Выбор времени входа на рынок или рыночной ситуации - платформа криптовалютных бирж

Первый шаг очевидно — это этап входа на рынок.

Ключ к успешному входу — это способность повысить «надежность»,

или, как это называют, «повысить способность выбора рыночного момента».

Любой инвестор хочет получить «хороший» сигнал для входа на рынок,

независимо от того, является ли он инвестором, ориентированным на ценность,

или спекулянтом.

Инвесторы, ориентированные на ценность, ищут сигнал «недооценки»,

спекулянты — сигнал о предстоящем росте.

Хотя в всей системе инвестиционной торговли

этап входа занимает лишь небольшую часть,

он всё же незаменим,

и стоит уделить часть усилий поиску подходящих методов входа.

Автор считает, что есть два подхода к поиску подходящих методов входа.

Первый — поиск сигналов входа с высокой вероятностью успеха,

второй — поиск сигналов входа, приносящих высокий множитель R.

Второй полностью меняет подход к торговле.

Первым делом рассмотрим метод случайного входа.

Этот метод — случайное определение направления сделки,

вероятность роста и падения равна,

то есть метод подбрасывания монеты.

Если выпадает орёл — покупка,

если решка — продажа,

после входа стоп-лосс устанавливается на уровне в 3 раза ATR.

Если после входа цена движется в сторону открытия позиции, формируя тренд,

то за этим следует использование отката или отскока в 3 раза ATR для отслеживания тренда.

При каждом входе позиция рассчитывается как 1% от общего капитала в качестве риска.

Эта система работает примерно на 20 различных фьючерсных инструментах.

По исследованиям автора,

эта система имеет всего 38% победных сделок,

но при долгосрочной эксплуатации практически приносит 100% прибыли.

Хотя результаты каждой симуляции могут отличаться,

иногда прибыль больше,

иногда — меньше.

На самом деле,

этот метод входа уже не является простым самостоятельным методом,

он требует сочетания с другими ключевыми элементами системы для эффективности.

И тогда,

становится понятно, почему автор называет его «изменением образа мышления»!

Далее представлен метод «фиксированное количество дней выхода» Чарльза Лебо и Дэвида Лукасса.

Они используют различные типы сигналов входа,

но единственная техника выхода — это выход через 5, 10, 15 или 20 дней после входа.

Результаты показывают, что большинство индикаторов входа не показывают лучших результатов, чем случайный вход,

включая популярные скрещивания скользящих средних.

Далее — метод пробития канала.

Покупка при пробитии максимума за N дней,

продажа при пробитии минимума за N дней.

Так можно не пропустить ни один восходящий тренд,

и ни один нисходящий.

Выход можно осуществлять при использовании меньшего канала, чем N, в качестве уровня фиксации прибыли.

Например, вход при пробитии 55-дневного канала,

выход при пробитии 13-дневного.

Этот метод не превосходит по эффективности случайную систему,

но его кривая доходности более стабильна.

Затем — метод входа по визуальной модели графика.

Включает пробелы,

пики,

откат,

сильные колебания,

треугольники,

флаги,

круги,

клинья,

острова и другие фигуры.

Доказательств их надежности и высокой вероятности успеха нет.

Еще один метод — пробитие волатильности.

Этот метод аналогичен использованию 3-кратного ATR в системе случайного входа — при пробитии волатильности в 3 раза ATR происходит вход.

Также можно использовать индикатор направления ADX в качестве метода входа.

А также методы на основе скользящих средних,

взвешенных скользящих средних,

экспоненциальных скользящих средних,

адаптивных скользящих средних,

и осциллятора RSI.