Meu colega de faculdade, no mês passado foi dispensado da Two Sigma.

Ele trabalhava lá com modelos de arbitragem estatística, salário anual de 48 mil dólares.
Por princípio, ao ser dispensado, deveria procurar uma nova empresa para entrevistas, mas ele não foi, ao invés disso, transferiu todo o seu sistema para outro lugar para brincar.
Capital de 800 dólares, cinco semanas, chegou a 127.400 dólares.
Custo: zero.
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Ele mesmo disse assim: “Os alphas que encontrei na Two Sigma, aqui funcionam melhor. Por quê? Os fundos de hedge gerenciam um volume de 60 bilhões, você tem que lidar com a depreciação de escala todos os dias. Mas aqui, com 800 dólares iniciais, cada vantagem mínima pode ser multiplicada.”
Ele passou uma noite implementando o modelo de cinco fatores.
Usa a mesma matemática que a Two Sigma usa para lidar com dezenas de bilhões de fundos de clientes:
· Análise de carteiras profundas: é um detector de reversão à média, procurando carteiras que, em condições extremas de mercado, ousam comprar na baixa, seguindo quem está contrária à tendência.
· Execução prioritária: na Two Sigma, a custódia no mesmo endereço não era uma grande vantagem, mas aqui é — a velocidade de execução pode chegar a 0 a 2 segundos, enquanto os investidores comuns têm uma latência de pelo menos 14 segundos.
· Varredura de correlação: monitorando mais de 200 pares de mercado, se a correlação de repente se dividir mais de 12%, isso indica que um dos lados do preço está com problema.
· Estado de volatilidade: modelo de Markov oculto, muda automaticamente de padrão a cada hora, identificando mercados em alta, baixa ou de oscilação.
· Gestão de posições: otimizada pelo índice de informação, máximo de 6% por operação, controlando a volatilidade do portfólio inteiro.
Os cinco fatores pontuam simultaneamente, o modelo integrado gera sinais.
Usa a fórmula de Kelly para determinar o tamanho da posição, máximo de 6% por operação, com até 15 posições abertas ao mesmo tempo.
O fundo principal da Two Sigma no ano passado teve retorno de 12%, isso foi com um volume de 60 bilhões.
Aquele robô dele, em cinco semanas, com capital de 800 dólares, teve um retorno de 15.825%.
O diretor de investimentos lá pediu para ele voltar, oferecendo salário de 60 mil dólares por ano.
Ele disse que agora ganha mais em um mês do que isso.
Ele não liga para as taxas de gestão.
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Eu uso este aqui:
Claro, negociação envolve ganhos e perdas, eles conseguem, não significa que você também possa copiar, o risco você deve ter noção.
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