З нуля освоїти індикатор RSI: сигнали перекупленості та перепроданості, дивергенції та явище затухання — повний аналіз

У світі технічного аналізу, RSI (індекс відносної сили) є одним із обов’язкових інструментів для початківців інвесторів. Чи ви новачок, що тільки входить у торговий світ, чи досвідчений трейдер, розуміння основних принципів та застосування RSI допоможе вам точніше визначати моменти входу та виходу з ринку.

Отже, як саме обчислюється RSI? Чому виникають дивергенції? Як боротися з проблемою затухання? Як правильно обрати кількість днів для налаштування RSI? У цій статті ви знайдете відповіді на всі ці питання.

Основи принципу RSI (індексу відносної сили)

RSI (Relative Strength Indicator) — це інструмент, що вимірює співвідношення сил покупців і продавців на ринку за певний період часу. Простими словами, він порівнює зміни цін підвищень і знижень, щоб визначити, хто домінує — покупці чи продавці.

За останні десятиліття RSI став одним із найпопулярніших інструментів технічного аналізу у глобальній торгівлі. Його популярність пояснюється простою логікою розрахунку та відсутністю складних математичних формул. У порівнянні з такими індикаторами, як MACD, RSI легше зрозуміти новачкам, тому він часто входить у перший урок для початківців.

На більшості торгових платформ RSI зазвичай відображається разом із індикаторами KD, MACD під графіком цін, що допомагає трейдерам приймати рішення щодо відкриття або закриття позицій.

Логіка розрахунку та значення числових значень RSI

Щоб глибше зрозуміти RSI, потрібно знати, як він обчислюється. На щастя, процес розрахунку досить простий і базується на основних арифметичних операціях.

Кроки розрахунку поділяються на три етапи:

Перший етап: визначення періоду та обчислення середнього амплітудного значення

Обирається період (зазвичай за замовчуванням 14 днів), за цей період:

• підсумовуються всі підвищення цін і діляться на 14 — отримуємо «середнє підвищення»
• підсумовуються всі зниження і діляться на 14 — отримуємо «середнє зниження»

Другий етап: обчислення відносної сили (RS)

Ділимо «середнє підвищення» на «середнє зниження», отримуючи значення RS.

Третій етап: перетворення у RSI

За формулою: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Отримане значення RSI коливається від 0 до 100.

Практичний підхід до налаштування кількості днів для RSI

Кількість днів для RSI — ключовий фактор, що впливає на чутливість індикатора. Різні періоди налаштувань безпосередньо впливають на швидкість реакції та точність.

Стандартні налаштування та принципи коригування:

За замовчуванням 14 днів підходить більшості середньострокових інвесторів, але трейдери можуть гнучко налаштовувати:

Для короткострокової торгівлі: зменшити кількість днів до 3, 5 або 7, щоб RSI був більш чутливим до ринкових змін і швидко реагував на короткострокові коливання. У такому разі RSI частіше перетинає рівні перекупленості та перепроданості.

Для середньо- та довгострокових інвесторів: збільшити період до 20, 30 або більше днів, щоб згладити коливання RSI і зменшити вплив короткострокового шуму, зосереджуючись на трендах.

Комбіновані стратегії з кількома періодами: досвідчені трейдери часто використовують кілька RSI з різною кількістю днів (наприклад, 6, 12, 24), щоб підсилити надійність сигналів через взаємодію кількох ліній.

Три основні сигнали RSI

( Перекупленість і перепроданість: відображення емоційного стану ринку

Значення RSI коливається від 0 до 100, і два ключові рівні — це:

Область перекупленості (RSI > 70): коли RSI прориває 70, це сигнал, що покупці переважили, і ціновий рух може зупинитися або відкоригуватися. Трейдерам рекомендується частково закривати позиції або зменшувати обсяги.

Область перепроданості (RSI < 30): коли RSI падає нижче 30, це сигнал, що продавці переважили, і ціновий рух може початися відновлюватися. Інвестори можуть розглядати можливість входу або часткового входу.

У більш просунутих стратегиях використовують рівні RSI > 80 або RSI < 20 для більш екстремальних зон перекупленості/перепроданості, щоб точніше визначити потенційні точки розвороту.

( Дивергенція RSI: попереджувальний сигнал про зміну тренду

Дивергенція — одна з найважливіших технік застосування RSI. Вона полягає у тому, що ціна створює нові вершини або низини, а RSI при цьому не підтверджує їх — не досягає нових максимумів або мінімумів. Це зазвичай передвісник зміни напрямку руху.

Верхня дивергенція (медвежий сигнал):

Ціна оновлює максимум, але RSI зменшується або не досягає нового максимуму. Це сигнал, що зростання вичерпане, і можливий розворот вниз. Наприклад, біткойн піднявся з 70 000 до 100 000 доларів, але RSI знизився з 82 до 58. Така дивергенція вказує на можливе ослаблення тренду.

Нижня дивергенція (бичий сигнал):

Ціна оновлює мінімум, але RSI не падає нижче, а залишається стабільним або зростає. Це сигнал, що зниження може закінчитися і початися відновлення.

Зверніть увагу, що при формуванні дивергенцій, якщо RSI багаторазово коливається і перетинає рівень 50, це свідчить про фаза коливань і відсутність чіткої дивергенції. Тому не слід поспішати з відкриттям позицій.

) Рівень 50: межа між силою покупців і продавців

Рівень 50 — це точка рівноваги між покупцями і продавцями:

RSI > 50: переважає сила покупців, ринок налаштований оптимістично, і тенденція йде вгору.

RSI < 50: домінують продавці, ринок налаштований песимістично, і ціна може рухатися вниз.

Цей рівень слугує орієнтиром для визначення напрямку тренду у поєднанні з іншими інструментами та лініями тренду.

Золотий і мертвий хрест: потужність мультиперіодних RSI

Коли трейдери використовують кілька RSI з різною кількістю днів, перетини між цими лініями дають сильні торгові сигнали.

Золотий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий знизу вгору — сигнал до початку сильного зростання і відкриття довгих позицій.

Мертвий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз — сигнал до можливого розвороту і закриття позицій або зменшення ризиків.

Крім того, коли кілька RSI одночасно знаходяться нижче рівня 50 і формують «W»-подібну форму, це свідчить про ослаблення продавців і можливий відскок; навпаки, форма «M» — про слабкість покупців і можливе падіння.

Виявлення та боротьба з затуханням RSI

Затухання RSI — одна з найпоширеніших проблем. Це ситуація, коли RSI довго залишається у зоні перекупленості (>70) або перепроданості (<30), і його чутливість до цінових змін знижується.

Зазвичай це трапляється під час сильних трендів. Наприклад, у висхідному тренді RSI може довго залишатися вище 70, і навіть при корекціях не опускатися нижче. У такій ситуації сигнали «продавати при перекупленості» втрачають силу, а ціна продовжує зростати.

Чотири стратегії боротьби з затуханням:

1. Зміна періоду RSI

При частих затуханнях корисно змінити кількість днів для RSI. Зменшити період до 10 або збільшити до 20 — це допоможе зробити індикатор більш чутливим або стабільним.

2. Комбінування з трендовими інструментами

Не слід покладатися лише на RSI. Варто поєднувати його з ковзними середніми, обсягами, MACD та іншими індикаторами для підтвердження сигналів і уникнення помилок.

3. Очікування підтвердження розвороту

Навіть у зоні перекупленості або перепроданості потрібно чекати додаткових сигналів від інших індикаторів або цінової структури, щоб підтвердити розворот. Передчасне входження може призвести до збитків.

4. Строге управління ризиками

В умовах затухання RSI важливо встановлювати стоп-лоси і контролювати ризики. Не слід сліпо слідувати за сигналами, а краще дотримуватися правил управління капіталом.

Практичний підхід до застосування RSI

Об’єднання всіх елементів RSI у цілісну торгову стратегію:

Крок 1: Аналіз тренду за допомогою ковзних середніх або трендових ліній.

Крок 2: Виявлення дивергенцій у трендових рухах.

Крок 3: Підтвердження зміни тренду при перетині RSI рівня 50 і з урахуванням обсягу.

Крок 4: Управління позиціями, використовуючи сигнали перекупленості/перепроданості та дивергенції.

Висновки

RSI (індекс відносної сили) — простий у розрахунку, але багатий на застосування інструмент. Володіння знаннями про рівні перекупленості/перепроданості, дивергенції, рівень 50 і затухання допоможе вам стати більш досвідченим трейдером.

Пам’ятайте, що жоден індикатор не дає ідеальних сигналів. RSI допомагає виявляти крайні емоції та потенційні розвороти, але остаточне рішення слід приймати, враховуючи ринкову ситуацію, управління ризиками і психологічний стан. Постійна практика на демо-рахунках з різними періодами налаштувань допоможе знайти оптимальні параметри для вашого стилю торгівлі і підвищити загальну успішність.