлі його використовують для вимірювання ступеня коливання курсу валюти.

Простіше кажучи:

• Високе стандартне відхилення = велике коливання ціни, бурхливий ринок = високий ризик, але й великі можливості
• Низьке стандартне відхилення = невелике коливання ціни, спокійний ринок = низький ризик, але це може бути затишшя перед бурею

Уявіть мотузку, що коливається навколо центральної лінії ціни. Чим більший розмах коливання, тим вище значення стандартного відхилення; чим менший розмах, тим нижче значення. Ось як ринок вам сигналізує, наскільки він «неспокійний».

Яку роль SD відіграє на валютному ринку?

Як трейдер, ви можете використовувати стандартне відхилення для кількох речей:

1. Реальна оцінка рівня ризику Різні валютні пари мають різні рівні волатильності. Наприклад, якщо SD значення євро проти долара США (EUR/USD) раптом підскочило у певний період, це означає, що ця пара зараз особливо активна, і наступного кроку può з’явитись великий рух ринку. Тоді вам потрібно вирішити, розширювати позицію чи уникати її.

2. Наукове установлення рівня стоп-лосу Якщо стоп-лос надто близько, його часто пробивають; якщо надто далеко, збитки можуть бути великими. Використовувати стандартне відхилення для встановлення? Наприклад, якщо поточне SD значення 50 пунктів, ви можете поставити стоп-лос приблизно в 1,5 рази вище від стандартного відхилення (близько 75 пунктів). Це захистить ваш рахунок, але не буде вибито нормальними коливаннями.

3. Виявлення аномальних рухів Коли ціна безперервно торкається верхньої лінії стандартного відхилення, це означає, що купівля дика, може бути, є можливість для зворотного ходу; коли безперервно торкається нижної лінії, це означає, що продаж агресивний, відскок може бути поруч. Це хороший сигнал для раннього виявлення поворотів.

4. Визначення моменту входу на ринок Середовище низького стандартного відхилення (консолідація) підходить для пошуку точок прориву, тому що як тільки прорив виникне, можна буде вичерпати хвилю трендової торгівлі. Середовище високого стандартного відхилення (тренд) підходить для торгівлі за трендом, тому що напрямок уже дуже ясний.

Логіка розрахунку стандартного відхилення (просто для інформації)

Хоча програмне забезпечення для торгівлі, таке як MT4, MT5, розраховуватиме це автоматично, розуміння принципу має переваги:

1. Зібрати ціни закриття за період часу (зазвичай 14 свічок)
2. Розрахувати середнє значення цих цін
3. Відняти середнє від кожної ціни, потім піднести в квадрат
4. Додати всі квадрати разом і поділити на кількість періодів часу
5. Витягти квадратний корінь, результат — це стандартне відхилення

Типовий період — 14, але ви також можете змінити його на 20, 30 відповідно до свого стилю торгівлі.

Що означає високе й низьке стандартне відхилення?

При високому стандартному відхиленні:

• Ціна значно коливається, може з’явитись односторонній швидкий рух
• Емоції трейдерів високі, ринок повний можливостей і ризиків одночасно
• Підходить для агресивних трейдерів, але будьте готові до значних збитків

При низькому стандартному відхиленні:

• Ціна коливається в вузькому діапазоні, ринок в стані очікування
• Це часто буває перед великим рухом, «накопичення енергії»
• Досвідчені трейдери використають цей час, щоб знайти хорошу позицію та чекати прориву

Як використовувати стандартне відхилення на практиці? Три базові торгові стратегії

Стратегія перша: метод прориву консолідації

Сценарій використання: ринок щойно переходить від низької волатильності до критичного стану

Кроки операції:

• Визначити чіткий діапазон консолідації (ціна багато разів коливається в невеликому діапазоні)
• Додати показник SD на графік, встановити період на 14
• Коли ціна пробиває верхню або нижню лінію стандартного відхилення, з’являється сигнал «вибуху»
• Після підтвердження прориву відкрити позицію в напрямку прориву
• Поставити стоп-лос на іншому кінці діапазону консолідації, ціль прибутку встановити на відстані 3 рази стандартне відхилення

Перевага цієї стратегії — відносно висока ймовірність успіху, ясний співвідношення ризик/прибутку. Недолік — консолідація може тривати довго, потребує терпіння.

Стратегія друга:反转 скупачів-перепродажу на відскоку

Сценарій використання: після інтенсивного руху можливий зворотний рух

Кроки операції:

• Додати показник SD, спостерігати за положенням ціни відносно верхньої та нижньої ліній
• Коли ціна постійно наближається до верхньої лінії (перекупленість), готуватись до відкриття короткої позиції
• Коли ціна постійно наближається до нижньої лінії (перепродажність), готуватись до відкриття довгої позиції
• При першому дотику можна відкрити пробну позицію; при другому-третьому дотику додати позицію
• Поставити стоп-лос на протилежній стороні стандартного відхилення, ціль прибутку — точка повернення до центру

Перевага цієї стратегії — можна рано виявити переворот, недолік — хибні сигнали прориву створюють помилкові торгові сигнали, тому краще підтвердити іншими показниками.

Стратегія третя: торгівля циклу волатильності

Сценарій використання: визначення змін стану ринку

Кроки операції:

• Стежити за змінами самого значення SD, не лише за коливаннями ціни
• Коли SD швидко зростає з низького рівня, це означає, що волатильність зростає, великий рух може розпочатись
• Стежити за напрямком руху, торгувати за трендом
• Коли SD починає падати з високого рівня, це означає, що волатильність зменшується, тренд може закінчитись
• Раніше скоротити позицію або перейти на захисну позицію

Комбінаційна стратегія SD та смуг Боллінджера

Багато професійних трейдерів люблять використовувати стандартне відхиленнятасмуги Боллінджера (Bollinger Bands) разом, тому що смуги Боллінджера, по суті, побудовані на основі стандартного відхилення.

Потужність комбінування двох показників:

• Смуги Боллінджера показують верхню та нижню межу цінового каналу, показник SD показує поточну силу коливання
• Коли смуги Боллінджера розширюються особливо широко (широкий спред), одночасно SD значення також дуже високе, це означає, що ринок знаходиться в стані високої волатильності, тоді відслідковування тренду найбільш ефективне
• Коли смуги Боллінджера стискаються особливо щільно (вузький спред), одночасно SD значення дуже низьке, це означає, що ринок входить в період низької волатильності, або накопичування, або зворотний рух

Простий метод судження:

• Смуги Боллінджера + SD вказують в одному напрямку = надійність сигналу висока
• Два показники розходяться = спостерігайте обережно, можливий перелом

Від симуляції до реальної торгівлі: як розпочати застосування

Якщо ви новачок, спочатку рекомендується попрактикуватись на демо-рахунку:

1. Відкрити демо-рахунок на торговій платформі (більшість легітимних платформ це пропонують)
2. Отримати віртуальні гроші (зазвичай кілька десятків тисяч доларів для демо)
3. Тестувати свою стратегію SD на реальних цінах без ризику
4. Записувати кожну торгівлю, аналізувати, які стратегії для вас найефективніші
5. Коли впевненість і рівень успіху стабілізуються, перейти на реальний рахунок з малими обсягами

Поширені пастки при торгівлі зі стандартним відхиленням

Пастка перша: надмірна залежність від одного показника SD як би хороший він не був, це лише довідка. Ви повинні також дивитись на контекст ринку, фундаментальні новини, технічні лінії підтримки та опору. Інакше вас постійно будуть «вибивати» хибні сигнали.

Пастка друга: ігнорування структури ринку Іноді ринок на односторонньому тренді, іноді на коливаннях туди-сюди. Якщо торгувати коливаннями як трендом або трендом як коливаннями, навіть найкращий показник не допоможе.

Пастка третя: ігнорування управління ризиком Навіть найбільш розумна торгова система може бути знищена одним великим рухом. Завжди ставьте контроль ризику на перше місце, не ризикуйте усім капіталом лише тому, що вгадали напрямок.

Підсумок: стандартне відхилення — це інструмент, не панацея

Основна цінність стандартного відхилення (SD) в тому, що воно кількісно вираховує щось абстрактне, як коливання ринку. Він розповідає вам, коли ринок «спить» (низька волатильність), коли ринок «божевільний» (висока волатильність), це надзвичайно важливо для розробки торгового плану.

Але пам’ятайте:

• ✓ SD допоможе вам вибрати хороший момент входу
• ✓ SD допоможе вам науково встановити параметри ризику
• ✓ SD допоможе вам виявити аномальні стани ринку
• ✗ SD не може передбачити напрямок
• ✗ SD гарантувати прибуток не може
• ✗ SD не замінює управління ризиком

Справжні професіонали комбінують SD з рухливою середньою (Moving Average), лініями підтримки та опору, фундаментальним аналізом, психологією ринку та іншими вимірами, утворюючи цілісну торгову систему. Торгівля лише зі стандартним відхиленням дає ймовірність прибутку лише 50%.

Тому з сьогоднішнього дня рекомендується витратити місяць часу для повного розуміння та тестування показника стандартного відхилення на демо, спостерігати його вчинку в різних умовах ринку, знайти застосування, яке найбільше підходить вашому стилю торгівлі. Коли ви зможете стабільно використовувати SD для захоплення ритму ринку, прибуток на реальному рахунку прийде природним чином.

У валютній торгівлі немає ярлика, але є метод. Оволодійте показником SD — оволодійте ключем до розуміння коливань ринку.