Rendimento esperado e multiplicador R - Tecnologia de plataformas de troca de criptomoedas

2025lovepeace

2026-01-07 05:57:26

Quando participas nas negociações de mercado,

não sabes a probabilidade exata de ganhar ou perder.

Além disso,

também não sabes exatamente quanto vais ganhar ou perder.

No entanto,

podes fazer testes históricos para obter uma estimativa do retorno esperado.

Também podes obter uma grande quantidade de dados de negociações ou investimentos reais,

usando esses dados para saber aproximadamente qual é o retorno esperado do sistema.

Multiplicador R,

risco-retorno de uma negociação.

R é apenas um símbolo que representa o risco inicial,

para calcular o multiplicador R de uma negociação,

basta dividir os pontos capturados ao abrir a posição pelo risco inicial.

Podes simplesmente usar o valor em dólares de cada contrato ou de cada 100 ações,

por exemplo, se arriscaste 500 dólares e obtiveste um retorno de 1500 dólares,

então o teu multiplicador R é 3.

Por exemplo, o ponto de entrada foi em 4 de agosto de 1997, a 2511 pontos,

o sistema utilizou um stop de 3 vezes a amplitude média de volatilidade verdadeira (3ATR),

que equivale a 2407 pontos.

Este sistema saiu do mercado em 29 de setembro de 1997, a 3069 pontos,

e obteve um lucro de 558 pontos.

Assim, o lucro corresponde a um multiplicador de 5,37R.

As características essenciais desses multiplicadores R irão determinar completamente o retorno esperado de todos os métodos que usas.

Precisas desenvolver uma regra de ajuste de posições que te ajude a aproveitar o retorno esperado.

Também desejas que essa regra tenha uma certa correlação com o risco inicial de cada negociação e com o capital da conta em andamento.

Para os iniciantes,

pode-se considerar uma regra de risco percentual,

que consiste em negociar continuamente uma porcentagem fixa do capital atual da conta.

Essa regra de ajuste de posições basicamente indica que esse risco de 1R é o mesmo,

independentemente de quando ou em que ações ou mercados a uses.

Isso porque o tamanho da tua posição é sempre uma porcentagem fixa do teu capital,

não importando quão grande seja o risco inicial R.

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