2026-01-07 06:22:58

Lors de la réalisation de transactions, en réalité, vous êtes flou quant à la probabilité de gain ou de perte, et il est difficile de prévoir si vous gagnerez plus ou moins. Mais il y a toujours une solution — vous pouvez estimer le rendement attendu par le biais de backtests, ou utiliser des données de transactions réelles pour faire tourner un modèle, ce qui permet de voir l'effet global de la stratégie.

Le concept clé s'appelle le multiple R, c'est-à-dire le ratio risque/rendement. Il s'agit simplement de diviser le nombre de points réellement gagnés sur cette transaction par le risque initial pris. Par exemple, si vous investissez 500 dollars en risquant cette somme et que vous gagnez finalement 1500 dollars, le multiple R est de 3. Autre exemple : un système entre en position le 4 août 1997 (à 2511 points), avec un stop ATR triple égal à 104 points (à 2407 points), et sort le 29 septembre (à 3069 points), réalisant un profit de 558 points — ce qui correspond à une transaction de 5,37R.

La distribution du multiple R détermine essentiellement combien vous pouvez espérer gagner avec cette méthode. Il est donc nécessaire de développer un algorithme de gestion de position qui exploite pleinement le rendement attendu tout en étant lié au risque initial de chaque transaction et au capital du compte. Surtout pour les débutants, il peut être judicieux de commencer par...

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MoonWaterDroplets

· 01-08 00:39

Le multiplicateur R, en gros, c'est le ratio gain/perte, mais peu de gens savent vraiment bien l'utiliser Les données de backtest sont belles, mais en trading réel, on se fait souvent avoir, c'est effrayant La gestion des positions est la clé, sinon même la meilleure stratégie est inutile 5.37R, ça sonne bien, mais peut-on le reproduire de manière stable ? Voilà la vraie question Ce que les débutants oublient le plus facilement, c'est la gestion des risques, un coup de poker peut tout faire échouer

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BuyTheTop

· 01-07 07:22

Les données de backtest et de trading réel sont trop éloignées, 5.37R sur le papier peut ne devenir que 1.5R sur un compte réel... Le multiple R semble simple, mais en réalité, la gestion des positions est un cauchemar, le risque et le rendement ne sont jamais proportionnels. C'est une belle parole, mais la plupart des gens ne peuvent pas tenir la stratégie, alors pourquoi se fixer des attentes de rendement aussi précises?

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retroactive_airdrop

· 01-07 06:53

Les données de backtest sont impressionnantes, mais le véritable miroir aux sorcières, c'est le compte réel --- 5.37R semble impressionnant, mais à condition de ne pas exploser le compte en cours de route --- En résumé, il faut bien calculer le levier du compte, ne pas tout miser d’un coup --- La distribution des multiples R est l’endroit où la véritable compétition se joue, la plupart des gens ne l’ont même pas calculée --- La erreur la plus courante chez les débutants est de se laisser emporter après avoir vu une ou deux transactions de 5R --- Un espérance positive ne sert à rien si la gestion des risques n’est pas bien faite, on est tous condamnés --- Il faut vraiment travailler sur la gestion des positions, sinon même la meilleure stratégie ne sert à rien

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AirdropHuntress

· 01-07 06:49

Les données de backtest ont l'air belles, mais en trading réel, ce sont souvent ces multiples de R impressionnants qui vous donnent une leçon de modestie.

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APY_Chaser

· 01-07 06:44

Le multiplicateur R, en gros, c'est le ratio de gain/perte. Ce qui bloque vraiment la plupart des gens, c'est la gestion de la position. 5.37R, ça sonne bien, mais la clé, c'est de pouvoir le reproduire de manière stable.

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fren.eth

· 01-07 06:44

Le ratio R c'est beau à entendre, mais en vrai l'argent se fait avec l'exécution Les données de backtest c'est joli, le trading en direct c'est le vrai test Stop loss et gestion de position, une fois qu'on applique tout ça les mains tremblent 5.37R ça fait rêver, mais on tient pas deux semaines avant de tout cracher L'espérance de gains, c'est juste pour se rassurer soi-même En trading réel y a pas autant de chance 5R, c'est surtout des 0.5R où on traîne Cette théorie fait que les débutants deviennent trop confiants, résultat c'est la liquidation Le ratio risque-récompense c'est correct, mais la gestion émotionnelle on en parle pas, c'est ça qui tue

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faded_wojak.eth

· 01-07 06:28

Putain, j'utilise cette stratégie de multiplicateur R depuis longtemps, mais parfois les données de backtest sont tellement belles que dès qu'on passe en réel, tout se révèle Gagner 5 fois le risque-rendement, c'est tellement chanceux, ma stratégie tourne généralement entre 1 et 2R L'essentiel, c'est la gestion de la position, sinon même la meilleure stratégie peut exploser Avoir un modèle parfait ne vaut pas un mois de trading en réel, combien de personnes se sont fait avoir à cause de ça J'ai vu beaucoup de backtests impressionnants, mais peu de stratégies qui peuvent vraiment sortir un multiplicateur R stable Comprendre le ratio risque/rendement, c'est une chose, l'appliquer, c'en est une autre C'est simple à dire, mais à chaque fois, le mental lâche, il faut juste perdre quelques fois pour vraiment comprendre

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0xTherapist

· 01-07 06:27

Le multiplicateur R, en gros, c'est le ratio gain/perte. Les données de backtest peuvent être belles, mais il est facile de se faire des illusions. --- Honnêtement, la gestion de position est le vrai défi. Ajuster les paramètres peut faire exploser le compte. --- Une transaction à 5.37R... c'est comme ça en démo, en trading réel, atteindre la moitié, c'est déjà une bonne performance. --- Donc, la clé, c'est la discipline. Sinon, peu importe que le multiplicateur R soit élevé, ça ne sert à rien. --- Un rendement attendu attrayant ne signifie pas qu'on peut gagner de l'argent. Ces modèles mathématiques sont toxiques pour les débutants. --- Pourquoi insiste-t-on toujours sur le backtest ? Passer directement en trading réel pour tester les données, n'est-ce pas plus réaliste ? --- La gestion de position, c'est à la fois simple et difficile. Beaucoup échouent à ce niveau. --- Gagner 1500, perdre 500... Je me concentre surtout sur le taux de réussite de ce système de trading. Le multiplicateur R n'est qu'une façade.

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