Já tentou filtrar entre dados de opções intermináveis sem uma estratégia clara? Um screener de opções abrangente pode transformar a sua abordagem aos mercados de exchange dos EUA. Aqui está como um sistema de filtragem eficaz se parece:

Comece com o momento de volume—alvo contratos onde o volume de negociação ultrapassa significativamente o interesse em aberto. A sua linha de base: mínimo de 1.000 contratos em volume emparelhados com uma razão de volume para interesse em aberto de 1,25. Esta combinação sinaliza atividade genuína, não apenas ruído.

A dinâmica de preços também é importante. Procure por posições onde 70% do volume se concentra no lado da oferta ou mais próximo dele—isso revela pressão de compra agressiva e uma verdadeira convicção por trás dos movimentos. Considerações sobre a degradação do tempo? Mantenha-se em posições entre 1-180 dias até a expiração. Você quer margem suficiente sem ficar preso em contratos de prazo ultra-longo.

Os requisitos de tamanho mantêm as coisas institucionais: filtre os contratos que geram $250,000+ em prémios totais. Finalmente, limite as estratégias multileg a 10% do volume total para evitar distorções de spreads complexos que podem enviesar a sua visão de mercado.

Esta estrutura de triagem ajuda os traders a filtrar o ruído do mercado e a concentrar-se em oportunidades genuínas nos mercados de opções dos EUA.