RSI: Инструмент для торговли от нуля до мастерства

Многие люди при виде колебаний цен хотят сразу купить или продать, в результате оказываются в ловушке. В чем проблема? Потому что вы не можете точно определить, когда покупать, а когда продавать. В этом случае на помощь приходит RSI (Индекс относительной силы).

Что такое RSI?

RSI — это Relative Strength Index, или Индекс относительной силы. Проще говоря, он измеряет силу закрытия цен в периоды роста по сравнению с силой закрытия цен в периоды падения. Благодаря этому сравнению RSI помогает быстро определить два ключевых сигнала:

Когда стоит продавать? Когда RSI≥70, актив в состоянии “перекупленности”, цена может начать падать.

Когда стоит покупать? Когда RSI≤30, актив в состоянии “перепроданности”, цена может начать расти.

Преимущество RSI в том, что он сжимает все данные в диапазон 0-100, позволяя одним взглядом понять, горячий рынок или холодный.

Как рассчитывается RSI? (Если не хотите вникать)

Если вы хотите только пользоваться, не вникая в принципы, можете пропустить этот раздел. Для тех, кто хочет понять глубже, запомните формулу:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

где RS = средний рост за период ÷ среднее падение за период

Стандартный период — 14, но можно использовать 6, 12, 24 в зависимости от вашей торговой стратегии. Чем короче период, тем чувствительнее сигнал; чем длиннее — тем стабильнее.

Как использовать сигналы перекупленности и перепроданности для заработка?

Знание о перекупленности и перепроданности — это только часть дела. Главное — понять, когда этот сигнал действительно работает, а когда — ложный.

Возьмем пример Tesla(NASDAQ: TSLA). В мае 2019 года RSI опустился ниже 30, вошел в зону перепроданности, вы подумали, что начнется отскок, но ждать сигнала недостаточно. Настоящий сигнал покупки появляется, когда RSI возвращается в нормальный диапазон и цена пробивает линию нисходящего тренда. Вот тогда это действительно шанс.

Обратный пример — в октябре 2021 года Tesla достигла новых максимумов, RSI поднялся выше 70, вошел в зону перекупленности. Вы подумали, что пора продавать? Не обязательно. В этот раз отличие в том, что RSI не показывает новых максимумов, а цена продолжает расти. Такой “дивергенция” — опасный сигнал: рынок теряет импульс, скоро цена пойдет вниз. И действительно, в декабре цена упала.

Как использовать среднюю линию RSI 50 для определения силы тренда

Это очень важный, но часто игнорируемый прием. Линия 50 RSI помогает понять, действительно ли тренд сформировался.

Рассмотрим пример Meta Platforms(NASDAQ: META). С марта 2020 года RSI после перепроданности колеблется между 50 и 70, что говорит о здоровом восходящем тренде. Пока RSI не опустится ниже 50, можно держать позицию.

Но в середине 2021 года возникла проблема — RSI начал repeatedly касаться 50, а цена, хоть и достигала новых максимумов, сигнализировала: “Партнеры, топливо почти закончилось.” И вскоре цена начала падать.

Ключевая логика:

• RSI в диапазоне 50-70: тренд здоров, можно продолжать покупать
• RSI в диапазоне 30-50: тренд слаб, можно продавать
• Пробитие RSI через 50 — сигнал о возможной смене тренда, стоит насторожиться

Самый сильный сигнал для входа и выхода: дивергенция

Если перекупленность и перепроданность — это “необходимое условие”, то дивергенция — это “достаточное условие”. Когда оба сигнала совпадают, вероятность успеха значительно возрастает.

Что такое дивергенция? Цена достигает новых максимумов, а RSI — новых минимумов; или цена достигает новых минимумов, а RSI — новых максимумов. Такая несогласованность и называется дивергенцией.

Пример: Broadcom(NASDAQ: AVGO) в конце 2022 года цена постоянно обновляла минимумы, а RSI при этом рос. Что это значит? Хотя цена падала, импульс ослабевал, и силы для снижения уменьшались. В итоге цена действительно отскочила.

Другой пример — Disney(NYSE: DIS). В середине 2021 года цена достигла новых максимумов, а RSI показывал снижение. Это медвежья дивергенция, сигнализирующая о том, что импульс роста исчерпан. В течение следующего года цена продолжала падать.

Усиление сигнала RSI с помощью MACD

RSI имеет слабость — в условиях высокой волатильности он может давать ложные сигналы. Что делать? Использовать вместе с MACD.

Например, Block Inc.(NYSE: SQ). Когда RSI только что вышел из зоны перекупленности, вы еще не уверены, стоит ли входить в короткую позицию. Тогда смотрите на MACD: если MACD тоже начал пересекать линию нуля сверху вниз, это двойное подтверждение — сигнал действительно сильный. Такой подход повышает надежность.

Практический чек-лист

Когда входить в длинную позицию:

1. RSI≤30 — зона перепроданности
2. RSI возвращается в нормальный диапазон
3. Цена пробивает линию нисходящего тренда

Когда входить в короткую позицию:

1. RSI≥70 — зона перекупленности
2. RSI возвращается в нормальный диапазон
3. Цена пробивает линию восходящего тренда

Дополнительные советы:

• Дивергенция между ценой и RSI (самый сильный сигнал)
• Совпадение сигналов с другими индикаторами, например MACD

И напоследок: RSI — это всего лишь инструмент, не волшебная палочка. Его главная роль — помочь вам принимать решения в нужный момент, но направление тренда определяет только график. Индикаторы — вспомогательные средства, а тренд — это главное.