Работает ли ваша система соответствия требованиям? Статья раскрывает правду о неэффективных KYT

Question

В области криптовалютных финансов и платежей каждая организация активно говорит о соблюдении нормативных требований. Но в этом есть одна болезненная правда: многие системы Know Your Transaction (KYT), построенные с огромными инвестициями, фактически превратились в “неработающие системы” — на поверхности работают 24/7, мигают зеленым светом, отчеты полные, но реальные риски ускользают прямо у них под носом.

Это не техническая проблема, и не проблема инструментов. Это тщательно спланированное представление “поверхностного соответствия”, а вы, возможно, — главный герой этого спектакля.

Почему ваша система KYT уже “мертва”

Появление неработающей системы — не мгновенное событие. Она не рушится из-за внезапных уязвимостей, а постепенно теряет способность воспринимать, анализировать и реагировать в ходе ежедневной эксплуатации, в итоге оставаясь лишь оболочкой, которая показывает признаки жизни.

Технические проблемы: смертельная слепота одного инструмента

Начнем с самой распространенной ошибки: полагаться только на один KYT-инструмент.

Это звучит глупо, но под предлогом “авторитетности” и “упрощения управления” большинство организаций наступают на этот грабли. Почему один инструмент — смертелен? Потому что ни один инструмент не может охватить все виды рисков. Это как сторож, пытающийся одновременно следить за всеми сторонами — неизбежны слепые зоны.

Недавний исследовательский отчет Singapore Licensed Digital Asset Service Provider MetaComp на основе тестовых данных показал: после анализа более 7000 реальных сделок было обнаружено, что при использовании всего одного или двух KYT-инструментов для фильтрации до 25% высокорискованных сделок ошибочно считаются безопасными. Это не слепая зона — это черная дыра.

Конкретные данные таковы: уровень пропуска при использовании одного инструмента достигает 24.55%, двух — 22.60%, а при использовании трех инструментов резко падает до 0.10%. Эта разница обусловлена внутренними недостатками экосистемы KYT — каждый инструмент строится на своих данных и стратегиях сбора информации, из-за чего в нем есть встроенные слепые зоны:

Различия в источниках данных: некоторые инструменты тесно связаны с правоохранительными органами США и лучше охватывают Северную Америку; другие — глубоко укоренены в азиатском рынке и быстрее реагируют на местные мошеннические сети
Различия в специализации по выявлению рисков: одни лучше отслеживают адреса, связанные с санкциями OFAC, другие — распознают миксеры или рынки в даркнете
Задержки в синхронизации информации: адреса на черном рынке имеют короткий жизненный цикл, и адрес, помеченный как высокий риск сегодня, может обновиться только через несколько недель

Это означает, что полагаться только на один инструмент — фактически играть в азартные игры: ставить все на риск, который, как предполагается, попадает в “область восприятия” этого инструмента.

Данные-острова: источник прерван, как течет вода

Если один инструмент — это близорукий глаз, то острова данных — это недоедание.

Системы KYT никогда не существуют изолированно. Их эффективность строится на полном понимании контрагента и транзакций, требуя постоянных данных из систем KYC, оценки рисков клиентов и бизнес-систем. Когда эти каналы данных блокируются или их качество вызывает сомнения, KYT превращается в безисточник — теряет основу для принятия решений.

Это очень распространено в быстрорастущих платежных компаниях: системы KYT не могут установить точную базовую линию поведения клиента. Основная способность эффективной KYT — выявлять “аномалии” — транзакции, отклоняющиеся от нормального поведения клиента. Но если система даже не знает, что такое “нормальное”, как она сможет распознать аномалию? В итоге она превращается в набор грубых статических правил, порождающих массу бесполезных “мусорных” предупреждений.

Устаревшие правила: ищем новые земли по старым картам

Методы преступников быстро эволюционируют — от традиционных “структурированных депозитов” до использования DeFi для отмывания денег, до создания фальшивых сделок на NFT-рынках. Их сложность и скрытность растут экспоненциально.

Но правила в большинстве неработающих систем KYT остаются на уровне нескольких лет назад, словно используют старые карты для поиска новых земель — в результате ничего не находят. Статические правила вроде “одна сделка свыше $10,000 — тревога” уже слишком примитивны для сегодняшних черных рынков. Хакеры легко обходят их, автоматическими скриптами разбивая крупные суммы на сотни или тысячи мелких транзакций.

Настоящая угроза — в сложных моделях поведения:

новые зарегистрированные аккаунты совершают множество мелких сделок с разными сторонами за короткое время
после быстрого ввода средств они сразу же переводят деньги через несколько адресов, формируя типичный “Peel Chain”
транзакции проходят через высокорискованные миксеры, незарегистрированные биржи или адреса из санкционных зон

Эти сложные схемы невозможно описать статическими правилами — нужны модели машинного обучения, способные понимать сеть транзакций, анализировать потоки средств и учиться на огромных объемах данных. Здоровая система KYT должна динамично развиваться, но правила в неработающей системе зафиксированы и редко обновляются, в результате она отстает от черных рынков.

Крах управления процессами: от “запуск — выполнено” до “усталость от тревог”

Если технические недостатки приводят к “мертвому мозгу” системы, то крах процессов — это “остановка сердца” системы.

Даже самая передовая технология — это просто куча дорогого кода без процессов и реакции. В сценарии поверхностного соответствия процессы зачастую более скрыты и опасны, чем технические сбои.

Первое заблуждение: запуск — это победа

Многие организации (особенно стартапы) рассматривают соответствие нормативам как проект с четким началом и концом. Они считают, что после успешного запуска и прохождения регуляторных проверок проект завершен. Это — классическое заблуждение о “поверхностном соответствии” — как будто свадьба — это конец любви, и дальше можно расслабиться.

На самом деле жизненный цикл системы KYT начинается после запуска. Это не инструмент, который можно настроить и забыть, а живой организм, требующий постоянного ухода и улучшений, включая:

Постоянную калибровку параметров: рынок меняется, поведение клиентов меняется, методы отмывания денег тоже меняются — параметры мониторинга и риски должны корректироваться
Постоянную оптимизацию правил: при появлении новых рисков нужно разрабатывать новые правила, а старые — регулярно оценивать и удалять те, что вызывают только ложные срабатывания
Периодическую переобучку моделей: системы с машинным обучением требуют регулярного обновления на новых данных, чтобы не деградировать

Если погрузиться в иллюзию “запустили и забыли”, эти важные работы игнорируются. Нет ответственности, нет бюджета — KYT превращается в “заводскую игрушку”, которая со временем ржавеет и превращается в металлолом.

Вторая угроза: усталость от тревог

Плохо настроенная или плохо обслуживаемая неработающая система порождает массу ложных срабатываний. Исследования показывают, что у многих финансовых организаций 95% или даже более 99% тревог в системах KYT — ложные.

Это не только снижает эффективность, но и вызывает глубокий кризис: усталость от тревог.

Представьте себе ежедневную работу compliance-офицера: он получает тысячи тревог, из которых 99% — ложные. Вначале он тщательно проверяет каждую, но через несколько недель? Месяцев? Психологическая граница ломается. Команда превращается из “охотников за рисками” в “уборщиков тревог”, тратя все силы на борьбу с неработающей системой, в то время как настоящие преступники ускользают в шуме тревог.

В итоге система KYT полностью “остановилась”. Она продолжает генерировать тревоги, но эти “пульсации” — бессмысленны. Никто не реагирует, никто не верит. Она превращается в полностью неработающую систему.

Реальный кейс: трагедия поверхностного соответствия

Некоторая компания ради получения лицензии и успокоения инвесторов устроила классический спектакль “поверхностного соответствия”: громко объявила о покупке топовой системы KYT, сделала ее своим рекламным козырем, заявила, что достигла высших стандартов соответствия. Но чтобы сэкономить, использовала только одного поставщика. Руководство думало: “Мы используем лучшее, значит, не можем быть виноватыми”.

Они забыли один важный факт: любой один инструмент имеет слепые зоны.

Еще хуже — из-за нехватки кадров и отсутствия технических знаний команда использовала только базовые статические шаблоны правил, мониторя крупные транзакции и известные черные списки — и думала, что этим все решено.

Настоящая катастрофа началась с ростом объема сделок. Тревоги посыпались градом, и первичные аналитики быстро поняли, что более 95% — ложные. Чтобы выполнить KPI, они переключились на быстрое закрытие тревог, а не на расследование рисков. Со временем никто уже не воспринимал эти тревоги всерьез.

Профессиональные мошенники почувствовали слабость системы. Они использовали простые, но эффективные методы — “структурирование” средств, разбивая незаконные онлайн-ставки на тысячи мелких транзакций, маскируя их под платежи в электронной коммерции — и легко превращали неработающую систему в автоматическую кассу.

В итоге, “сигнал” подали не их собственные команды, а партнерский банк. Когда на стол руководителя попало письмо с регуляторным запросом, он был в недоумении. Позже в новостях сообщили, что у компании отозвали лицензию.

Первая линия защиты: от одного инструмента к многоуровневой системе защиты

Теперь главный вопрос: как изменить ситуацию? Ответ не в покупке более дорогого или более “авторитетного” одного инструмента, а в кардинальной смене философии и тактики.

Ключевое решение: отказаться от одиночных героев, построить многоуровневую защиту

Настоящее соответствие — это не одиночный герой, а позиционная оборона. Нельзя надеяться, что один сторож остановит целую армию — нужно построить сеть из сторожей, патрулей, радарных станций и разведцентров.

Тактическое ядро этой системы — комбинация нескольких инструментов. Один инструмент — слепое пятно, но несколько — их слепые зоны взаимодополняют друг друга. Перекрестная проверка минимизирует риск пропуска.

Сколько инструментов нужно? Два? Четыре? Или больше? Исследование MetaComp дает важный ответ: три инструмента — оптимальный баланс эффективности, стоимости и скорости.

Объясним этот “трио”:

Первый инструмент — “передовой сторож”: охватывает большинство распространенных рисков
Второй инструмент — “специальный патруль”: обладает уникальными возможностями в определенных областях (например, DeFi-риски, региональные угрозы), обнаруживает скрытые угрозы, недоступные первому
Третий инструмент — “аналитик разведки”: обладает мощными возможностями анализа связей и данных, связывает разрозненные сигналы первых двух и создает полную картину рисков

Работая вместе, эти три компонента дают эффект, превосходящий сумму их частей. Данные показывают, что переход с двух инструментов на три значительно повышает эффективность соответствия. Отчет MetaComp показывает, что тщательно спроектированная трехинструментная модель снижает уровень пропуска высокорискованных сделок до 0.10%, то есть 99.9% известных рисков ловится. Вот что такое “настоящее эффективное соответствие”.

Переход с трех до четырех инструментов дает еще небольшое снижение пропусков, но с заметным ростом затрат и задержек. Исследования показывают, что четырехинструментная проверка занимает до 11 секунд, тогда как трех — около 2 секунд. В сценариях, требующих мгновенного решения, эти 9 секунд могут стать решающими.

Вторая линия защиты: создание единого движка принятия решений по рискам

Выбор трех инструментов — это только подготовка снаряжения. Главное — обеспечить их слаженную работу. Нельзя позволять инструментам действовать разрозненно — нужно создать единый командный центр — автономный “двигатель правил”, независимый от любого одного инструмента.

Первый шаг: стандартизация классификации рисков — говорить на одном языке

Не позволяйте инструментам сами определять ваши категории. Разные инструменты могут использовать разные термины — “Coin Mixer”, “Protocol Privacy”, “Shield” — для описания одного и того же риска. Если compliance-офицеру придется учить “диалекты” каждого инструмента, это приведет к ошибкам.

Правильный подход — создать единые четкие внутренние стандарты классификации рисков и сопоставить все термины инструментов с этими стандартами. Например:

Серьезный риск (Serious): OFAC санкции, террорфинансирование, подтвержденные кражи
Высокий риск (High): рынки даркнета, известные миксеры, ransomware
Средне-высокий риск (Medium-High): регионы высокого риска, подозрительные DeFi-протоколы
Средний риск (Medium): новые биржи, низколиквидные токены
Низкий риск (Low): крупные платформы, зрелые DeFi-протоколы

Такой подход позволяет быстро “перевести” любые новые инструменты в единую внутреннюю систему и обеспечить сравнимость и согласованность решений.

Второй шаг: унификация параметров и порогов — установить красные линии

Обладая единым языком, нужно прописать правила боя. Необходимо установить четкие, измеримые пороги риска, основанные на аппетите к рискам и требованиях регуляторов. Это — ключ к превращению субъективных оценок в автоматические команды.

Эти правила должны учитывать не только сумму транзакции, но и множество параметров:

Определение степени риска: какие категории считаются “серьезными”, “высокими”, “приемлемыми”
Параметры загрязнения транзакции: какая доля средств в транзакции происходит из высокорискованных источников — должна устанавливаться на основе анализа данных
Критерии риска по кошелькам: доля входящих или исходящих средств из рискованных адресов, которая делает кошелек “подозрительным”

Эти пороги — “красные линии” системы. При их пересечении система должна автоматически или по сигналу человека предпринимать действия: блокировать, возвращать, сообщать.

Третий шаг: проектирование многоуровневого процесса фильтрации — точечное и комплексное воздействие

И, наконец, интегрировать стандарты и параметры в автоматизированный многоступенчатый рабочий процесс. Он должен работать как сложный фильтр — поэтапно отсеивая низкорискованные транзакции и фокусируясь на наиболее опасных.

Пример эффективного рабочего сценария:

Первичный скрининг: все транзакции и контрагенты проверяются тремя инструментами параллельно. Если любой из них срабатывает — транзакция идет дальше
Оценка “прямого риска”: если адрес контрагента — из “серьезных” или “высокорискованных” — тревога высокого приоритета, немедленно блокировать или проверять вручную
Анализ “косвенного риска”: если нет прямого риска, система отслеживает поток средств, оценивает, какая часть может быть связана с рисковыми источниками (уровень загрязнения). Если превышает порог — дальше
Анализ кошелька: проверка истории кошелька, его “здоровья” по рискам. Если уровень загрязнения кошелька — выше допустимого — транзакция считается высокорискованной
Итоговая оценка: на основе всех данных система автоматически или вручную принимает решение — разрешить, заблокировать, вернуть или сообщить

Этот подход позволяет перейти от простого “да/нет” к многоуровневой, точечной оценке риска, эффективно разделяя “прямые” угрозы и “косвенные” признаки, оптимизируя ресурсы и снижая усталость от тревог.

Возвращение к реальности

Мы подробно разобрали патологию неработающих систем, вспомнили трагедии поверхностного соответствия и предложили сценарии их исправления. Теперь — к исходной точке.

Самое опасное в “поверхностном соответствии” — не деньги и не ресурсы, а ложное ощущение безопасности. Оно заставляет руководителей считать, что риски под контролем, а исполнителей — работать в автоматическом режиме, не замечая, что система уже мертва. Мертвая система опаснее отсутствия системы, потому что она создает иллюзию защиты и лишает вас возможности реагировать.

В условиях быстрого развития технологий черного рынка и финансовых инноваций полагаться только на один KYT-инструмент — все равно что бегать голым под градом пуль. Преступники вооружены автоматическими скриптами, межцепочечными мостами, приватными монетами и DeFi-миксерами. Если ваша защита осталась в прошлом, ее пробьют очень быстро.

Настоящее соответствие — это не спектакль для галочки или обход проверок. Это тяжелая, длительная борьба, требующая хорошего снаряжения (многослойных инструментов), строгой тактики (единой методологии оценки рисков) и профессиональной команды (специалистов по соответствию). Никаких ярких сцен, никакого фальшивого аплодисмента — только уважение к рискам, честность с данными и постоянное совершенствование процессов.

Поэтому обращаюсь ко всем участникам отрасли, особенно к тем, у кого есть ресурсы и полномочия: забудьте иллюзии о “волшебных решениях”. Нет универсального инструмента, который решит все проблемы раз и навсегда. Построение системы соответствия — это непрерывный цикл, который требует постоянных итераций и улучшений на основе данных. Сегодня вы построили защиту — завтра появятся новые уязвимости. Единственный способ — быть бдительным, учиться и постоянно совершенствоваться.

Пора сломать иллюзию “поверхностного соответствия” и вернуться к реальной борьбе — к сложному, но перспективному полю, где у вас есть по-настоящему эффективная “система наблюдения за рисками”. Только там вы сможете по-настоящему защитить ценности, которые вам важны.