Pourquoi un taux de réussite élevé ne signifie pas nécessairement des bénéfices élevés

De nombreux traders pensent qu'un taux de réussite élevé est la clé du profit. Mais la réalité est plus complexe. Disons que vous avez un taux de réussite de 80 % – sur 10 transactions, 8 se déroulent avec succès. Cela semble impressionnant, n'est-ce pas ? Mais si vos gains moyens tournent autour de 100 Kč, mais que vos pertes s'élèvent à 1000 Kč, tout à coup, cette statistique ne vous aide pas.

Qu'est-ce que le taux de réussite et pourquoi le calculer

En pratique, il s'agit d'un rapport simple - le nombre de transactions gagnantes divisé par le nombre total de toutes les transactions. Si parmi 20 transactions, 12 sont rentables, votre taux de réussite est de 60 %. Ce chiffre vous donne un premier aperçu de la fréquence à laquelle vos décisions s'avèrent correctes.

Cependant, n'oubliez pas - c'est seulement l'un des deux indicateurs importants. Le second est le ratio des gains et des pertes. Dans l'exemple ci-dessus, où vous avez 12 transactions gagnantes et 8 transactions perdantes, votre ratio sera de 1,5 (12 divisé par 8). Ce chiffre en dit plus sur la rentabilité réelle que le simple taux de réussite.

Où les commerçants se trompent

L'erreur la plus fréquente ? Croire que des pourcentages élevés équivalent à des gains élevés. Certaines personnes placent leur stop-loss trop loin de la position d'entrée. Par conséquent, plusieurs petits gains peuvent être éliminés par une seule perte plus importante. Résultat – les transactions réussies perdent leur sens.

La rentabilité dépend en effet de la combinaison de trois facteurs : votre taux de réussite, le montant moyen du gain par transaction gagnante et le montant moyen de la perte par transaction perdante.

Comment l'utiliser en pratique

Si vous constatez que votre taux de réussite est de 70 %, vous n'avez pas besoin d'avoir l'ambition de réaliser un profit sur chaque trade. Un ratio risque/rendement plus bas – par exemple 1:1 – suffit et vous pouvez toujours être rentable.

En revanche, un trader avec un taux de réussite de 40 % a besoin d'un ratio nettement meilleur pour atteindre le seuil de rentabilité. Par exemple, 2:1 ou plus. Cela signifie que son gain moyen doit être au moins le double de sa perte moyenne.

Ceux qui préfèrent des stratégies plus conservatrices avec un taux de réussite élevé peuvent se concentrer sur des transactions à risque plus faible et sur un capital qui croît modestement mais de manière stable. Il s'agit de trouver votre propre style de trading qui correspond à votre tolérance au risque.