Você já percebeu que o volume de negócios do mercado às vezes é anormalmente frenético e outras vezes surpreendentemente calmo? Grande parte dessa variação deve-se, na verdade, à atuação do trading quantitativo.

Vamos analisar isso. Suponha que uma equipe de trading quantitativo detenha ativos no valor de 2 trilhões de yuan. Eles decidem liquidar tudo no mesmo dia e, em seguida, recomprar tudo. Só essa entrada e saída podem contribuir com um volume de 4 trilhões de yuan. Em outro cenário, se eles venderem apenas 50% e comprarem os outros 50%, o volume de negócios seria de 2 trilhões de yuan.

A flexibilidade do trading quantitativo está justamente aqui — eles podem ajustar dinamicamente a frequência de troca diária e o volume de negociações com base nas condições de mercado em tempo real. Quando o sentimento do mercado está em alta, eles podem aumentar a rotatividade. Quando o mercado está fraco, eles reduzem a escala das operações. Isso também explica por que frequentemente vemos volumes de negociação subitamente dispararem em um dia e, no dia seguinte, caírem drasticamente. As grandes oscilações no volume de negócios, em certa medida, representam a "respiração" do trading quantitativo.