Perdagangan Algoritmik: Otomatiskan operasi Anda dan hilangkan emosi

Apakah Anda lelah membiarkan FOMO dan keserakahan merusak keputusan Anda? Trading algoritmik adalah solusi yang dicari banyak trader untuk menghilangkan faktor emosional dari pasar.

Apa sebenarnya perdagangan algoritmik?

Secara sederhana, trading algoritmik menggunakan program komputer untuk secara otomatis melakukan pembelian dan penjualan di pasar keuangan. Alih-alih terpaku pada layar, algoritma Anda bekerja 24/7 sesuai dengan aturan yang Anda tetapkan.

Konsepnya adalah straightforward: Anda mendefinisikan sebuah strategi (misalnya, “beli saat harga turun 5%, jual saat naik 5%”), Anda menerjemahkannya ke dalam kode, dan membiarkan mesin melakukan pekerjaan. Kedengarannya mudah, kan? Tapi inilah yang rumit.

Bagaimana sebuah algoritma trading lahir

Proses ini mengikuti beberapa langkah yang tidak bisa kamu lewati:

Pertama, tentukan strategi Anda. Ini bisa didasarkan pada pergerakan harga, pola teknis, atau indikator tertentu. Beberapa trader menggunakan mesin sederhana, sementara yang lain membuat sistem kompleks yang menganalisis banyak variabel secara bersamaan.

Kemudian, program algoritma. Di sinilah kamu memerlukan pengalaman teknis. Kamu harus mengkodekan aturanmu dalam bahasa yang dimengerti mesin. Python populer untuk ini karena memiliki pustaka kuat yang dirancang untuk analisis data keuangan.

Setelah itu, lakukan backtesting. Sebelum mempertaruhkan uang sungguhan, uji algoritma Anda dengan data historis. Bagaimana seharusnya kinerjanya setahun yang lalu? Di tahun 2021? Selama terjadinya crash? Langkah ini sangat penting untuk mengetahui apakah strategi Anda benar-benar berfungsi atau hanya keberuntungan semata.

Akhirnya, kamu menjalankan. Setelah yakin dengan algoritmamu, kamu menghubungkannya ke platform trading melalui API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi). Programmu terus memantau pasar dan secara otomatis mengeksekusi pesanan ketika syarat terpenuhi.

Strategi yang Paling Sering Digunakan dalam Trading Algoritmik

Ada beberapa strategi terbukti yang diterapkan oleh banyak trader:

VWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang Volume): Bagi pesanan besar Anda menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan jalankan secara terdistribusi dalam waktu, dengan tujuan menyamakan harga rata-rata volume pasar. Bekerja dengan baik untuk meminimalkan dampak dari pesanan besar.

TWAP (Waktu Rata-Rata Tertimbang Harga): Mirip dengan VWAP, tetapi mendistribusikan operasi secara merata seiring waktu tanpa mempertimbangkan volume. Ini lebih sederhana untuk diterapkan dan berguna ketika Anda ingin bersikap diam-diam di pasar.

POV (Persentase Volume): Anda melakukan operasi yang mewakili persentase spesifik dari total volume pasar (misalnya, 10%). Algoritma secara otomatis menyesuaikan kecepatannya sesuai dengan aktivitas pasar.

Keuntungan besar dari trading algoritmik

Kecepatan brutal: Algoritma menjalankan perintah dalam milidetik. Di pasar yang cepat, ini adalah perbedaan antara keuntungan dan kerugian.

Tanpa emosi: Mesin tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki keserakahan, tidak panik. Mereka mengikuti aturan. Titik.

Efisiensi: Anda dapat beroperasi 24/7 tanpa harus hadir. Algoritma Anda bekerja saat Anda tidur.

Analisis data: Algoritma dapat memproses jutaan data secara bersamaan, sesuatu yang mustahil bagi manusia.

Perangkap yang tidak boleh kamu abaikan

Kompleksitas teknis: Mengembangkan algoritma membutuhkan penguasaan pemrograman dan pasar finansial. Ini tidak untuk semua orang. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, mudah untuk kehilangan uang dengan cepat.

Kesalahan sistem: Bug perangkat lunak, koneksi internet terputus, kerusakan perangkat keras… dalam trading, “masalah” kecil ini bisa membuatmu kehilangan ribuan. Kamu memerlukan sistem cadangan dan pemantauan yang konstan.

Overfitting: Ketika Anda melakukan backtest terlalu banyak dengan mengatur algoritma Anda pada data historis tertentu, algoritma tersebut bekerja sempurna di masa lalu tetapi gagal di masa depan. Pasar selalu berubah.

Risiko sistemik: Jika banyak algoritma bereaksi dengan cara yang sama terhadap kondisi yang sama, pasar dapat menjadi tidak stabil. Kami telah melihat crash karena ini.

Realitas trading algoritmik hari ini

Perdagangan algoritmik mendominasi sebagian besar pasar modern. Institusi, dana, dan trader profesional menggunakannya secara rutin. Namun, itu bukan mesin pembuat uang otomatis. Ini adalah alat yang kuat yang memerlukan keahlian, pemantauan konstan, dan penyesuaian sesuai dengan kondisi pasar yang berubah.

Jika Anda mempertimbangkan untuk terlibat dalam ini, pastikan: Anda membutuhkan pengetahuan teknis yang nyata, modal yang cukup untuk menyerap kerugian, dan disiplin untuk terus memantau sistem Anda. Ini bukan “set and forget”. Ini adalah tanggung jawab yang konstan.

Perbedaan antara trader sukses dengan algoritma dan mereka yang kehilangan uang dengan cepat adalah tepatnya itu: pemahaman nyata tentang apa yang dilakukan kode Anda dan penyesuaian konstan terhadap kondisi pasar yang baru.