Чи справді працює ваша система відповідності? Стаття розкриває правду про неефективність KYT

Question

У сфері криптовалютних фінансів і платежів кожна організація багато говорять про відповідність. Але в цьому є гірка правда: багато систем Know Your Transaction (KYT), на які витрачено мільйони, фактично перетворилися на “нефункціонуючі системи” — зовні вони працюють цілодобово, світло зелене, звіти повні, але справжні ризики зникають просто під носом.

Це не технічна проблема, і не проблема інструментів. Це ретельно спланована вистава “повної відповідності”, і ви, можливо, — головний герой цієї вистави.

Чому ваша система KYT вже “мертва”

Збої системи не трапляються за одну ніч. Вони не руйнуються через раптові вразливості, а поступово втрачають здатність розпізнавати, аналізувати і реагувати у щоденній роботі, залишаючи лише порожню оболонку, що імітує життя.

Технічні проблеми: смертельна сліпота одного інструменту

Найпоширеніша помилка — покладатися лише на один KYT-інструмент.

Звучить дурнувато, але багато організацій, прагнучи “авторитету” і “спрощення управління”, потрапляють у цей капкан. Чому один інструмент — смертельний? Тому що жоден інструмент не може охопити всі типи ризиків. Це як охоронець, що намагається одночасно стежити за чотирма сторонами — обов’язково будуть сліпі зони.

Недавнє дослідження компанії MetaComp, що має ліцензію у Сінгапурі, показало: аналіз понад 7000 реальних транзакцій виявив, що при використанні лише одного або двох KYT-інструментів до 25% високоризикових транзакцій помилково вважаються безпечними. Це не сліпі зони — це чорні діри.

Конкретні дані: пропускна здатність одного інструменту — до 24.55%, двох — 22.60%, але три — різко знижується до 0.10%. Ця різниця зумовлена внутрішніми недоліками екосистеми KYT — кожен інструмент базується на своїх даних і стратегіях збору інформації, тому має вроджені сліпі зони:

Різниця у джерелах даних: деякі тісно співпрацюють з правоохоронними органами США і краще охоплюють Північну Америку; інші — глибше в Азії, швидше реагують на місцеві шахрайські мережі
Різні спеціалізації у виявленні ризиків: одні краще відстежують адреси, пов’язані з OFAC, інші — ідентифікують змішувачі або ринки у темній мережі
Затримки у синхронізації інформації: чорний ринок швидко змінює адреси, і адреса, позначена високоризиковою сьогодні, може через кілька тижнів з’явитися в іншому інструменті

Це означає, що покладаючись лише на один інструмент, ви фактично граєте в азартні ігри — ставите все на ризик, що всі можливі загрози потраплять у “зону знань” цього інструменту.

Дані-острівки: джерело зламане — вода не тече

Якщо один інструмент — це короткозорий погляд, то дані-острівки — це недоїдання.

KYT-система ніколи не існує ізольовано. Її ефективність базується на повному розумінні контрагентів і транзакцій, що вимагає постійного оновлення даних із систем KYC, систем оцінки ризиків клієнтів, бізнес-систем. Якщо ці канали даних заблоковані або їх якість погана — KYT стає безджерельною ямою, втрачає основу для прийняття рішень.

Це поширена проблема у швидкозростаючих платіжних компаніях: KYT не може сформувати точну базу поведінки клієнтів. Ефективна система має вміти виявляти “аномалії” — транзакції, що відхиляються від норми клієнта. Але якщо система не знає, що таке “нормально”, вона буде просто генерувати купу “сміттєвих” сповіщень.

Застарілий правиловий движок: шукаємо нові землі за старими картами

Злочинці швидко еволюціонують — від традиційних “структурованих депозитів” до використання DeFi для відмивання грошей, до створення фальшивих транзакцій на NFT-ринках. Їхня складність і прихованість зростають експоненційно.

Але багато систем KYT ще базуються на правилах кількох років давності — наче шукаєш новий світ за старими картами — і нічого не знаходиш. Статичні правила типу “транзакція понад $10,000 — сповіщення” вже застарілі для сучасних чорних ринків. Зловмисники легко розбивають великі суми на сотні або тисячі дрібних транзакцій за допомогою автоматичних скриптів, обходячи ці прості пороги.

Справжня загроза — у складних поведінкових моделях:

нові акаунти, що за короткий час здійснюють багато дрібних транзакцій з різними сторонами
швидкий вхід і вихід коштів через кілька адрес, утворюючи типову “Peel Chain”
маршрути транзакцій через високоризикові змішувачі, незареєстровані біржі або адреси у санкційних регіонах

Ці складні сценарії важко описати статичними правилами — потрібні моделі машинного навчання, що розуміють мережу транзакцій, аналізують рух коштів і навчаються на великих обсягах даних. Здоровий KYT має динамічно еволюціонувати, але зазвичай правила у системах застарівають і залишаються незмінними, і чорний ринок їх швидко обходить.

Колапс процесу управління: від “запуску — до” “загальної тривоги”

Якщо технічні недоліки призводять до “зомбі” системи, то збої у процесах — до “зупинки серця” системи.

Навіть найсучасніші технології без належних процесів — просто дороге програмне забезпечення. У сценарії “повної відповідності” провали процесів часто більш приховані і смертельні, ніж технічні.

Перша ілюзія: запуск — це перемога

Багато організацій (особливо стартапи) сприймають відповідність як проект із чітким початком і кінцем. Вони купують KYT-систему, запускають її і вважають, що зробили все. Після успішного запуску і проходження регуляторних перевірок проект закінчено. Це — класична ілюзія “повної відповідності” — вважаючи, що весільна церемонія — це кінець любові, вони думають, що тепер можна розслабитися.

Насправді, життєвий цикл KYT починається з запуску. Це не інструмент, який можна налаштувати і забути. Це живий організм, що потребує постійного догляду і вдосконалення, зокрема:

Постійна калібровка параметрів: ринок змінюється, поведінка клієнтів — теж, методи відмивання — нові, тому пороги і ризикові параметри потрібно коригувати
Постійне оновлення правил: нові ризики з’являються — потрібно створювати нові правила, а старі — регулярно оцінювати і видаляти “сміттєві”
Періодичне пере навчання моделей: системи з машинним навчанням мають регулярно оновлюватися на нових даних, щоб уникнути деградації

Якщо вірити у міф “запустили — і все”, ці важливі роботи ігноруються. Відсутність відповідальності, бюджету — і KYT перетворюється на “заводську” машину, яка з часом іржавіє і перетворюється на металобрухт.

Друга криза: “загальна тривога”

Неправильне налаштування і недбале обслуговування призводять до масових помилкових сповіщень. За даними галузі, у багатьох фінансових установах понад 95% — навіть понад 99% — сповіщень виявляються хибними.

Це не лише зниження ефективності, а й глибша криза — “тривожна” втома.

Уявіть собі щоденну роботу співробітника з відповідності: ти отримуєш тисячі сповіщень, і 99% — хибні. Спочатку ти перевіряєш кожне, але через кілька тижнів? Місяців? психологічна межа зламається. Команда перетворюється з “мисливця за ризиком” у “прибиральника” шуму — витрачає сили на боротьбу з несправедливими системами, а справжні злочинці — у шумі залишаються непоміченими.

В результаті KYT “зупиняється” серце. Воно ще генерує сповіщення, але вони — без сенсу. Ніхто не реагує, ніхто не довіряє. Це — повністю нефункціонуюча система.

Реальні кейси: трагедія поверхневої відповідності

Компанія, щоб отримати ліцензію і заспокоїти інвесторів, влаштувала класичну “постановку” — оголосила, що придбала топову KYT-систему, зробила її головною перевагою, і заявила, що досягла найвищих стандартів відповідності. Але заощаджуючи, вони використовували лише одного постачальника. Менеджмент вважав: “Ми використовуємо найкраще, і якщо щось піде не так — це не наша провина.” Вони забули один важливий факт: будь-який один інструмент має сліпі зони.

Ще гірше — через брак кадрів і технічних знань, вони користувалися лише базовими статичними правилами, що охоплювали великі транзакції і чорні списки. Вони думали, що цим закрили питання.

Але справжня катастрофа почалася з росту обсягів. Сповіщення сипалися, як з рогу достатку. Початкові аналітики швидко зрозуміли: понад 95% — хибні. Щоб виконати KPI, вони почали швидко закривати сповіщення, не розбираючись у ризиках.

Злочинці, відчувши слабкість системи, застосували простий, але ефективний спосіб — “структурування” грошей: розбивали незаконний онлайн-азарт на тисячі дрібних транзакцій, маскуючи їх під електронну комерцію — і легко перетворювали цю нефункціонуючу систему на автоматичний банкомат.

Кінцевим “сигналом” стала не їхня команда, а партнерський банк. Коли на стіл CEO потрапили листи регуляторів, він був у здивуванні. Пізніше з’явилися новини: ліцензію компанії відкликали.

Перша лінія оборони: від однієї системи — до багаторівневої

Отже, як змінити ситуацію? Відповідь — не купувати ще більш дорогий або “авторитетний” інструмент, а кардинально змінити філософію і тактику.

Ключова стратегія: від єдиного “однорукого” до багаторівневої оборони

Настояща відповідність — це не шоу одного героя, а оборона у кілька рівнів. Не можна покладатися лише на одного охоронця — потрібно створити багатошарову мережу: охоронців, патрульні групи, радарні станції, розвідцентри.

Така система базується на комбінації кількох інструментів. Один інструмент має сліпі зони, але їхня взаємодоповнюваність зменшує ризики. Перевірка кількох інструментів разом дозволяє мінімізувати ймовірність пропуску.

Скільки потрібно інструментів? Два? Чотири? Більше? Дослідження MetaComp дає відповідь: три інструменти — оптимальний баланс між ефективністю, вартістю і швидкодією.

Це “три кити”:

Перший — “передовий охоронець”: найширше покриття, виявляє більшість поширених ризиків
Другий — “спеціальний патруль”: має унікальні можливості у певних сферах (DeFi, регіони), виявляє приховані загрози
Третій — “аналітик розвідки”: має найпотужнішу здатність аналізу даних, зв’язує розрізнені сигнали, створює цілісну картину ризиків

Коли ці три інструменти працюють разом, їхня сила значно перевищує суму окремих. Дані MetaComp показують: перехід з двох інструментів до трьох знижує пропускну здатність високоризикових транзакцій до 0.10%, тобто 99.9% відомих високоризикових транзакцій — захоплюються. Це — справжня “ефективна відповідність”.

Збільшення до чотирьох інструментів дає ще менше пропусків, але зростає час обробки і вартість. Дослідження показують: час обробки чотирьох інструментів — до 11 секунд, трьох — близько 2 секунд. У реальному часі платежів ця різниця у 9 секунд може визначити успіх або провал.

Друга лінія оборони: створення єдиного рушія прийняття ризиків

Обрати три інструменти — це лише перший крок. Головне — забезпечити їхню скоординовану роботу. Не можна дозволити кожному інструменту діяти самостійно — потрібно створити єдине командне управління — автономний “правилавий движок”, що працює незалежно від будь-якого окремого інструменту.

Перший крок: стандарти класифікації ризиків — говоримо однією мовою

Не дозволяйте інструментам самостійно визначати ваші підходи. Різні інструменти можуть використовувати різні терміни — “Coin Mixer”, “Protocol Privacy”, “Shield” — для опису одного ризику. Якщо відповідальні співробітники мають вчити кожен “діалект”, — це призведе до хаосу.

Правильний підхід — створити єдину чітку внутрішню класифікацію ризиків і мапити всі інструменти до цієї системи. Наприклад:

Серйозний ризик: OFAC, тероризм, підтверджені крадіжки
Високий ризик: чорний ринок, відомі змішувачі, ransomware
Високий-середній: регіони високого ризику, підозрілі DeFi-протоколи
Середній: нові біржі, низьколіквідні монети
Низький: основні платформи, зрілі DeFi-протоколи

Це дозволить швидко “перекладати” будь-який ризик у внутрішню мову і забезпечить порівняння між інструментами.

Другий — уніфікація параметрів і порогів — малюємо червоні лінії

Маючи єдину мову, потрібно встановити спільні “правила бою”. Це — визначення чітких, кількісних ризикових порогів, що перетворюють суб’єктивне “ризикове налаштування” у об’єктивні, машиночитані інструкції.

Ці правила — не просто сума грошей, а багатовимірні параметри, наприклад:

Визначення серйозності: які ризики — “серйозні” (санкції, тероризм), “високі” (крадіжки, темна мережа), “прийнятні” (біржі, DeFi)
Забруднення транзакції: яка частка коштів у транзакції може бути з високоризикових джерел, щоб викликати сповіщення — визначається на основі аналізу даних
Забруднення гаманця: частка коштів у історії гаманця, що походять з ризикових адрес, — визначає рівень підозри

Ці пороги — “червоні лінії” для системи. При їхньому перетині — автоматична реакція згідно з налаштуваннями.

Третій — багаторівнева схема обробки — від точки до системи

Завершальний етап — інтеграція стандартів і параметрів у автоматизований багаторівневий процес. Це — як складна сітка, що фільтрує і концентрує ризики, забезпечуючи швидкий і точний відбір.

Приклад такої схеми:

Перший етап: паралельне сканування транзакцій трьома інструментами. Якщо будь-який — сповіщає, транзакція йде далі
Оцінка “прямого ризику”: чи адреса — у чорному списку або позначена як “серйозна” — тоді негайно блокувати або передавати на ручну перевірку
Аналіз “забруднення” транзакції: визначаємо, скільки відсотків коштів у транзакції — з високоризикових джерел. Якщо перевищує поріг — переходимо далі
Аналіз “забруднення” гаманця: оцінюємо історію гаманця, його “загальний рівень ризику”. Якщо він — високий, транзакція позначається як високоризикова
Фінальне рішення: автоматичне або з підказкою оператору — пропустити, заблокувати, повернути або повідомити регулятору

Цей процес — не просто “так/ні”, а багатовимірна оцінка, що дозволяє точно розподілити ресурси і швидко реагувати на найвищі ризики, зменшуючи “тривожну” втому і підвищуючи зручність користувачів.

Повернення до реального фронту

Ми детально розглянули патології нефункціонуючих систем, проаналізували трагедію поверхневої відповідності і створили сценарії їх “пробудження”. Тепер — повертаємося до початку.

Головна небезпека “поверхневої відповідності” — не лише витрати і ресурси, а й фальшиве відчуття безпеки. Вона створює ілюзію контролю, робить рішення безпечними і заспокоює керівництво. Але змертвіла нефункціонуюча система — набагато гірша за її відсутність, бо вона позбавляє вас будь-яких можливостей захисту.

У сучасних умовах швидкого розвитку чорного ринку і фінансових інновацій, покладатися лише на один KYT — все одно що бігти голим під градом куль. Злочинці мають у своєму арсеналі автоматичні скрипти, міжланцюгові мостові рішення, приватні монети, DeFi-змішувачі. Якщо ваша оборона залишилася на рівні кількох років тому — її прорвуть швидко.

Настояща відповідність — це не шоу для галочки або обходу перевірок. Це довгий і важкий бій, що вимагає хорошої зброї (багаторівневих інструментів), суворої тактики (єдиної методології ризиків) і професійних воїнів (команд відповідності). Вона не потребує яскравих сцен і фальшивих оплесків — потрібна повага до ризиків, чесність із даними і постійне вдосконалення процесів.

Тому закликаємо всіх учасників галузі, особливо тих, у кого є ресурси і рішення — відмовитися від ілюзій “чарівної кулі”. Не існує магічного інструменту, що вирішить усі проблеми раз і назавжди. Створення системи відповідності — це безперервний процес, що вимагає постійної адаптації і вдосконалення на основі зворотного зв’язку. Ваші захисні лінії сьогодні — можуть завтра стати вразливими.

Настав час зняти фальшиву сцену “поверхневої відповідності” і повернутися до реального фронту — складного, але перспективного. Там, де є справжні ризики і справжні можливості, — там і справжні системи “сигналізації” ризиків. Тільки там ви зможете по-справжньому захистити цінності, що вам доручили.