Розуміння VWAP: що таке об’ємно-зважена середня ціна і що вона повідомляє трейдерам?

2026-01-04 18:08:51

Генерація анотацій у процесі

Основи технічного аналізу

При аналізі фінансових ринків трейдери покладаються на різноманітні інструменти для прийняття обґрунтованих рішень. Індикатори імпульсу, такі як RSI та MACD, відображають силу ринку, тоді як інструменти, наприклад, рівні Фібоначчі та смуги Боллінджера, допомагають визначити ключові рівні підтримки та опору. Однак один фундаментальний елемент часто лежить в основі всіх цих підходів: обсяг торгів.

Повна назва VWAP — Volume Weighted Average Price — представляє собою потужне поєднання двох важливих ринкових показників. Об’єднуючи цінову динаміку з даними обсягу торгів, VWAP надає трейдерам цінну інформацію, яку окремі показники не можуть забезпечити самостійно. Цей індикатор виконує дві функції: підтвердження існуючих трендів і визначення оптимальних точок входу та виходу. Розуміння того, як використовувати VWAP, може значно покращити вашу торгову стратегію.

Механіка: як працює середня ціна з урахуванням обсягу (VWAP)

Повна назва VWAP пояснює її основну функцію: обчислення середньої ціни активу з урахуванням ваги обсягу торгів. На відміну від простих середніх цін, VWAP враховує, що транзакції з більшим обсягом мають більш важливе значення, ніж торги з низьким обсягом.

Обчислення виконується за такою формулою:

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.