2026-01-07 06:22:58

При совершении сделок вы на самом деле не знаете точно вероятность выигрыша или проигрыша, и трудно предсказать, сколько заработаете. Но есть способы — можно оценить ожидаемую доходность через бэктестирование или запустить модель на реальных торговых данных, чтобы увидеть примерную эффективность стратегии.

Ключевое понятие называется R-кратность, то есть соотношение риск-вознаграждение. Это просто фактическое количество пунктов, которые вы заработали в торговле, разделённое на первоначальный риск. Например, если вы рискуете 500 долларов и в итоге зарабатываете 1500 долларов, R-кратность равна 3. Другой пример: некая система вошла в позицию 4 августа 1997 года (уровень 2511), установила стоп-лосс, равный 3-кратному ATR на 104 пункта (уровень 2407), и вышла 29 сентября (уровень 3069), получив прибыль 558 пунктов — это торговля с R-кратностью 5,37.

Распределение R-кратности в основном определяет, сколько вы сможете заработать с помощью вашей системы. Поэтому необходимо разработать алгоритм управления позициями, который бы полностью использовал ожидаемую доходность и одновременно связывал начальный риск каждой сделки с капиталом счёта. Особенно начинающим трейдерам стоит рассмотреть...

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

23 Лайков

Награда
23
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MoonWaterDroplets

· 01-08 00:39

R-кратность — это по сути соотношение прибыли к убыткам, но людей, которые действительно умеют ею пользоваться, очень мало Бэктесты выглядят красиво, а вот на реальных сделках часто получаешь по лицу, страшновато Управление позициями — вот это король, иначе даже лучшая стратегия не поможет 5.37R звучит классно, но сможешь ли ты это стабильно воспроизводить? Вот в чем вопрос Новички чаще всего игнорируют управление рисками, и олл-ин — это самый быстрый способ потерять всё

Посмотреть ОригиналОтветить0

BuyTheTop

· 01-07 07:22

Исторические данные и реальные показатели слишком отличаются: 5.37R на бумаге может превратиться в 1.5R на реальном счете... Множитель R кажется простым, но на практике управление позициями превращается в кошмар, риск и доходность никогда не соотносятся прямо Говорят красиво, но большинство людей вообще не могут придерживаться стратегии, зачем тогда так точно рассчитывать ожидаемую прибыль

Посмотреть ОригиналОтветить0

retroactive_airdrop

· 01-07 06:53

Тестовые данные выглядят хорошо, настоящие аккаунты — это зеркало правды --- 5.37R звучит круто, но при условии, что ты живешь достаточно долго и не лопнешь по марже --- Проще говоря, нужно правильно рассчитать кредитное плечо аккаунта, не стоит сразу ставить всё на карту --- Распределение множителей R — это действительно место, где всё решается, большинство даже не посчитало это --- Самая распространенная ошибка новичков — это увлечься одним-двумя ордерами на 5R и потерять контроль --- Положительное ожидаемое значение — это ничего, если риск-менеджмент не настроен правильно, всё равно проиграешь --- Управление позицией — это то, над чем нужно реально работать, иначе даже самая хорошая стратегия — пустая трата времени

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropHuntress

· 01-07 06:49

Исторические данные выглядят хорошо, но в реальной торговле именно эти красивые множители R часто бьют по репутации

Посмотреть ОригиналОтветить0

APY_Chaser

· 01-07 06:44

R-множитель — это по сути соотношение прибыли и убытка, а настоящая проблема для большинства — управление позициями 5.37R звучит довольно круто, но стабильное воспроизведение — это настоящее мастерство

Посмотреть ОригиналОтветить0

fren.eth

· 01-07 06:44

R-кратность звучит красиво, но реально деньги зарабатывает исполнение Бэктест выглядит привлекательно, а реальная торговля — это настоящий тест То стоп-лосс, то управление позицией, выполнишь всё — руки начнут дрожать 5.37R звучит классно, но не выдержишь две недели — всё вернёшь обратно Ожидаемый доход — это просто способ себя утешить В реальной торговле нет столько пятикратных возможностей, одни 0.5R вспомогательные сделки Эта теория новичков слишком уверенной делает, итог — слив депозита Соотношение риска и прибыли верное, но управление психологией не объяснили — это и есть убийца

Посмотреть ОригиналОтветить0

faded_wojak.eth

· 01-07 06:28

Блин, эту схему с R-кратным увеличением я давно уже использую, просто иногда бэктесты выглядят просто шикарно, а как только включишь реальный счёт — всё раскрывается Заработать 5R с точки зрения соотношения риска и прибыли — нужно иметь удачу, моя стратегия в основном колеблется между 1-2R Главное это управление позицией, брат, иначе даже лучшая стратегия взорвётся Модель может работать идеально, но месяц на реальном счёте стоит больше, многие разорились именно на этом Красивые бэктесты я видел массу, но на самом деле стабильно выдающих R-кратные доходы — единицы Соотношение риска и прибыли понимаешь в теории, но при реализации — совсем другое дело Звучит просто, но каждый раз психология отказывает, нужно несколько раз потерять деньги, чтобы это осознать

Посмотреть ОригиналОтветить0

0xTherapist

· 01-07 06:27

R倍数这东西说白了就是赚赔比，回测数据漂亮也容易骗自己啊 --- 说实话头寸管理才是真难点，参数调一调就能让账户爆 --- 5.37R的交易...在模拟盘就是这样，真实交易时能达到一半就烧高香了 --- 所以关键还是得有纪律，不然R倍数再高也是白扯 --- 期望收益好看不代表能赚钱，这些数学模型对新手来说有毒 --- 为什么总是强调回测，直接上实盘跑数据不更真实吗 --- 头寸管理说简单也简单说难也难，很多人就败在这了 --- 赚1500亏500...我更关心这个交易系统的胜率是多少，R倍数只是表面

Ответить0