Путівник по ковзним середнім: від вибору до практичного застосування — повний аналіз

Хочете швидко осягнути рух цін на акціях? Скользящі середні — це навичка, яку ви обов’язково повинні опанувати. У цій статті ми розглянемо від базових понять, налаштувань до конкретних торгових застосувань, щоб повністю розібрати цей найпоширеніший технічний інструмент, допомагаючи вам знаходити більш чіткі сигнали для купівлі та продажу на ринку.

1. Що таке скользяще середнє? Чому трейдери його використовують?

Скользяще середнє (Moving Average, скорочено MA), по суті, це арифметичне середнє цін за минулий період. Конкретний спосіб обчислення дуже простий:

N-денне скользяще середнє ＝ сума цін закриття за N днів ÷ N

Наприклад, 5-денне скользяще середнє — це сума цін закриття за останні 5 днів, поділена на 5. З часом кожен день з’являється нове середнє значення, і з’єднуючи ці точки, ми отримуємо видимий графік скользящого середнього.

Основна функція скользящого середнього — допомогти інвесторам визначити короткострокові, середньострокові та довгострокові тренди цін. Спостерігаючи за порядком розташування середніх, можна визначити, чи ринок у фазі зростання (бичий тренд) чи падіння (ведмежий тренд), і відповідно визначити момент для входу або виходу з позиції.

Важливо пам’ятати, що скользяще середнє — це лише базовий інструмент технічного аналізу, і не слід покладатися тільки на нього при прийнятті рішень. Розумні трейдери поєднують його з іншими індикаторами для створення цілісної аналітичної картини.

2. Три основні типи скользящих середніх і їх відмінності

Залежно від методу обчислення, скользяще середнє поділяється на три типи:

Просте скользяще середнє (SMA)

Використовує найпростіший арифметичний метод, надаючи однаковий ваговий коефіцієнт усім періодам. Це найпоширеніший тип у торгових платформах, простий у розумінні та обчисленні.

Вагове скользяще середнє (WMA)

На основі SMA, більшою вагою надаєсь ціновим даним останніх періодів. Чим ближче до сьогодення, тим більша вага, що дозволяє більш чутливо реагувати на останні зміни цін.

Експоненційне скользяще середнє (EMA)

Обчислюється за допомогою експоненційного зважування, що робить вплив останніх цін ще більш виразним. У порівнянні з SMA, EMA швидше реагує на цінові коливання, швидше виявляє сигнали зміни тренду, особливо популярне серед короткострокових трейдерів.

У практиці WMA та EMA краще відображають поточний стан ринку, ніж SMA, але вибір залежить від вашого торгового циклу та стратегії.

3. Як обрати відповідний період скользящого середнього?

Залежно від часових рамок, скользяще середнє поділяється на короткострокові, середньострокові та довгострокові:

Короткострокові середні (тижневі)

• 5-денне MA: важливий орієнтир для дуже короткострокової торгівлі. Якщо 5-денне швидко зростає і розташоване вище за 20-денного та 60-денного MA, це свідчить про сильний короткостроковий тренд.
• 10-денне MA: популярний індикатор для короткострокових трейдерів, швидко реагує.

Середньострокові (місячні, квартальні)

• 20-денне MA: середня ціна за місяць, важлива для короткострокових і довгострокових інвесторів.
• 60-денне MA: за три місяці, підходить для визначення середньострокового напрямку.

Довгострокові (річні)

• 240-денне MA: середня ціна за рік, використовується для визначення довгострокового тренду.

Особливу увагу слід звернути на те, що короткострокові MA більш чутливі, але менш точні у прогнозах, тоді як довгострокові — реагують повільніше, але більш надійні для визначення тренду. У реальній торгівлі немає абсолютних стандартів: хтось використовує 14-денне MA (приблизно двотижневий період), хтось — 182-денне (півріччя). Головне — знайти період, що ідеально поєднується з вашою торговою системою.

4. Швидкий старт: як налаштувати скользяще середнє на торговій платформі?

На прикладі популярних платформ процес налаштування інтуїтивно зрозумілий:

Крок 1: Відкрити торговий інтерфейс, зазвичай платформи мають за замовчуванням 5-, 10- та 15-денні прості MA.

Крок 2: Натиснути на іконку налаштувань у верхньому правому куті графіка, обрати тип і період MA.

Крок 3: Після вибору ви побачите налаштовані скользящі середні на графіку. Також платформи підтримують додавання MACD, Bollinger Bands, RSI та інших індикаторів для комплексного аналізу.

5. Торгівля на практиці: як заробляти з допомогою скользящих середніх?

1. Відстежуйте тренд і визначайте напрямок купівлі-продажу

Найпростіший спосіб — використовувати MA для визначення напрямку ціни. Коли ціна знаходиться вище за короткострокове MA, це сигнал до купівлі; якщо ціна вище за місячне або квартальне MA — це ознака середньо- і довгострокового зростання. Навпаки, якщо ціна нижча за MA — слід розглядати продаж.

Ключовий сигнал: коли короткострокове, середньострокове і довгострокове MA розташовані у порядку знизу вгору (бичий порядок), це свідчить про тривалий зростаючий тренд; якщо ж вони розташовані у зворотному порядку (ведмежий порядок), тренд на падіння очевидний.

2. Виявляйте «золотий хрест» і «смертельний хрест»

Це класичні сигнали купівлі-продажу:

• Золотий хрест: короткострокове MA перетинає довгострокове зверху вниз — сигнал до початку зростання, купівля
• Мертва смерть: короткострокове MA перетинає довгострокове знизу вгору — сигнал до падіння, продаж

Наприклад, на графіку EUR/USD у денному таймфреймі, коли 10-денне MA перетинає 20-денне і 60-денне зверху вниз, ціна починає зростати, і можна відкривати довгі позиції; навпаки — при перетині знизу вгору.

3. Поєднуйте з осцилляторами для компенсації запізнювання MA

MA мають вроджений недолік — запізнювання. Ринок може вже пройти значний шлях, а MA відреагує з запізненням. Тому розумно поєднувати їх з передбачаючими індикаторами, такими як RSI, MACD:

Якщо осцилятор показує дивергенцію (ціна оновлює максимум, а індикатор — ні), і при цьому MA «затихають», можна частково зафіксувати прибуток або відкрити протилежну позицію — це підвищить ймовірність успіху при вході або виході.

4. Встановлюйте рівні стоп-лоссу

За класичною тактикою Трейсі Бейлі, скользяще середнє може слугувати орієнтиром для стоп-лоссу. Наприклад:

• Відкриваючи довгу позицію: якщо ціна пробиває 10-денне MA і опускається нижче за мінімум останніх 10 днів — потрібно негайно закрити позицію
• Відкриваючи коротку: якщо ціна піднімається вище за 10-денне MA і перевищує максимум останніх 10 днів — слід закрити позицію

Цей підхід базується виключно на ринкових даних, зменшуючи емоційний вплив суб’єктивних суджень.

6. Обмеження скользящих середніх

Скользяще середнє — не ідеальний інструмент:

Запізнювання: через використання минулих даних, чим довший період, тим сильніше запізнювання. Це може призвести до пропущених початків або кінців тренду.

Неможливість передбачити майбутнє: історичні дані не гарантують майбутніх результатів, тому MA мають свою невизначеність.

Труднощі з визначенням екстремумів: MA важко точно визначити вершини і низини цін.

Тому інвесторам рекомендується створювати багаторівневу аналітичну систему, поєднуючи різні періоди MA для підтвердження сигналів, а також використовувати свічкові моделі, обсяг торгів, індикатори KD, RSI і MACD для комплексної оцінки.

7. Останні поради

Немає ідеального індикатора — є лише постійне вдосконалення торгової системи. Скользяще середнє — це базовий інструмент для початківців, але якщо його правильно опанувати і поєднувати з іншими інструментами та управлінням ризиками, воно стане основою надійної торгової стратегії.

Головне — не просто знати формулу обчислення MA, а розуміти логіку за ним і постійно коригувати та вдосконалювати її у реальній торгівлі. Відкрийте демо-рахунок для тренувань, слідкуйте за ринковими даними у реальному часі, аналізуйте поведінку MA на різних періодах — і тоді ця навичка стане вашою другою натурою у торгівлі.