RSI : L'outil de trading de zéro à maître

Beaucoup de gens veulent suivre chaque hausse et baisse des prix, mais dès qu’ils le font, ils se retrouvent piégés. Où est le problème ? Parce que vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand acheter ou vendre. C’est là que l’indice RSI (Relative Strength Index) entre en jeu.

Qu’est-ce que l’RSI ?

L’RSI, ou Relative Strength Index, en chinois c’est l’indice de force relative. En termes simples, il mesure la vigueur des clôtures en hausse sur une période donnée, en la comparant à celle des clôtures en baisse. Grâce à cette comparaison, l’RSI peut rapidement vous aider à repérer deux signaux clés :

Quand faut-il vendre ? Lorsque l’RSI ≥ 70, l’actif est en situation de “surachat”, le prix pourrait baisser.

Quand faut-il acheter ? Lorsque l’RSI ≤ 30, l’actif est en situation de “survente”, le prix pourrait augmenter.

L’avantage de l’RSI, c’est qu’il compresse toutes les données dans une plage de 0 à 100, vous permettant de voir d’un seul coup d’œil si le marché est en effervescence ou au calme.

Comment calcule-t-on l’RSI ? (Vous pouvez aussi passer cette partie si vous n’êtes pas intéressé)

Si vous souhaitez simplement l’utiliser sans connaître la méthode, vous pouvez sauter cette section. Pour approfondir, retenez cette formule :

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

où RS = Moyenne des gains sur une période ÷ Moyenne des pertes sur la même période

Le paramètre standard est de 14 périodes, mais vous pouvez aussi utiliser 6, 12, 24 périodes selon votre fréquence de trading. Plus la période est courte, plus la réaction est sensible ; plus elle est longue, plus le signal est stable.

Comment utiliser les niveaux de surachat et de survente pour gagner de l’argent ?

Connaître simplement ces niveaux ne suffit pas. L’essentiel est de distinguer quand ce signal est vrai ou faux.

Prenons l’exemple de Tesla(NASDAQ : TSLA) en hebdomadaire. En mai 2019, l’RSI est descendu en dessous de 30, indiquant une survente. Vous pensez à un rebond, mais attendre ce seul signal ne suffit pas. Le vrai signal d’achat apparaît lorsque l’RSI revient dans la zone normale, et que le prix franchit la ligne de tendance baissière précédente. C’est là que se présente la vraie opportunité.

Inversement, en octobre 2021, Tesla atteint un nouveau sommet, l’RSI dépasse 70, indiquant une surachat. Vous pensez qu’il faut vendre, non ? Pas forcément. Cette fois, la différence est que l’RSI ne parvient pas à faire de nouveaux sommets alors que le prix atteint un nouveau record. Cette “divergence” est un signal de danger — la dynamique d’achat s’affaiblit, le marché va probablement baisser. Et effectivement, en décembre, le prix chute.

Utiliser la ligne médiane de 50 de l’RSI pour juger de la force de la tendance

C’est une technique que beaucoup négligent. La ligne médiane à 50 de l’RSI peut vous aider à confirmer si la tendance est vraiment en place.

Prenons l’exemple de Meta Platforms(NASDAQ : META). Depuis mars 2020, après une reprise en survente, l’RSI oscille entre 50 et 70. Que cela signifie-t-il ? Que la tendance haussière est saine. Tant que l’RSI ne tombe pas en dessous de 50, il faut continuer à détenir.

Mais à la mi-2021, un problème apparaît : l’RSI commence à rebondir autour de 50, tandis que le prix atteint de nouveaux sommets. Ce signal indique : “Les amis, le carburant s’épuise.” Peu après, le prix commence à baisser.

Logique principale :

• RSI entre 50 et 70 : tendance haussière saine, continuer à acheter
• RSI entre 30 et 50 : tendance baissière saine, continuer à vendre
• RSI franchit 50 : tendance en train de changer, vigilance requise

Le signal d’achat/vente ultime : la divergence

Si la surachat et la survente sont des “conditions nécessaires”, la divergence (divergence) est une “condition suffisante”. Lorsqu’elles se produisent toutes les deux, la probabilité de succès augmente considérablement.

Qu’est-ce qu’une divergence ? Le prix atteint de nouveaux sommets, mais l’RSI fait des creux plus bas ; ou le prix fait de nouveaux creux, mais l’RSI monte. Cette incohérence s’appelle divergence.

Exemple : Broadcom(NASDAQ : AVGO) fin 2022, le prix ne cesse de faire de nouveaux plus bas, mais le RSI voit ses creux remonter. Que cela indique-t-il ? Que, bien que le prix baisse, la force de la baisse s’affaiblit, et que la pression d’achat augmente. Résultat ? Le prix rebondit.

Un autre exemple est Disney(NYSE : DIS). Mi-2021, le prix atteint un sommet, mais le RSI, lui, fait un sommet plus bas. C’est une divergence baissière, indiquant que la dynamique de hausse s’essouffle. Plus d’un an plus tard, le prix continue de baisser.

Renforcer l’RSI avec le MACD

L’RSI a un point faible : en marché très volatile, il peut donner de faux signaux. Que faire ? Le combiner avec le MACD.

Par exemple, Block Inc.(NYSE : SQ). Quand l’RSI sort de la zone de surachat, vous n’êtes pas encore sûr de prendre une position short. Regardez le MACD : si la ligne MACD commence à croiser en dessous de la ligne de signal, cela confirme le signal. La combinaison rend le signal plus fiable.

Liste pratique

Quand acheter :

1. RSI ≤ 30 (survente)
2. RSI revient dans la zone normale
3. Le prix franchit la ligne de tendance baissière précédente

Quand vendre :

1. RSI ≥ 70 (surachat)
2. RSI redescend dans la zone normale
3. Le prix casse la ligne de tendance haussière précédente

Points bonus :

• Divergence entre prix et RSI (le signal le plus fort)
• Autres indicateurs comme le MACD confirment la même direction

Dernier rappel : l’RSI n’est qu’un outil, pas une baguette magique. Son rôle principal est de vous aider à prendre des décisions au bon moment, mais la direction de la tendance doit toujours être jugée en analysant les graphiques. Les indicateurs sont des aides, la tendance reste le maître.