Avez-vous remarqué que le volume des transactions sur le marché est parfois exceptionnellement élevé, et parfois étonnamment calme ? Une grande partie de cette fluctuation est en réalité causée par le trading quantitatif.

Décortiquons cela. Supposons qu'une équipe de trading quantitatif détienne des actifs d'une valeur de 2 000 milliards d'euros. Ils décident de tout liquider le jour même, puis de tout racheter. Rien qu'avec cette opération d'achat et de vente, le volume de transactions peut atteindre 4 000 milliards d'euros. Dans un autre scénario, s'ils ne vendent que 50 % et n'achètent que 50 %, le volume de transactions ne serait que de 2 000 milliards d'euros.

L'aspect le plus flexible du trading quantitatif réside ici — ils peuvent ajuster dynamiquement la fréquence de rotation et le volume des transactions en fonction des conditions du marché en temps réel. Lorsque le sentiment du marché est très favorable, ils peuvent augmenter la rotation. Lorsque le marché est faible, ils réduisent leur activité. Cela explique aussi pourquoi nous voyons souvent un volume de transactions soudainement explosif un jour, puis une chute le lendemain. Les fluctuations importantes du volume de transactions sont, dans une certaine mesure, une manifestation du "respiration" du trading quantitatif.