Um robô de previsão meteorológica na cadeia obteve um desempenho de negociação impressionante no mercado de previsão, mas sua lógica vencedora não é a previsão do tempo em si, e sim a arbitragem de probabilidades precisa.

Alguém descobriu o histórico de negociações desta conta, e os dados são bastante consideráveis. No caso de maior lucro por operação, um custo de 0,81 centavos de dólar foi suficiente para gerar um retorno de $39,89, com uma taxa de retorno que disparou para 4900%. Até o momento, o lucro total da conta já atingiu $1.139. À primeira vista, pode parecer uma questão de sorte, mas ao analisar profundamente sua estrutura de negociação, é possível descobrir o segredo.

O núcleo desta estratégia não está na precisão da previsão meteorológica, mas na sensibilidade ao sentimento do mercado e às discrepâncias de precificação. Através de um design estruturado de posições, ela captura repetidamente oportunidades de erro de precificação no mercado de derivativos na cadeia, aproveitando a vantagem probabilística para obter lucros de forma estável. Este modo de negociação já se tornou um novo paradigma de negociação quantitativa na cadeia — não busca um golpe único, mas acumula ganhos por meio de arbitragem micro contínua.