Começar o novo ano com algo útil - Backtesting

Decidi escolher coisas simples às quais todos têm acesso e que são fáceis de interpretar.

Antes de mais, todos conhecem o RSI e como procurar divergências... mas no backtesting e na negociação é preferível eliminar toda a subjetividade, por isso usaremos um indicador RSI que exibe automaticamente divergências de alta/baixa. Assim, não precisará de se perguntar se isto é uma divergência ou não, se os picos estão demasiado afastados, etc...

O indicador RSI que usaremos é:
Divergências RSI (autor é domenicosilletti).
As configurações estão mostradas no gráfico abaixo.

Então, qual é a configuração.
📖Entrada:
Aguardamos a formação de uma divergência RSI no gráfico de 1D ou superior. Isto será exibido com a linha vermelha/verde no indicador RSI. Assim que for exibido, entramos de mercado.
🚫Stop:
O stop é colocado ligeiramente abaixo do mínimo do swing principal ou acima do máximo do swing. Deixe pelo menos 2-3% de margem para uma varredura adicional.
🎯Alvo:
TP1 está sempre no ponto de swing local (eu normalmente tiro 50% aqui).
Os outros 50% são retirados com stop móvel.

Quais são as taxas de sucesso e qual o período de tempo da divergência RSI que é melhor usar.
🔸RSI 1M 2-1 (67%)
🔸RSI 1W 6-1 (86%)
🔸RSI 3D 13-7 (65%)
🔸RSI 2D 24-12 (67%)
🔸RSI 1D 34-29 (54%)

O RSI semanal tem a melhor taxa de sucesso, mas acontece muito raramente. Os períodos de 2D e 3D oferecem uma taxa de sucesso sólida com uma frequência muito maior.

Pessoalmente, concentro-me nas divergências de 2D e 3D.
As divergências de 1D também podem ser usadas, pois o RRR é quase sempre superior a 2RR.

Tenha em mente que isto foi testado apenas em $BTC e não funciona necessariamente em qualquer outro ativo.

Amanhã, partilharei outra série de backtests e o meu indicador de swing trade de HTF mais fiável, que está disponível para todos: )
Além disso... feliz ano novo :)