Введение в скользящую среднюю: от базовых концепций до практического применения

Скользящие средние: как их использовать? Как выбрать краткосрочные и долгосрочные скользящие средние? Можно ли доверять сигналам пересечения Moving Average? Многие начинающие трейдеры испытывают любопытство и одновременно испытывают трудности с движущимися средними. Эта статья поможет вам с нуля полностью овладеть этим самым базовым и практичным техническим индикатором.

Что такое Moving Average? Почему все трейдеры его используют?

Скользящая средняя (Moving Average, сокращенно MA или средняя) — это по сути среднее арифметическое цены за определенный период времени.

Метод расчета простой: N-дневная скользящая средняя = Сумма цен закрытия за N дней ÷ N

Например, 5-дневная Moving Average — это сумма цен закрытия последних 5 торговых дней, разделенная на 5. Со временем это среднее значение постоянно обновляется, и когда вы соединяете эти точки, получается видимая на графике скользящая средняя.

Почему все трейдеры её используют? Потому что Moving Average помогает вам увидеть истинное направление движения цены. На краткосрочной основе цена колеблется сильно и может быть обманчива; но после сглаживания через скользящую среднюю тренд вверх или вниз становится очевидным. Именно по этой причине скользящая средняя является основой технического анализа — она проста, наглядна и не требует сложных расчетов.

Какие типы Moving Average существуют? В чем различия?

В зависимости от метода расчета, существуют три основных типа Moving Average:

Простая скользящая средняя (SMA) Самый традиционный метод расчета, где каждая цена имеет одинаковый вес. Недостаток — медленная реакция, может быть искажена старыми данными.

Взвешенная скользящая средняя (WMA) На основе SMA, но недавним ценам присваивается более высокий вес. Таким образом, колебания недавних цен оказывают большее влияние на скользящую среднюю, и реакция быстрее, чем у SMA.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) Это улучшенная версия WMA. EMA использует экспоненциальную функцию для присвоения веса, благодаря чему самые свежие цены имеют максимальное влияние и очень чувствительны к колебаниям цен. Многие краткосрочные трейдеры предпочитают EMA, потому что EMA может быстрее выявить сигналы разворота тренда.

Проще говоря: SMA самая стабильная, но самая инертная; WMA и EMA более чувствительны. Выбор зависит от вашего торгового периода — используйте EMA для краткосрочной торговли, SMA подходит для среднесрочной и долгосрочной.

Как выбрать период Moving Average? 5, 20 или 240 дней?

Это вызывает путаницу у многих. На самом деле, не существует абсолютно «лучшего периода», только периода, подходящего лично вам.

По временному охвату, общие периоды Moving Average:

Экстра-краткосрочные скользящие средние: 5, 10 дней

• 5-дневная скользящая средняя (недельная линия) отражает тренд за неделю, это глаза ультракраткосрочного трейдера
• 10-дневная скользящая средняя одинаково чувствительна и подходит для краткосрочных отскоков
• Преимущество: быстрая реакция; недостаток: частые сигналы, легко обманчивы

Краткосрочно-среднесрочные скользящие средние: 20, 60 дней

• 20-дневная скользящая средняя (месячная линия) показывает среднюю цену за месяц, используется как краткосрочными, так и среднесрочными инвесторами
• 60-дневная скользящая средняя (квартальная линия) является важным ориентиром для среднесрочной торговли
• Характеристика: относительный баланс, отражает как недавние изменения, так и не чрезмерно чувствительна

Долгосрочные скользящие средние: 200, 240 дней (годовая линия)

• 240-дневная скользящая средняя представляет среднюю стоимость за год
• Используется для выявления основного тренда, самый надежный, но самый инертный сигнал

Как делают профессиональные трейдеры: Наблюдают за краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной Moving Average одновременно. Если 5-дневная скользящая средняя выше 20-дневной, 20-дневная выше 60-дневной, а 60-дневная выше 240-дневной — это называется «бычий строй», говорит об общем восходящем тренде рынка; в противном случае это «медвежий строй», указывает на риск продолжающегося падения.

Важно помнить, что скользящая средняя является отстающим индикатором — она отражает то, что уже произошло, а не будущее. Краткосрочная Moving Average более чувствительна, но с большим количеством ложных сигналов; долгосрочная Moving Average более стабильна, но может уже опоздать. Трейдеры должны найти собственный баланс между «чувствительностью» и «надежностью».

Как использовать Moving Average для выявления торговых возможностей?

1. Используйте Moving Average для определения направления тренда

Самый базовый способ: посмотрите, находится ли цена над скользящей средней или под ней.

• Цена выше Moving Average = восходящий тренд, можно рассмотреть покупку (лонг)
• Цена ниже Moving Average = нисходящий тренд, можно рассмотреть продажу (шорт)

Но не глупо смотреть только на одну скользящую среднюю. Умный способ — посмотреть на относительные позиции нескольких скользящих средних:

• Когда краткосрочные скользящие средние (5, 10 дней) находятся выше среднесрочную (20 дней), а последняя выше долгосрочные (60, 240 дней), образуя прямую иерархию, это самый сильный бычий сигнал
• Наоборот, краткосрочные ниже среднесрочных, а те ниже долгосрочных — это подтвержденный медвежий сигнал
• Если несколько скользящих средних спутаны вместе, это означает, что рынок боковой, наблюдение — самый безопасный выбор

2. Пересечение Moving Average: золотой крест и смертельный крест

Это самый классический сигнал торговли Moving Average.

Золотой крест: краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную средню вверх

• Значение: медвежий импульс ослабевает, бычья сила растет
• Операция: это довольно сильный сигнал покупки, подходит для откупа

Смертельный крест: краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную вниз

• Значение: бычья сила вот-вот потеряет почву, усиливается медвежья сила
• Операция: это явственный сигнал продажи или стоп-лосса

Пример: предположим, вы смотрите дневной график EUR/USD с установленными тремя скользящими средними: 10, 20 и 60 дней. Когда 10-дневная скользящая средняя пересекает 20-дневную снизу вверх, одновременно 20-дневная также растет и вот-вот пересек 60-дневную — это идеальный момент для сильной покупки. И наоборот, если 10-дневная средняя развернулась вниз и вот-вот пересечет 20-дневную вниз, это срочный сигнал продажи.

Но обратите внимание: пересечения Moving Average часто происходят на боковых рынках, создавая ложные сигналы. Поэтому нельзя полагаться только на пересечения, нужно также смотреть на силу ценового движения, подтверждение объемом и фигурами свечей.

3. Используйте Moving Average вместе с другими индикаторами

Главный недостаток Moving Average — это отставание— к моменту, когда он отражает изменение тренда, рынок может уже продвинуться далеко. Умные трейдеры используютопережающие индикаторы, чтобы компенсировать этот недостаток.

Например, используйте RSI (индекс относительной силы) или MACD вместе с Moving Average:

• Когда RSI показывает нижнюю дивергенцию (цена создает новый минимум, но RSI нет), одновременно Moving Average переходит из крутого падения в плоскую линию, это сигнализирует об ослаблении медвежьей силы и возможном отскоке
• Когда происходит пересечение MACD на нулевой линии, а Moving Average одновременно образует бычий строй, такой синхронизированный сигнал имеет намного более высокую вероятность успеха

Практический пример: в сентябре 2022 года золото многократно пыталось пробить вниз ключевой уровень поддержки, но каждый раз было неудачным. В том же периоде RSI постепенно поднялся из зоны перепродажи, а Moving Average перешла от явного медвежьего строя в спутанное состояние — умные трейдеры начали открывать длинные позиции именно тогда, и золото действительно позже отскочило.

4. Используйте Moving Average для установления стоп-лосса

Moving Average используется не только для определения направления, но и помогает определить точку стоп-лосса.

При открытии лонга: если цена падает ниже краткосрочной Moving Average (например, 10 или 20 дней) и создает новый N-дневный минимум, следует установить стоп-лосс

При открытии шорта: если цена поднимается выше краткосрочной Moving Average и создает новый N-дневный максимум, следует закрыть позицию

Преимущество этого метода в том, что он объективен, не субъективен. Вам не нужно гадать, продолжится ли движение рынка, просто установите правила, и цена их срабатывает.

Смертельные недостатки Moving Average, которые вы должны знать

Перед использованием Moving Average в торговле, вы должны четко понимать её ограничения:

1. Отставание невозможно полностью устранить

• Moving Average использует прошлые данные, когда она отражает тренд, рынок может уже развернуться
• Чем дольше период, тем большее отставание — 240-дневная средняя иногда отражает события трехмесячной давности

2. На боковых рынках создаются ложные сигналы

• При горизонтальных колебаниях скользящие средние часто пересекаются, точность такого пересечения значительно падает
• Много трейдеров используют пересечения средних на боковом рынке, результат — еще раз попадают в ловушку

3. Не может предсказать экстремальные события

• Moving Average основана на исторической статистике и не может предвидеть черные лебеди
• При внезапных новостях или панике на рынке, Moving Average часто реагирует медленно

4. Отказывает на экстремальных рынках

• При одностороннем взлете или падении, Moving Average может быть настолько сильно растянута, что потеряет смысл
• Цена может за короткое время отойти далеко от всех скользящих средних

Как выбрать стратегию Moving Average, подходящую именно вам?

Разные стили торговли требуют разных настроек Moving Average:

Ультракраткосрочный трейдер (торговля на 5, 15 минут)

• Используйте 5, 10-дневные скользящие средние для выявления микротренда
• Комбинируйте с RSI или стохастическим осциллятором, ловите каждое колебание

Дневной трейдер (позиции от нескольких дней до нескольких недель)

• Основной фокус на 20, 60-дневные скользящие средние
• Используйте 240-дневную среднюю как ориентир общего направления, не торгуйте против тренда

Долгосрочный инвестор (позиции на несколько месяцев)

• Смотрите только 60, 240-дневные скользящие средние
• Игнорируйте краткосрочные колебания, сосредоточьтесь на долгосрочном тренде

Комбинированная стратегия

• Используйте 3 Moving Average (например, 10, 20, 60 дней) для наблюдения их строя
• Используйте 2 Moving Average (например, 20, 60 дней) для торговли пересечениями
• Комбинируйте с одним опережающим индикатором (RSI, MACD или KD) для подтверждения

Заключительные рекомендации

Не существует идеального индикатора, есть только постоянно совершенствуемая торговая система. Какой бы хорошей ни была Moving Average, это только один инструмент. Настоящие профессионалы торговли:

1. Выбирают подходящий период Moving Average в зависимости от своего торгового времени
2. Не полагаются исключительно на пересечения средних, а комбинируют с фигурами свечей, объемом и другими индикаторами
3. На боковых рынках снижают вес сигналов Moving Average, а на трендовых рынках максимально используют их
4. Применяют Moving Average как инструмент стоп-лосса и управления рисками, а не как святой Грааль

Перед началом торговли с Moving Average рекомендуется потренироваться на демо-счете, чтобы лично почувствовать эффект разных периодов и типов Moving Average. Только накопив опыт в реальной торговле, вы действительно овладеете этой основой технического анализа.