Дивергенція RSI: Тихий сигнал, що передує поворотам ринку

Більшість новачків-торговців роблять одну й ту ж помилку: беззастережно довіряють крайнім значенням перекупленості та перепроданості RSI, сподіваючись, що інвестиція відбудеться автоматично. Реальність більш складна. Існує інструмент у межах RSI, який мало хто використовує правильно: торгівля дивергенцією — сигнал, що попереджає про зміну напрямку ще до того, як вона реально станеться.

Коли ціна бреше, а RSI говорить правду

Уявіть, що Tesla продовжує встановлювати нові максимумі на графіку цін, але одночасно індикатор RSI формує все нижчі максимумі. Що відбувається? Осцилятор фіксує щось, що ще не відображено на графіку: втрату імпульсу. Це і є торгівля дивергенцією, і, ймовірно, це найнадійніший сигнал, який дають осцилятори.

Торгівля дивергенцією працює тому, що RSI і ціна “говорять” різними мовами. Ціна показує напрямки; RSI — сили. Коли вони суперечать один одному, щось важливе ось-ось станеться.

Два типи дивергенцій, що визначають вашу рентабельність

Висхідна дивергенція: ваша можливість у низхідних трендах

Виникає, коли ціна продовжує падати, але RSI зупиняє свої падіння. Конкретно: поки ви бачите все нижчі мінімальні значення на графіку цін у рамках низхідного тренду, індикатор RSI формує вищі мінімальні значення у зоні перепроданості.

Що це означає? Попит тихо набирає силу. Продавці втрачають переконання. Відновлення висхідного тренду може статися у найближчих свічках.

Реальний приклад: Broadcom у 2022 році. Ціна пробивала нові мінімальні значення місяць за місяцем. Але на панелі RSI кожне падіння не було настільки глибоким, як попереднє. Через два місяці акція почала рух вгору, який тривав роками. Ті, хто виявив цю висхідну дивергенцію, поки інші ще бачили катастрофу, отримали колосальні прибутки.

Низхідна дивергенція: ваш вихід перед падінням

Це дзеркальна протилежність. Під час висхідного тренду ціна продовжує досягати все нових максимумів, але RSI починає формувати нижчі максимумі у зоні перекупленості.

Інтерпретація: ринок втрачає динаміку. Хоча ціна ще зростає, менше грошей її підтримує. Ймовірне зниження.

Walt Disney показав це у 2021-2022 роках. Акція продовжувала оновлювати максимум, тоді як RSI малював низхідні максимумі. Осцилятор правильно передбачив, що висхідний тренд вичерпаний. Ті, хто торгував цією дивергенцією, закрили довгі позиції вчасно, уникнувши падінь понад 40%.

RSI: основа, яку потрібно розуміти

Перед тим, як шукати дивергенції, опануй базові знання. RSI (Індекс відносної сили) — це осцилятор, що порівнює величину зростаючих і падаючих рухів за певний період (зазвичай 14 періодів).

Формула нормалізує цей коефіцієнт у шкалі від 0 до 100. Коли він досягає 70 або вище, актив у зоні перекупленості. Нижче 30 — у зоні перепроданості.

Але тут важливо: ні перекупленість, ні перепроданість не є автоматичними сигналами до інверсії. Актив може залишатися у зоні перекупленості місяцями, якщо інвестори все ще готові платити високі ціни. Tesla піднімалася від $100 до $400 , постійно торкаючись зон екстремальної перекупленості. Якби ви продавали при кожній зоні перекупленості, залишили б величезний прибуток на столі.

Ефективні сигнали: поєднання RSI з підтвердженням тренду

Щоб сигнал RSI був надійним, він має відповідати трьом умовам:

Перша умова: RSI досягає екстремальної зони (перекупленості понад 70, перепроданості нижче 30).

Друга умова: індикатор повертається до середньої зони (близько 50).

Третя, вирішальна умова (: відбувається чітке проривання попереднього тренду на графіку цін.

Лише коли всі три події відбуваються, у вас є сигнал для входу. Без прориву тренду все інше — шум.

Приклад Meta Platforms: у березні 2020 року RSI впав у зону перепроданості. Багато купили. Але справжня можливість почалася, коли ціна прорвала лінію низхідного тренду, а RSI вийшов із зони екстремуму, зберігши відновлення. З того моменту до грудня 2021 року Meta потроїла свою цінність.

Перевірка трендів за допомогою середнього рівня RSI

Існує майже невидимий, але потужний рівень: 50. Це середина між перекупленістю і перепроданістю.

У чинному висхідному тренді RSI має коливатися між 50 і 70, час від часу коригуючись, але ніколи послідовно не опускаючись нижче за 50. Коли це трапляється, це свідчить, що паливо тренду вичерпується.

У домінуючому низхідному тренді RSI має залишатися між 30 і 50, з випадковими відскоками, що не досягають зони перекупленості. Якщо він залишається нижче за 50 тижнями, падіння має сильні структурні компоненти.

Taiwan Semiconductor у 2022 році став класичним прикладом: після досягнення перепроданості у вересні-жовтні RSI піднявся до 50, але не зміг перейти далі. Ціна тоді прорвала свою низхідну лінію тренду і прискорила зростання. Поки RSI залишався вище за 50, висхідний тренд залишався підтвердженим.

Сила поєднання RSI з MACD

Один RSI може давати хибні сигнали, особливо на дуже коротких таймфреймах. Поєднання його з іншим індикатором імпульсу, наприклад MACD )Конвергенція-Дивергенція скользящих(, створює більш надійну систему.

Стратегія працює так:

1. Очікуєте екстремальний RSI )перекупленість або перепроданість( — необхідна умова
2. Очікуєте, що MACD перетне свою середню лінію гістограми у напрямку, протилежному тренду — достатня умова для входу
3. Закриваєте позицію, коли MACD перетинає свою сигнальну лінію у протилежному напрямку

Block Inc. ілюстрував це у 2021-2022 роках. RSI досяг перекупленості )сигнал, що може вказувати на завершення висхідного тренду(. Потім MACD перетнув свою середню лінію вниз, підтверджуючи, що тиск продавців посилюється. Ті, хто дочекалися обох сигналів, увійшли у короткі позиції з набагато більшою ймовірністю успіху, ніж ті, хто орієнтувався лише на RSI.

Applied Materials: коли все сходиться на вашу користь

Між листопадом 2020 і квітнем 2021 року AMAT демонстрував стійку перекупленість у RSI, водночас формуючи сильний висхідний тренд. Ціна формувала зростаючі максимумі, але індикатор помірно відступав.

Пізніше, у 2022 році, коли ціна нарешті прорвала попередній висхідний тренд, RSI різко впав у зону перепроданості. Ті, хто чекали прориву тренду разом із сигналом RSI, отримали чистий вхід у коротку позицію, а подальше падіння більш ніж на 50% було передбачуваним за аналізом.

Що багато хто забуває про RSI

RSI — це осцилятор, а не провісник. Це необхідна умова, але сама по собі недостатня. Його завжди потрібно підтверджувати аналізом трендів на графіку цін. Мінімум, що знижується у RSI під час перекупленості, нічого не означає, якщо ціна продовжує оновлювати максимумі.

Найкоштовніша помилка — торгувати дивергенцією без очікування підтвердження прориву тренду. Багато “хибних” дивергенцій лише тимчасово вводять в оману, щоб потім продовжити початковий тренд із більшою силою.

Крім того, точки перелому всередині екстремальних зон можуть множитися. Зазвичай бачать 2, 3 або 4 максимумі у зоні перекупленості перед реальною реверсією. Терпіння тут — запорука прибутковості.

Підсумки для активних трейдерів

Дивергенція RSI — ймовірно, найнедооціненіший сигнал у технічному аналізі. Поки більшість слідує за кожним перетином скользящих, ті, хто вміє визначати, коли ціна і RSI суперечать один одному, захоплюють рухи заздалегідь.

Вимоги прості: розпізнавати висхідні дивергенції )мінімальні ціни нижчі, RSI — вищі( і низхідні )максимальні ціни вищі, RSI — нижчі(. Завжди підтверджуйте проривом попереднього тренду. Поєднуйте з MACD, коли можливо, щоб підвищити ймовірність.

Ринок не винагороджує тих, хто йде за натовпом. Він винагороджує тих, хто бачить те, що інші не бачать. Дивергенція RSI — саме це: вікно до змін ще до того, як вони стануть очевидними.