2026-01-07 06:22:58

Ao fazer negociações, na verdade, a probabilidade de vitória ou derrota é vaga, e não se pode prever exatamente quanto se vai ganhar ou perder. Mas há sempre uma solução — pode-se estimar o retorno esperado através de backtesting, ou usar dados de negociações reais para rodar um modelo, assim é possível ver o efeito geral da estratégia.

O conceito-chave chama-se múltiplo R, ou seja, a relação risco-retorno. É simplesmente o número de pontos ganhos na sua negociação dividido pelo risco inicial assumido. Por exemplo, se você arrisca 500 dólares e acaba ganhando 1500 dólares, o múltiplo R é 3. Outro exemplo: um sistema entra em operação em 4 de agosto de 1997 (2511 pontos), configurando um stop de 3 vezes o ATR de 104 pontos (a 2407 pontos), e sai em 29 de setembro (3069 pontos), obtendo um lucro de 558 pontos — isso é uma negociação com múltiplo R de 5,37.

A distribuição do múltiplo R basicamente determina quanto você pode ganhar com esse método. Portanto, você deve desenvolver um algoritmo de gestão de posições que aproveite ao máximo o retorno esperado, ao mesmo tempo que esteja ligado ao risco inicial de cada negociação e ao capital da conta. Especialmente para iniciantes, pode-se começar considerando...

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MoonWaterDroplets

· 01-08 00:39

R倍数 esta coisa, para ser sincero, é apenas uma relação de lucro e perda, mas há poucos que realmente a usam bem Os dados de backtest parecem bons, mas na prática é fácil levar um susto, é assustador A gestão de posições é o verdadeiro caminho, caso contrário, até a melhor estratégia é inútil 5.37R soa bem, mas será que consegue reproduzir de forma estável? Essa é a questão O que os novatos mais tendem a ignorar é a gestão de risco, uma aposta arriscada é a mais rápida

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BuyTheTop

· 01-07 07:22

O desempenho do backtest e os dados reais estão muito distantes, os 5.37R no papel podem se transformar em apenas 1.5R na conta real... O múltiplo R parece simples, mas na prática, a gestão de posições é um pesadelo, risco e retorno nunca são proporcionais Fala bonito, mas a maioria das pessoas simplesmente não consegue manter a estratégia, por que se preocupar com uma expectativa de retorno tão precisa

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retroactive_airdrop

· 01-07 06:53

Os dados de backtest parecem bons, a conta real é que mostra a verdadeira face --- 5.37R soa bem, mas o pressuposto é que você viva tempo suficiente sem ser liquidado --- Resumindo, é preciso calcular bem a alavancagem da conta, não apostar tudo de uma vez --- A distribuição de múltiplos R é o verdadeiro campo de batalha, a maioria das pessoas nem sequer calcula isso --- O erro mais comum dos novatos é ficar empolgado ao ver uma ou duas ordens de 5R --- Esperar um valor esperado positivo é inútil, se o gerenciamento de risco não estiver bem feito, também vai acabar mal --- Gerenciar a posição é algo que realmente precisa de esforço, senão, por mais boa que seja a estratégia, é inútil

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AirdropHuntress

· 01-07 06:49

Os dados de backtest podem parecer bons, mas na negociação real, muitas vezes são esses R múltiplos bonitos que levam a uma lição de humildade

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APY_Chaser

· 01-07 06:44

A coisa do múltiplo R, na verdade, é a relação de ganho e perda. O que realmente trava a maioria das pessoas é a gestão de posição. 5.37R parece bem legal, mas o verdadeiro caminho é conseguir reproduzir de forma consistente.

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fren.eth

· 01-07 06:44

Múltiplos de R soam bem, mas ganhar dinheiro de verdade depende da execução Dados de backtest parecem bonitos, mas live trading é o verdadeiro teste Entre stop loss e gestão de posição, as mãos tremem de nervosismo 5.37R soa empolgante, mas em duas semanas você vomita tudo de volta Retorno esperado é só para se auto-consolar No trading real não há tantas oportunidades de 5R, é tudo 0.5R de acompanhamento Esta teoria deixa iniciantes confiantes demais, e o resultado é blow-up da conta A razão risco-recompensa está correta, mas ninguém fala de gestão psicológica, e isto é o assassino

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faded_wojak.eth

· 01-07 06:28

Nossa, essa multiplicação de R eu já uso há um tempo, só que às vezes os dados de backtest ficam incríveis, e quando vai para o mercado real, a verdade aparece Ganhar 5 vezes o risco-retorno, quão sortudo você precisa ser, meu estratégia geralmente fica entre 1-2R O mais importante é a gestão de posição, irmão, senão até a melhor estratégia vai explodir Por mais perfeito que o modelo seja, um mês de mercado real ensina mais, muita gente acaba quebrando aí Já vi muitos backtests bonitos, mas poucos realmente conseguem manter uma multiplicação de R de forma estável Entender a relação risco-retorno é uma coisa, colocar em prática é outra história Falar é fácil, mas toda vez a cabeça sai do controle, só aprendendo com alguns prejuízos é que se consegue entender de verdade

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0xTherapist

· 01-07 06:27

R倍数 esta coisa, para ser sincero, é apenas a relação de lucro e perda, dados de backtest bonitos também podem enganar a gente --- Para ser honesto, a gestão de posição é realmente a parte mais difícil, ajustar os parâmetros pode fazer a conta explodir --- Uma negociação de 5.37R... no modo simulado é assim, na negociação real, alcançar metade disso já é um bom resultado --- Por isso, o mais importante é ter disciplina, senão, mesmo com R elevado, é só conversa fiada --- Lucros esperados bonitos não significam que vai dar para ganhar dinheiro, esses modelos matemáticos são tóxicos para iniciantes --- Por que sempre enfatizar o backtest? Não seria mais realista rodar os dados direto na conta real --- Gestão de posição, dizer que é fácil ou difícil, na verdade é difícil, muita gente perde justamente aí --- Ganhar 1500, perder 500... estou mais interessado na taxa de vitória desse sistema de negociação, R é só a superfície

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