Les banques centrales des marchés émergents se tournent de plus en plus vers des sources de données alternatives et des analyses en temps réel pour affiner leurs prévisions économiques à court terme. Au lieu de se fier uniquement aux indicateurs retardés traditionnels, elles exploitent des flux de données à haute fréquence pour détecter plus rapidement les mouvements du marché. Ce changement est important pour tous ceux qui suivent les paires de devises, les cycles des matières premières ou les corrélations plus larges du marché crypto — lorsque les banques centrales ajustent leurs perspectives, les changements de politique suivent souvent. Cette approche reflète la manière dont les institutions s’adaptent à des environnements de marché plus rapides, en utilisant des flux de données non conventionnels aux côtés des rapports économiques traditionnels pour rester en avance sur la volatilité.