Um sistema de negociação eficaz deve possuir cinco elementos centrais: regras claras de entrada/saída, módulo de controlo de risco, lógica de validação multi-período, estratégia de gestão de capital e atributos de backtest e otimização, devendo todos estes elementos estar interligados e operarem em ciclo fechado.

1. Regras claras de entrada/saída
Devem ser baseadas em sinais quantificáveis, como a combinação de indicadores técnicos de múltiplos períodos (por exemplo, banda de Bollinger no gráfico diário + cruzamento dourado do MACD no gráfico de 4 horas) para desencadear entradas, ao mesmo tempo que definem condições específicas de stop-loss (como stop-loss fixo ou móvel) e take-profit (como objetivos de lucro ou realização parcial), eliminando julgamentos subjetivos.

2. Módulo rigoroso de controlo de risco
O núcleo é a limitação do risco por operação, por exemplo, não mais de 1%-2% do capital total por operação; inclui também restrições de posição (como não mais de 30% do capital total em uma única moeda), regras para lidar com condições extremas de mercado (como eventos de cisne negro que obrigam a redução de posições), evitando que uma única operação cause danos severos à conta.

3. Lógica de validação multi-período
Sinais de um único período podem gerar falsos rompimentos, sendo necessário validar através de uma abordagem de “tendência de período maior + pontos de entrada em período menor”, por exemplo, após determinar uma tendência de alta no gráfico diário, procurar oportunidades de entrada após RSI sobrevendido no período de 2 horas, aumentando a confiabilidade do sinal.

4. Estratégia científica de gestão de capital
Diferente do controlo de risco, a gestão de capital foca na ajustagem dinâmica das posições, como aumentar posições após lucros (método de escalada em pirâmide), ou reduzir ou parar de abrir novas posições em caso de perdas, com o objetivo central de “fazer os lucros correrem e cortar as perdas”.

5. Atributos de backtest e otimização
O sistema deve permitir backtest com dados históricos (por exemplo, o mercado de criptomoedas nos últimos 1-3 anos) para validar parâmetros essenciais como taxa de sucesso e relação risco-recompensa; além disso, deve oferecer espaço para otimizações, ajustando indicadores conforme mudanças de mercado (como transição de mercado de alta para baixa), para evitar falhas do sistema.