VWAP: harga rata-rata tertimbang sebagai alat perdagangan

Mengapa harga rata-rata tertimbang penting bagi peserta pasar

Di pasar keuangan, ada banyak indikator teknis untuk analisis – mulai dari osilator momentum hingga indikator untuk menentukan titik pembalikan. Namun salah satu yang paling praktis dan kurang dihargai adalah indikator yang menggabungkan dua komponen kunci: harga dan volume perdagangan.

VWAP (harga rata-rata tertimbang) – adalah indikator yang menghitung biaya rata-rata aset selama periode yang dipilih, di mana setiap transaksi diberi bobot sesuai dengan volume perdagangan. Keuntungan utamanya adalah bahwa ia tidak hanya merata-ratakan harga, tetapi juga mempertimbangkan tekanan nyata dari pembeli dan penjual melalui volume.

Bagaimana Harga Rata-Rata Tertimbang Bekerja

Perhitungan VWAP didasarkan pada logika sederhana: pertama-tama harga khas dari setiap candle ( adalah maksimum + minimum + penutupan, dibagi dengan 3), kemudian harga ini dikalikan dengan volume perdagangan selama periode tersebut.

Rumusnya berbentuk: