Як розрахувати ваш winrate: справжній показник ефективності трейдера

У трейдингу багато хто вважає, що рахувати свої перемоги достатньо для оцінки своєї продуктивності. Проте реальність є більш нюансованою. Розрахунок рівня успішності (winrate) став невід'ємною частиною для професійних трейдерів, які хочуть реально проаналізувати ефективність свого підходу. Цей показник просто вимірює пропорцію прибуткових угод серед усіх відкритих позицій.

Зрозуміти механіку winrate

Формула залишається елементарною: розділіть кількість виграшних угод на загальну кількість транзакцій. Конкретно, якщо ви виконуєте 10 позицій, з яких 7 призводять до прибутку, ваш рівень успіху становить 70%. Цей показник став загальноприйнятим, зокрема в денному трейдингу, де частота обміну дозволяє швидко отримати значну статистичну вибірку.

Однак обчислення вашого winrate недостатньо для визначення вашої загальної прибутковості. Це дані серед інших.

За межами рівня успішності: співвідношення виграшів/програшів

Інший показник заслуговує на вашу увагу: співвідношення прибутків/збитків. Розглянемо конкретний приклад. З 20 угод ви виграєте 12 і програєте 8. Ваше співвідношення прибутків/збитків становитиме 1,5 (12÷8), тоді як ваш рівень успіху досягає 60% (12÷20×100). Різниця є критично важливою. Трейдер може демонструвати помірний рівень виграшу, але залишатися дуже прибутковим завдяки великим одиничним прибуткам.

Пастки високого рівня успіху

Вражаючий відсоток успіху може бути оманливим. Уявіть: ви виграєте 80% своїх угод, але кожна перемога приносить вам 50€, тоді як кожна поразка коштує вам 500€. Ваш баланс буде негативним. Ось чому співвідношення ризику та винагороди є вирішальним. Неправильно розташовані стоп-лоси можуть швидко анулювати всі ваші невеликі накопичені виграші.

Адаптуйте вашу стратегію відповідно до вашого winrate

Ваші минулі результати керують вашими майбутніми рішеннями. Трейдер з рівнем успіху 75% може дозволити собі більш жорстке співвідношення ризику/винагороди, наприклад 1:1. Навпаки, той, чий рівень наближається до 45%, повинен намагатися досягти більш вигідного співвідношення, порядку 1:3 або 1:4, щоб досягти фінансової рівноваги.

Ця самооцінка дозволяє вам точно відкалібрувати ваші майбутні позиції. Якщо ви шукаєте стабільність з високим відсотком виграшу, обирайте менш волатильні продукти. Якщо ваш розрахунок показує більш скромний відсоток успіху, прийміть більш значні коливання, щоб компенсувати.

Висновок

Опанування розрахунком вашого рівня успіху та вміння його інтерпретувати в залежності від співвідношення виграшів/втрат і співвідношення ризику/винагороди є основою строгого управління вашим капіталом. Жоден індикатор не діє самостійно; саме їх комбінація визначає ваш успіх у довгостроковій перспективі.