Практичний посібник з застосування SMA-лінії у криптовалютній торгівлі

Основний принцип SMA-лінії

Проста рухома середня (SMA) — це необхідний індикатор у технічному аналізі, його англійська назва — Simple Moving Average. Вона обчислює середнє значення цін закриття активу за певний період, допомагаючи трейдерам визначити основний напрямок руху ціни.

Логіка обчислення дуже проста: складаємо ціну закриття за вказану кількість днів і ділимо на цю кількість. Наприклад, щоб отримати точку на 10-денній SMA, беремо суму цін закриття за останні 10 днів і ділимо на 10. Коли додається ціна за 11-й день, найстаріша ціна за 1-й день виключається, і так утворюється плавна крива.

З прикладами цифр: припустимо, ціни закриття активу за останні 15 днів такі: перший тиждень (5 днів) — 30, 35, 38, 29, 31; другий тиждень (5 днів) — 28, 33, 35, 34, 32; третій тиждень (5 днів) — 33, 29, 31, 36, 34. Тоді:

• Перша точка 10-денної SMA = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6
• Друга точка = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9
• Третя точка = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ÷ 10 = 32.2

Ці точки з’єднуються і утворюють SMA-лінію. Для 50- або 200-денних SMA метод той самий, потрібно лише більше даних.

Чому SMA-лінія може керувати торгівлею

Найбільша її функція — фільтрація цінового шуму. На ринку щодня відбуваються короткострокові коливання, і SMA через усереднення цих коливань дозволяє трейдерам чітко бачити справжній тренд активу. Коли SMA нахилена вгору — це сигнал до зростання; коли вниз — до падіння.

У реальній торгівлі різні періоди SMA відображають тренди на різних часових рамках:

• 200-денна SMA: показує довгостроковий тренд, її часто використовують інституційні інвестори як рівень підтримки або опору
• 50-денна SMA: для визначення середньострокового тренду, підходить для трейдерів-спекулянтів
• 10 або 20-денна SMA: для відстеження короткострокових трендів, підходить для внутрішньоденної торгівлі

Варто пам’ятати, що SMA — це запізнілий індикатор. Оскільки він базується на минулих цінах закриття, він може лише відобразити вже відбувшіся рухи і не передбачає майбутнє. При появі торгових сигналів ціна вже може бути значною мірою рухалася. У флетовій ринковій ситуації ціна часто перетинає середні і дає багато хибних сигналів, що може вводити в оману.

Два основні торгові стратегії

Стратегія 1: Торгівля за перетином ціни і середньої

Це найпростіший спосіб використання SMA. Спостерігаємо за співвідношенням цінових свічок (кастом) і SMA:

• Коли свічка пробиває SMA знизу вгору — зазвичай це сигнал до купівлі, початок зростання
• Коли свічка пробиває SMA зверху вниз — це сигнал до продажу, початок падіння

Цей метод простий і легкий у освоєнні, особливо для новачків.

Стратегія 2: Перетин двох SMA

Ця стратегія вимагає одночасного використання двох SMA з різними періодами, наприклад, 20 і 50 днів. Коли вони перетинаються:

• Золотий перетин: коротка SMA (20) перетинає довгу (50) знизу вгору — сигнал до купівлі, сильний сигнал до зростання, можливий початок висхідного тренду
• Мертвий перетин: коротка SMA перетинає довгу зверху вниз — сигнал до продажу, можливий початок падіння

Перевага цієї стратегії — фільтрація короткострокового шуму, але вона має запізнювання сигналу.

Як налаштувати SMA на торговій платформі

Більшість торгових платформ мають схожий процес налаштування індикаторів:

1. У графіку знайдіть опцію «Технічні індикатори» або «Індикатори»
2. Оберіть або знайдіть «М moving average» або «Середня»
3. Натисніть «Додати», і на графіку з’явиться стандартна SMA
4. Правою кнопкою миші клацніть на лінію SMA, оберіть «Налаштувати» або «Параметри»
5. Введіть потрібний період (наприклад, 20, 50, 200)
6. За бажанням змінюйте колір і стиль лінії для зручності
7. Для додавання кількох SMA повторіть ці кроки з різними періодами і кольорами

Ключові поради для підвищення ймовірності успіху

Хоча SMA — популярний технічний інструмент, жоден один індикатор не гарантує успіху. Рекомендується поєднувати його з RSI (індекс відносної сили), MACD (схождение і розходження скользящих середніх) та іншими індикаторами для підтвердження сигналів. Це допоможе уникнути хибних входів і підвищить ймовірність успішної торгівлі.

Крім того, ефективність SMA залежить від ринкового циклу. У бичачому тренді вона працює краще, але у флетовій ситуації може давати багато хибних сигналів. Тому важливо враховувати ринковий контекст і коригувати стратегію відповідно.